- QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI. - CHƢƠNG I: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. - Rủi ro tín dụng. - Khái niệm rủi ro tín dụng. - Phân loại rủi ro tín dụng. - Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. - Hậu quả của rủi ro tín dụng. - Các dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng. - Đo lƣờng rủi ro tín dụng. - Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined.. - Sự cần thiết phải phòng ngừa rủi ro tín dụng.Error! Bookmark not defined.. - Quy trình quản trị rủi ro tín dụng. - CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI. - Khái quát về ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam.Error! Bookmark not defined.. - Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam. - Các công cụ sử dụng trong quản trị rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined.. - Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại TechcombankError! Bookmark not defined.. - Khối thẩm định và quản lý rủi ro Error! Bookmark not defined.. - Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam. - CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN. - Định hƣớng về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam. - Định hƣớng về quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam. - Giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam. - Định dạng rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng.Error! Bookmark not defined.. - Áp dụng mô hình lƣợng hóa rủi ro trong hoạt động tín dụngError! Bookmark not defined.. - Hiện đại hóa hệ thống thông tin trong hoạt động tín dụng.Error! Bookmark not defined.. - Hoàn thiện hệ thống chính sách quy trình quản trị rủi ro tín dụng.Error! Bookmark not defined.. - Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc. - 1 CIC Trung tâm thông tin tín dụng. - 4 NH Ngân hàng. - 5 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc. - 6 NHTM Ngân hàng thƣơng mại. - 7 QTRR Quan trị rủi ro. - 8 RRTD Rủi ro tín dụng. - 9 TCTD Tổ chức tín dụng. - 10 Techcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần kỹ thƣơng Việt Nam. - 11 XHTD Xếp hạng tín dụng. - 1.1 Những hạng mục và điểm số tín dụng trong tín. - dụng ngân hàng 18. - Hiện nay, bối cảnh nền kinh tế chung của thế giới và Việt Nam hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, tình trạng nợ quá hạn và nợ xấu của các doanh nghiệp tăng nên rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng cũng có xu hƣớng gia tăng.. - Cũng vì lẽ đó mà hoạt động tín dụng cũng hàm chứa nhiều rủi ro, khi rủi ro xảy ra sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến thu nhập của ngân hàng. - Chính vì vậy, rủi ro tín dụng cần đƣợc quản lý và kiểm soát trong giới hạn cho phép nhằm giảm thiểu tổn thất, góp phần nâng cao uy tín và tạo ra lợi thế cạnh tranh của ngân hàng, giúp các ngân hàng tăng trƣởng bền vững.. - Để đạt đƣợc mục tiêu này, Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam cần phải phân tích, nhận dạng, đo lƣờng đƣợc các nguyên nhân gây ra rủi ro. - tín dụng. - Từ đó đề ra các giải pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng. - Đó là lý do ngƣời viết chọn đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ”.. - 2.2 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội. - Quản trị ngân hàng thƣơng mại, NXB Tài chính, Hà Nội:. - Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC). - Luận văn đã khái quát đƣợc nội dung của rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng trong các tổ chức tín dụng. - Tài liệu cũng đƣa ra đƣợc những mô hình quản trị rủi ro tín dụng nói chung và mô hình mà Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam nói riêng. - Đánh giá đƣợc tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại PVFC và đƣa ra đƣợc những tồn tại trong công tác quản trị rủi ro, từ đó tìm đƣợc một số nguyên nhân của. - những tồn tại này và đƣa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại PVFC.. - Tuy nhiên, luận văn chƣa đƣa ra đƣợc những giải pháp cụ thể trong công tác xử lý nợ xấu, một giải pháp hiệu quả để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng mà các tổ chức tín dụng đang áp dụng hiện nay.. - Mục đích của nghiên cứu này là thông qua trƣờng hợp cụ thể là công tác quản trị rủi ro tín dụng của Techcombank để gợi ý đƣa ra các giải pháp quản trị rủi ro hoạt động tín dụng có thể áp dụng chung. - Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng là gì?. - Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam đang thực hiện những biện pháp nào trong công tác quản trị rủi ro tín dụng?. - Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp