- TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨĐề tài: TÍNH TOÁN TRỌNG PHẦN TỐI ƯUCHO CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌTác giả luận văn: Phạm Ngọc Hùng Khóa: 2011BNgười hướng dẫn: TS. - Lý do chọn đề tàiTrên thế giới, Bảo hiểm nhân thọ là ngành kinh doanh lâu đời. - Quá trình duy trì các sản phẩm bảo hiểmnhân thọ thường kéo dài lâu năm (thậm chí bằng cả đời người). - Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phụ thuộcnhiều vào tỷ lệ tử vong và suất thu lợi đầu tư. - Do đó, trong quá trình vận hành, cần có sự điều chỉnh về mặtsố lượng của từng loại sản phẩm bảo hiểm nhằm cắt giảm các sản phẩm kém hiệu quả hoặc tạo nhiều rủi rolà một việc hết sức quan trọng.Mục tiêu chính của bảo hiểm nhân thọ là chia sẻ và giảm thiểu rủi ro thay vì gia tăng lợi nhuận nhưcác ngành đầu tư tài chính khác. - Việc hạn chế rủi ro là ưu tiên quan trọng hơn so với nhu cầu gia tăng lợinhuận, do đó cần có cách tiếp cận cho phép công ty bảo hiểm xác định một lợi nhuận ổn định cho trước đểsắp xếp chọn ra một danh mục sản phẩm có rủi ro thấp nhất.2. - Mục đích nghiên cứu của luận vănNghiên cứu ý nghĩa toán học và ứng dụng của mô hình MV - Markowitz kết hợp ràng buộc CV aR vàobảo hiểm nhân thọ.Đối tượng nghiên cứu: Mô hình MV kết hợp ràng buộc CV aR.Phạm vi nghiên cứu: Tính toán phí và rủi ro của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ áp dụng tại Việt Nam.3. - Tóm tắt nội dung luận vănChương 1: Nêu một số kiến thức chuẩn bị về toán học và bảo hiểm nhân thọ, bao gồm các khái niệm cơbản như tỷ lệ tỷ vong, lãi suất, cách tính phí bảo hiểm, vai trò của xác suất thống kê trong kinh doanh bảohiểm nhân thọ.Chương 2: Trình bày cách tính lợi nhuận và rủi ro của từng sản phẩm cũng như của danh mục các sảnphẩm bảo hiểm nhân thọ. - Áp dụng mô hình MV của Markowitz để giải bài toán cực tiểu rủi ro danh mụcbảo hiểm với điều kiện tổng lợi nhuận xác định bằng giá trị cho trước. - Trong phần này cũng áp dụng thướcđo rủi ro CV aR vào ràng buộc bài toán để đảm bảo với mức tin cậy xác định trước, số lượng tổn thất kỳvọng có thể gặp phải sẽ không tụt quá một ngưỡng cho trước.Chương 3: Trình bày về lập trình tính toán bằng ngôn ngữ R để giải bài toán và một số kết quả tínhtoán.4. - Kết luậnMô hình Mean-Variance (MV) của Markowitz là mô hình lâu đời được sử dụng để quản lý rủi ro danhmục đầu tư tài chính. - Qua lịch sử hình thành và phát triển hơn nửa thế kỷ, mô hình MV đã chứng tỏ vai trò1 của mình trong việc kiểm soát rủi ro quá trình đầu tư tài chính. - Tuy nhiên, trong lĩnh vực bảo hiểm nhânthọ, mô hình này mới được chú ý và đưa vào ứng dụng trong thời gian gần đây.Với bản luận văn này, tôi mong muốn đưa mô hình MV vào ứng dụng trong các công ty bảo hiểm ViệtNam, ít nhất như là một công cụ tham khảo trong việc ra quyết định áp dụng các chính sách đối với sảnphẩm bảo hiểm nhân thọ đang sẵn có cũng như đưa vào áp dụng các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới.Chữ kí của người hướng dẫn2
Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn hoặc xem
Tóm tắt