- -1- TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN Đề tài: Một số mô hình toán tài chính dùng chuỗi thời gian liên tục Tác giả luận văn: Vũ Thị Chinh Khóa: CH Người hướng dẫn: PGS.TS. - Tống Đình Quỳ Nội dung tóm tắt: Trong những năm gần đây cùng với sự sôi động của thị trường chứng khoán thì toán tài chính ngày càng được phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là quyền chọn – công cụ tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro trên thị trường chứng khoán. - Bên cạnh đó, cùng với các mô hình toán học trợ giúp việc định giá quyền chọn để có thể thực thi công cụ này một cách hiệu quả trong thực tế. - Sự tìm hiểu của học viên về vấn đề này thông qua việc nghiên cứu lý thuyết, mô hình toán học, và phương pháp thực thi mô hình dưới sự hướng dẫn của Thầy giáo Tống Đình Quỳ. - Trên thế giới, hợp đồng quyền chọn đã được phát triển và ứng dụng mạnh mẽ kể từ khi Sở Giao dịch quyền chọn Chicago CBOE ở Mỹ thành lập tháng 4 – 1973. - Tuy nhiên gần đây đã xuất hiện một số ngân hàng thực hiện quyền chọn trong hoạt động kinh doanh của mình. - Do đó, việc nghiên cứu những kiến thức về quyền chọn nhằm áp dụng rộng rãi như một công cụ phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư có nhiều ý nghĩa thiết thực. - Chương này giới thiệu một số kiến thức cơ bản trong toán tài chính như cơ sở toán tài chính, các quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên. - Chương 2: Mô hình Black – Scholes. - Chương này giới thiệu về mô hình Black – Scholes, quá trình chuyển động Brown, công thức định giá quyền chọn Black – Scholes và phương trình đạo hàm riêng Black – Scholes. - Chương 3: Một số phương pháp mô phỏng quyền chọn. - Chương này giới thiệu một số phương pháp mô phỏng quyền chọn kiểu Châu Âu và kiểu Mỹ: phương pháp Monte Carlo và phương pháp Antithetic Variate. - Chương này đưa ra một số kết quả của quá trình mô phỏng quyền chọn theo kiểu Châu Âu và kiểu Mỹ. - nghiên cứu về mô hình Black – Scholes để định giá quyền chọn. - trình bày phương pháp Monte Carlo để mô phỏng giá quyền chọn theo mô hình Black – Scholes. - Luận văn chưa chú trọng vào việc vào việc đưa ra những nghiên cứu hay cải tiến mới về mặt lý thuyết trong mô hình Black – Scholes song luận văn cũng trình bày một số thủ tục để định giá quyền chọn theo công thức Black – Scholes
Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn hoặc xem
Tóm tắt