và đƣa ra các kiến nghị nhằm tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam.. - Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn: rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của NHTM.. - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thực trạng về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam từ năm 2010 – đến hết năm 2013.. - Chương I: Rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại.. - Chương II: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam.. - Chương III: Giải pháp nhằm tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam.. - Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tín dụng là hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận chủ yếu của ngân hàng nhƣng cũng là nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro rất lớn. - Các thống kê và nghiên cứu cho thấy, rủi ro tín dụng chiếm đến 70% trong tổng rủi ro hoạt động ngân hàng. - Kinh doanh ngân hàng là kinh doanh rủi ro, theo đuổi lợi nhuận với rủi ro chấp nhận đƣợc là bản chất ngân hàng. - Rủi ro tín dụng nói chung và rủi ro trong hoạt động cho vay nói riêng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tổn thất và ảnh hƣởng nghiêm trọng đến chất lƣợng kinh doanh ngân hàng. - Có nhiều định nghĩa khác nhau về rủi ro tín dụng:. - Rủi ro ro tín dụng là sự thay đổi tiềm ẩn của thu nhập thuần và thị giá của vốn xuất phát từ việc khách hàng không thanh toán hay thanh toán trễ hạn.. - Theo Thomas P.Fitch: Rủi ro tín dụng là loại rủi ro xảy ra khi ngƣời vay không thanh toán đƣợc nợ theo thỏa thuận hợp đồng dẫn đến sai hẹn trong nghĩa. - Cùng với rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng là một trong những rủi ro chủ yếu trong hoạt động cho vay của ngân hàng.. - Rủi ro tín dụng tức là việc chi trả bị trì hoãn, hoặc tồi tệ hơn là không chi trả đƣợc toàn bộ. - Theo Điều QĐ493 của Thống đốc ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam thì rủi ro tín dụng đƣợc định nghĩa là “là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”.. - Nhƣ vậy rủi ro tín dụng phát sinh khi một hoặc các bên trong hợp đồng tín dụng không có khả năng thanh toán cho các bên còn lại. - Nhƣ vậy rủi ro tín dụng đối với ngân hàng xuất phát từ cả hai phía là ngƣời cho vay (chủ nợ của ngân hàng) và ngƣời đi vay (con nợ của ngân hàng).. - Ngoài ra rủi ro tín dụng đƣợc biểu hiện là tỷ lệ nợ quá hạn cao. - Vì vậy, quản trị rủi ro tín dụng là công tác quan trọng, không thể thiếu của các ngân hàng nói chung và ngân hàng thƣơng mại nói riêng. - Đây là loại rủi ro lớn. - Rủi ro tín dụng nếu không đƣợc phát hiện và xử lý kịp thời sẽ nảy sinh các rủi ro khác.. - Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro. - Rủi ro giao dịch: là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng. - Căn cứ theo tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro. - Rủi ro tín dụng không giới hạn ở hoạt động cho vay: Bao gồm các hoạt động khác mang tính chất tín dụng của ngân hàng nhƣ bảo lãnh, cam kết, chấp thuận tài trợ thƣơng mại, cho vay thị trƣờng liên ngân hàng, tín dụng thuê mua, đồng tài trợ…. - Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng - Nguyên nhân từ phía Ngân hàng.. - Thực tế kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng xảy ra là do những nguyên nhân sau:. - Ngƣời vay vốn sử dụng vốn vay sai mục đích, sử dụng vào các hoạt động có rủi ro cao dẫn đến thua lỗ không trả đƣợc nợ cho Ngân hàng.. - Do sự biến động về chính trị - xã hội trong và ngoài nƣớc gây khó khăn cho doanh nghiệp dẫn tới rủi ro cho Ngân hàng.. - Hậu quả của rủi ro tín dụng - Đối với nền kinh tế:. - Ngân hàng gă ̣p. - Mặt khác, mối liên hệ về tiền tệ, đầu tƣ giữa các nƣớc phát triển rất nhanh nên rủi ro tín dụng tại một nƣớc ảnh hƣởng trực tiếp đến nền kinh tế các nƣớc có liên quan.. - Đối với ngân hàng:. - Nói nhƣ vậy hàm ý rủi ro tín dụng có ảnh hƣởng lớn tới tình hình tài chính của ngân hàng.. - Khi không thu đƣợc nợ thì vòng quay vốn tín dụng giảm làm ngân hàng kinh doanh không có hiệu quả.. - Nói tóm lại, rủi ro tín dụng của một ngân hàng xảy ra ở mức độ khác nhau:. - Cơ hội tiếp cận vốn ngân hàng của các chủ thể đi vay khác cũng bị hạn chế hơn khi rủi ro tín dụng buộc các NHTM hoặc thắt chặt cho vay hay thậm chí phải thu hẹp quy mô hoạt động.. - Thay đổi tài khoản ngân hàng. - số dƣ tài khoản tại ngân hàng giảm;. - Nguyễn Hồng Luận – Luận văn Thạc sỹ kinh tế “Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Việt”. - Quy trình quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam.. - Trần Tiến Chƣơng, Luận văn thạc sĩ kinh tế “Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam