Bài tập Kinh tế lượng

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾKhoa Hệ thống thông tin kinh tếĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNGThời gian làm bài: 90 phútĐỀ SỐ: 11 I.
- Lý thuyết Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế sau:GDP: tổng sản phẩm quốc nội SL: tổng lao động trong các ngành dịch vụSW: lương bình quân trong các ngành dịch vụIW: lương bình quân trong các ngành sản xuất 1.
- Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu cách phântích nhận định trên.
- Dựa vào mô hình xây dựng ở câu (1), nếu muốn ước tính mức thay đổi (tính theo.
- Có ý kiến cho rằng mức lương trong ngành dịch vụ còn phụ thuộc vào lương trung bình của quý trước.Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến đó.
- Bài tập Cho kết quả hồi quy với GOLD là giá vàng, JPY là giá đồng Yên Nhật, USD là giá đồng đôla Mỹ, EUR làgiá đồng Euro.
- Cho kết quả hồi quy mô hình [1] như sau: Dependent Variable: GOLDMethod: Least SquaresDate: 12/18/06 Time: 02:24Sample: 1 24Included observations: 24VariableCoefficientStd.
- Viết hàm hồi quy mẫu cho kết quả ước lượng trên.
- Kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình [1].Hồi quy mô hình [2] sau trên cùng bộ số liệu: GOLD t.
- Dùng kiểm định phù hợp cho biết nên dùng mô hình [1] hay mô hình [2] trong phân tích? 7.
- Với mô hình [2], dự báo mức tối đa giá trị trung bình của giá vàng khi giá đôla Mỹ là 3 đơn vị?Cho các giá trị tới hạn .
- Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾKhoa Hệ thống thông tin kinh tếĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNGThời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 12 I.
- Lý thuyết Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế:GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD)IM: tổng giá trị nhập khẩu (tỷ USD)UE: tỷ lệ thất nghiệpEXC: tỉ giá hối đoái (VND/USD)INF: lạm phát (%)R: lãi suất ngân hàng 1.
- Có ý kiến cho rằng tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng và tỉ giá hốiđoái, và khi kinh tế tăng trưởng 1 tỉ USD thì lạm phát tăng hơn 0,2%.
- Hãy xây dựng mô hình kinh tếlượng và nêu chi tiết cách để phân tích nhận định trên.
- Theo lý thuyết kinh tế thông thường, giữa tỉ giá hối đoái và lãi suất ngân hàng có quan hệ chặt chẽ vớinhau.
- Nếu thế mô hình (1) sẽ có hậu quả gì? Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó.
- Bài tập : Cho kết quả hồi quy sau ở một địa phương, với: M là lượng lao động hoạt động trong lĩnh vựcsản xuất vật chất (nghìn người), W: là mức lương bình quân trong lĩnh vực sản xuất vật chất, S: là lương bìnhquân trong các lĩnh vực dịch vụ, LM, LW, LS : là logarit cơ số e của các biến tương ứng.Lấy 5 = α % Dependent Variable: LMMethod: Least SquaresDate: 12/12/06 Time: 03:32Sample: 1982 2005Included observations: 24VariableCoefficientStd.
- Hãy giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc, kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? 2.
- Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được t e và t M L ˆ.
- Cho biết kết quả dưới đây được tính như thế nào?dùng để làm gì? Cho biết điều gì? t t t t v M L LS Le.
- 243t21 ˆW α α α α (Mô hình χ .
- Mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất vậtchất? 5.
- Tìm ước lượng điểm của phương sai sai số ngẫu nhiên? 6.
- Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾKhoa Hệ thống thông tin kinh tếĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNGThời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 13 I.
- Hãy xây dựng và nêucách phân tích mô hình kinh tế lượng để kiểm tra nhận định trên.
- Khi đó điều gì sẽ xảy ra với mô hình xây dựng ở câu (1).
- Bài tập Cho kết quả hồi quy với E là chi tiêu cho một loại hàng hoá, INCOM là thu nhập, LE, LINCOM là logaritcơ số e của các biến tương ứng.
- Viết hàm hồi quy mẫu với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy.
- Thu nhập có ảnh hưởng đến chi tiêu hàng hoá này không? Hàm hồi quy có phù hợp không? 3.
- Khi thêm PLA, và LPS (LPA và LPS là logarit cơ số e của các biến PA và PS) với PA là giá hàng hoáthay thế, PS là giá hàng hoá bổ sung và ước lượng lại mô hình thì thu được hệ số xác định bằng 0,982.Vậy có nên thêm hai biến đó vào không? 5.
- Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được t e và t E L ˆ.Ước lượng mô hình [2]: t t t v E L LINCOM e.
- Kiểm định hiện tượng tự tương quan của mô hình [1].
- Nếu mô hình có tự tương quan, hãy nêu cách khắc phục hiện tượng đó dựa trên thông tin có trong bảng.Cho các giá trị tới hạn .
- Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾKhoa Hệ thống thông tin kinh tếĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNGThời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 14 I.
- Lý thuyết Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế:GDP: tổng sản phẩm quốc nộiEX: tổng giá trị xuất khẩuEXC: tỷ giá hối đoái(đồng VN so với USD)UE: tỷ lệ thất nghiệpINF: lạm phátR: lãi suất ngân hàng1.
- Có ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng của GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu, tỷ giáhối đoái.
- và nhận định rằng khi thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thì kinh tế cũng tăng trưởng.
- Hãy xây dựng vànêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để nhận định ý kiến trên.2.
- Có ý kiến cho rằng tỷ giá hối đoái tác động đến mức xuất khẩu, do đó mô hình xây dựng ở câu (1), có hiệntượng đa cộng tuyến.
- Bài tập Cho kết quả hồi quy sau với LN là lợi nhuận, SL là lượng hàng bán được (đơn vị: 1.000 sản phẩm), DT làđầu tư cho phát triển.
- Tính hệ số xác định và giải thích kết quả nhận được.
- Khi thêm biến AD là chi phí quảng cáo vào mô hình và ước lượng thì hệ số xác định tăng lên đến0,912.
- Dùng thông tin có trong bảng kết quả để kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình? 7.
- Hồi quy mô hình [1] thu được t e và t N L ˆ, Ước lượng mô hình [2]: t t t v N Le.
- Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾKhoa Hệ thống thông tin kinh tếĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNGThời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 15 I.
- Hãy xây dựng và phântích mô hình kinh tế lượng tương ứng để kiểm tra ý kiến trên.2.
- Nếu cho rằng mô hình ở câu (1) là chưa đầy đủ và cần thêm các biến AD, PR vào mô hình đó.
- Hãy nêucách kiểm tra xem việc đưa thêm hai biến đó vào mô hình có cần thiết hay không?3.
- Nếu mô hình trong câu (1) có hiện tượng tự tương quan bậc 1, hãy viết phương trình sai phân tổng quát đểkhắc phục hiện tượng đó.
- II.Bài tập Cho kết quả hồi quy với: G lượng chi tiêu hàng may mặc trong một quý.
- P: Giá hàng may mặc.
- Viết hàm hồi quy ứng với quý 4 và các quý khác.
- Tìm ước lượng điểm của phương sai yếu tố ngẫu nhiên.
- Nếu bỏ hai biến Y và D ra khỏi mô hình thì thu được mô hình mới có hệ số xác định bằng 0,412.
- Vậynên dùng mô hình có 3 biến giải thích hay mô hình chỉ có một biến giải thích? Tại sao? 7.
- Hồi quy mô hình [1] thu được t e và t G ˆ, Ước lượng mô hình [2] t t t vGe.
- 9.48 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾKhoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNGThời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 6 I.
- lượng cầu hàng may mặc của hộ gia đình năm trước 1.
- Hãy đề xuất cải tiến mô hình để có cách phân tích tình huốngtrên.
- Cho kết quả hồi quy sau, trong đó DT là doanh thu (triệu đồng), CP là chi phí cho cửa hàng (triệu đồng), Plà giá bán trung bình các mặt hàng (nghìn đồng) của cửa hàng may mặc, T là biến xu thế thời gian nhận cácgiá trị lần lượt theo các tháng từ tháng 1 năm 1996 đến tháng 11 năm 1997.
- Viết hàm hồi quy mẫu và dự báo giá trị ước lượng điểm của doanh thu tháng 12/1997 khi chi phí là 70 triệuvà giá trung bình là 80 nghìn đồng? 2.
- Tính R 2 bằng hai cách và cho biết ý nghĩa của kết quả nhận được? 5.
- Bỏ bớt biến giá và hồi quy mô hình sau với cùng số liệu trên:DT CP + eRSS = 20103.5a.
- Cho biết có nên bỏ biến giá ra khỏi mô hình ban đầu hay không? b.
- Với kết quả ước lượng này hãy dự báo doanh thu trung bình khi chi phí là 100 triệu đồng? 6.
- Ký hiệu e là phần dư thu được từ ước lượng mô hình ban đầu, hồi qui mô hình sau: v P CP P CP e.
- 2 α α α α α (*)thu được R 2 = 0.2547Hãy cho biết mô hình.
- dùng để làm gì và kết luận thế nào về khuyếttật của mô hình ban đầu?Cho các giá trị tới hạn: Trưởng bộ môn 17025.0 t = 2.11F .
- 9.48 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾKhoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNGThời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 7 I.
- Cho các biến trong kinh tế sau: NS: năng suất của người lao động;DT: mức đầu tư trung bình cho một lao độngTH: mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức;L: tiền lương của người lao độngT: mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật 1.
- Có ý kiến năng suất của người lao động phụ thuộc vào mức đầu tư trung bình cho một lao động và mức đầutư cho máy móc kỹ thuật theo dạng hàm Cobb-Douglas.Xây dựng mô hình hồi quy và nêu cách phân tích môhình để biết được có phải khi đầu tư cho lao động tăng thì năng suất cũng tăng không? 2.
