Tài liệu ôn thi môn kinh tế lượng: câu hỏi phân tích

Chia sẻ: Nguyễn Văn Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

Thêm vào BST

Báo xấu

232
lượt xem 79
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết quả ước lượng được có phù hợp với lí thuyết kinh tế hay không...

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Tài liệu ôn thi môn kinh tế lượng: câu hỏi phân tích

ˆ ˆ 0 1 ˆ 1 ˆ 0 ˆ Se( ˆ 1 ) tn k 1 ˆ Se( ˆ 1 ) ˆ Se( ˆ 1 ) tn k tn k 1 1 2 2 ˆ 0 tn k 1 t ;t ˆ) Se( 1 2 tn k 2 tn k 2 ˆ 0,6 tn k 1 t ;t Se( ˆ ) 2 1
tn k 2 tn k 2 ˆ 0 tn k 1 t ;t Se( ˆ 1 ) tn k 2 ˆ 0 tn k 1 t ;t ˆ) Se( 1 tn k 2 ˆ 0 tn k 1 t ;t ˆ) Se( 1 tn k 2 R2 (k 1) f (k 1, n k ) f ;f 2 (1 R ) (n k )
f .(k 1) R2 f .(k 1) (n k ) f (k 1, n k ) f (k 1, n k ) ˆ ˆ ˆ ˆ tn k tn k Y0 Se(Y0 ) Y0 Se(Y0 ) 2 2 ˆ Y 0 X ˆ 1 (X 0 X ) 2 1 ˆ ˆ 2( Se(Y0 ) (X i X ) 2 n ˆ2 X) 2 (X i Se 2 ( ˆ 1 ) ˆ ˆ tn k tn k Y0 Y0 Se(Y0 ) Se(Y0 ) 2 2 (X 0 X ) 2 1 ˆ ˆ 2 (1 Se(Y0 ) (X i X ) 2 n 2 (1) f (k 1, n k 1)
Cov( U t , U t 1 ) Cov( U t , U t 1 ) Var ( U t ) Var ( U t ) . Var ( U t 1 ) etet 1 ˆ e i2 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ d n U2 h (1 ). 2 (1 n ).Var ( ˆ ) 2 2 2 R1 R1 2 (1) 2 R1 (RSS 2 RSS1 ) / 1 f (1,n k 1) f ;f RSS1 /(n k 1)
U* t Yt* * * * * X* U* X 1t ... 0 1 k1 k 1, t t ˆ* ˆ* ˆ* 0 1 k1 ˆ * ˆ ˆ* ˆ 0 j j 0 (1 ) ˆ ˆ X ... ˆ X ˆ Y 0 11 k1 k 1 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y 0 1 2 e2 e2 e2 1 t t t t ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y 1 2 0 ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ Y2 Y3 Ym Y ˆ 2 ˆ3 ˆ Ym YY ˆ ˆ ˆ 2 3 Yim Y Y i i R2 2 2 ( m 1) R2 2 ˆ ˆ Y2 Y
ˆ Yi2 2 2 (R 3 R1 ) 1 f (1,n k 1) f ;f 2 (1 R 3 ) (n k 1) 2 ( 2) S2 (k 3) 2 2 (1) n 6 24 2 a.X b i ji e i2 2 i e i2 a.X b .e vi ji ln e i2 ln a b. ln X ji Vi 1 ei . Vi 0 1 X ji ei . X ji Vi 0 1 1 ei . Vi 0 1 X ji e i2 2 X 2i X 1i X 2i X 1i X 2i X 1i Vi 0 1 2 3 4 5 2 2 R w 2 ( k w 1) R2 w
ˆ Yi2 e i2 R2 ˆ1 ˆ1 D 2 (1) R2 D 2 ˆ1 f ;f f (1, n 2) Se( ˆ 1) 2 2 i i 2 i 2 2 .X ji X ji i ˆ ˆ Yi Yi 2 R* 2 R* 2 R* (k * 1) f ( k* 1, n k * ) f ;f 2 (1 R ) * (n k * ) e i2 RSS ˆ2 (n k ) (n k ) ˆ ˆ 0 tn k 1 2 t ;t Se( ˆ 1 ˆ) 2 Se( ˆ 1 ˆ) Se 2 ( ˆ 1 ) Se 2 ( ˆ 2 ) 2Cov( ˆ 1 , ˆ 2 ) 2
R2 (k 1) f (k 1, n k ) f ;f 2 (1 R ) (n k ) 2 R2) (R 1 2 m ;f f ( m ,n k) f 2 (1 R 1 ) (n k ) 2 2 (R R ib ) nb m ;f f ( m ,n k) f 2 (1 R ) nb (n k ) (RSS 2 RSS1 ) m ;f f ( m ,n k) f RSS1 (n k ) (RSS ib RSS nb ) m ;f f ( m ,n k) f RSS nb (n k ) ˆ ˆ X0 ˆ X0 ˆ ˆ X0 Y0 0 1 2 k 1 1 1 k1 ˆ ˆ ˆ ˆ tn k X1 X 0 0 X0 tn k Y0 Se(Y0 ) Y0 Se(Y0 ) 2 k 1 2 2 ˆ ˆ Var (Y0 / X 0 ) Y0
X 0 . ˆ 2 (X'.X) 1 .X 0 X 0 .Cov( ˆ ).X 0 ˆ Var (Y0 / X 0 ) RSS ˆ2 nk 1 (1 R 2 ).(n 1) R2 (n k )
ˆ ˆ ˆ ˆ Yi 0 1 2 2 ˆ1 Se( ˆ 1 ) ˆ ˆ j j
ˆ ˆ 1 2 ˆ e 0 .Y 1 .R 2 .e u t I ˆ ˆ ˆ 0 1 2 ˆ 1 ˆ 2 ˆ 1 ˆ 2 ˆ ˆ j j 29 t 0 , 05 ˆ * 0,12708 0 j Se( ˆ j ) 0,06068
ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * 0,98339 1 j Se( ˆ j ) 0,02991 t 09025 2 ,
ˆ ˆ ˆ ˆ Yi 0 1 2 ˆ Yi ˆ Yi ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ ˆ j j ˆ * 8,9353 0 ˆ j j Se( ˆ j ) Se( ˆ j ) > -10) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j )
≠ ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ ˆ 0 1 ˆ ˆ 0 1 ˆ 0 ≠ ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j )
e 0 .TL 1 .VL 2 KH 3 .e u t CN ˆ ˆ ˆ ˆ ln CN 1 2 0 3 ˆ 1 ˆ 2 ˆ 3 ˆ 1 ˆ 2 ˆ 3 R 2 /(k 1) f (k 1, n k ) (1 R 2 ) /(n k ) R 2 /(k 1) 0,99790 /( 4 1) (1 R 2 ) /(n k ) (1 0,99790) /(16 4) f 0(,305 ) ,13 f (k 1, n k ) f (k 1, n k ) ˆ ˆ j j 12 t 0 , 05 ˆ * 0,595124 0 ˆ j j Se( ˆ j ) Se( ˆ ) j ˆ ˆ ˆ 3 1 2
ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * 0,38846 0,5 j Se( ˆ j ) 0,088688 t 12025 0, 2 2 R* (1) (RSS** RSS* ) / 1 f (1,n k 1) RSS* /(n k 1) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * 0,9252 0 j Se( ˆ j ) 0,152 t 12025 0,