- Nghi ngờ mô hình trên có hiện tượng đa cộng tuyến, hãy nêu 1 cách phát hiện khuyết tật này.
- Cho rằng trong mô hình trên có hiện tượng tự tương quan bậc một và hệ số tương quan bằng 1.
- Cho kết quả ước lượng mô hình sau với W là lượng gạo xuất khẩu (ngàn tấn/năm), PI – giá gạo trong nước(USD/tấn), PE – giá gạo trên thế giới (USD/tấn).
- Tính R 2 bằng hai cách và nêu ý nghĩa của kết quả nhận được.
- Ký hiệu W ˆ là giá trị ước lượng của W, hồi quy mô hình sau: v PE PI.
- 3524321 WˆWˆW β β β β β thu được R 2 = 0.6012Cho biết mô hình này dùng để làm gì và có kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu? 6.
- Với cùng số liệu nói trên, hồi quy mô hình trong đó lượng gạo xuất khẩu phụ thuộc vào giá gạo trên thếgiới thu được: PE 25.18.294W.
- Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến giá gạo trong nước ra khỏi mô hình banđầu hay không? b.
- 5.99 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾKhoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNGThời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 8 I.
- Cho các biến trong kinh tế sau: NS: năng suất của người lao động.
- Hãy xây dựng mô hình trong đó năng suất của người lao động phụ thuộc vào mức đầu tư trung bình chomột lao động và mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức.
- Nghi ngờ rằng trong mô hình xây dựng ở câu 1 mức đầu tư cho lao động có quan hệ cộng tuyến với mứcthưởng cho sản phẩm vượt định mức.
- Cho kết quả ước lượng sau với D là lượng cầu về hàng may mặc của hộ gia đình trong năm, P là giá hàngmay mặc (nghìn đồng), Y là thu nhập của hộ gia đình trong năm (nghìn đồng), D(-1) là lượng cầu hàng maymặc của hộ gia đình năm trước.
- Tính R 2 bằng các cách và nêu ý nghĩa kết quả nhận được.
- Cho biết có thể dùng thống kê Durbin Watson để phát hiện tự tương quan bậc 1 ở mô hình ban đầu haykhông? Tại sao? Nếu không được hãy đề xuất một cách phát hiện khác.
- Ký hiệu e 2 là bình phương phần dư thu được sau khi ước lượng mô hình ban đầu, hồi quy mô hình phụ sau: v De i.
- thu được 2* R = 0.3148Hãy cho biết mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào về mô hình ban đầu? 6.
- Có ý kiến cho rằng nên bỏ biến lượng cầu hàng may mặc năm trước ra khỏi mô hình.
- Dùng kiểm định thuhẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến này ra không? Biết hệ số xác định của mô hình D phụ thuộc vào P và Y là0.8109.
- Hãy dự báo giá trị trung bình của lượng cầu hàng may mặc năm nay theo mô hình (2), biết mức giá là 100 vàthu nhập của hộ gia đình trong năm là 15000 nghìn đồng.
- 9.48 Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾKhoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNGThời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 10 I.
- Hãy viết mô hình thể hiện mối quan hệ của các biến nói trên, và cho biết theo lý thuyết kinh tế thì quan hệcủa biến phụ thuộc với từng biến độc lập là cùng chiều hay ngược chiều?2.
- Hãy nêu từng bước phân tích (dùng kiểm định thu hẹp hồi quy) để kiểm tra xem có nên đưa thêm biến này vào mô hình trên haykhông? II.
- Cho kết quả hồi quy trong một số doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp, với PR là tỷ suất lợi nhuận trên mộtđơn vị vốn (đơn vị.
- of regression 0.06687 F-statisticDurbin-Watson stat Sum squared resid 0.0626 1.Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng trong mô hình.2.Khi vốn tăng lên 1 đơn vị thì tỷ suất lợi nhuận thay đổi trong khoảng nào? 3.
- Tính R 2 bằng 2 cách và cho biết ý nghĩa của kết quả nhận được?5.Hồi quy mô hình K phụ thuộc vào I có hệ số chặn, thì thu được hệ số góc bằng -1.326 và độ lệchchuẩn tương ứng của nó bằng 2.042.
- Cho biết mô hình đó dùng để làm gì và kết luận như thế nào?6.Cho kết quả ước lượng mô hình: t t t t t t vee I K e.
- 2514321 α α α α α với R 2 = 0.2743Hãy cho biết mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu.7.Cho tổng vốn đầu tư là 5 trăm triệu đồng và tỷ lệ lạm phát là 2%, hãy dự báo tỷ suất lợi nhuận trung bình khi biết ma trận hiệp phương sai của các hệ số là:cov( β ˆ

Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn
hoặc xem Tóm tắt