Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế

- TRẦN THỊ ÁNH NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ HỌC MÃ SỐ: 62310101 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2014 Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: 1.
- Trần Thị Ánh (2013) Tác động của việc tài trợ cho dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D projects) trong điều kiện thông tin bất cân xứng tới tăng trưởng kinh tế.
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Trần Thị Ánh (2013) Bàn luận về việc tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
- Tạp chí Kinh tế và Quản lý, số tháng 6-2013.
- Nghiêm Sĩ Thương, Trần Thị Ánh (2010) Tác động của xác suất được tài trợ tín dụng cho các dự án nghiên cứu - phát triển (R&D) đối với tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thông tin bất cân xứng.
- Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, số tháng 6 - 1010.
- Tính cấp thiết của đề tài Tăng trưởng kinh tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của người dân.
- Những nghiên cứu gần đây cho thấy bốn yếu tố chủ yếu tác động tới tăng trưởng kinh tế gồm: tài nguyên thiên nhiên, vốn (bao gồm cả cơ sở hạ tầng), con người (bao gồm cả giáo dục và đào tạo) và việc đầu tư vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (hoạt động nghiên cứu và phát triển - hoạt động R&D).
- Trong bốn yếu tố này, theo Romer – một trong những nhà kinh tế hàng đầu nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế: “Tiến bộ kỹ thuật là nhân tố quan trọng của tăng trưởng kinh tế, trong đó hoạt động R&D lại là nhân tố hàng đầu của sự cải tiến về mặt kỹ thuật”[77].
- Hoạt động R&D không thể thành công nếu không có sự tài trợ về vốn.
- Thị trường tài trợ cho hoạt động R&D cũng giống như bất kỳ thị trường nào, tức cũng có bên cung và bên cầu.
- Thị trường tài trợ cho hoạt động R&D ở hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay là thị trường cạnh tranh không hoàn hảo.
- Vấn đề thông tin bất cân xứng, mà hệ quả của nó là sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức, khiến việc tài trợ cho hoạt động R&D được không đúng người đúng mục đích, từ đó ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế.
- Để phản ánh hệ quả này, các mô hình của Jones [57], Ivo De Loo và Luc Soete [54], Madsen [65] đã đề cập đến nghịch lý về mối quan hệ giữa việc tài trợ cho hoạt động R&D và tăng trưởng kinh tế: “Ở một số quốc gia, lượng tiền đầu tư cho hoạt động R&D liên tục tăng trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế lại có xu hướng giảm dần trong nhiều năm liên tiếp”.
- Jones cho rằng những nhân tố đột biến bất thường đã tác động ngược chiều và làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.
- theo Ivo De Loo và Luc Soete, hoạt động R&D về sau đã tập trung vào sự khác biệt hóa sản phẩm nhiều hơn là sự đổi mới về mặt kỹ thuật công nghệ, điều này góp phần tăng lợi ích của người tiêu dùng nhưng không tác động mạnh đối với tăng trưởng kinh tế.
- Tuy nhiên, những giải thích này vẫn chưa nhận được nhiều sự đồng thuận và đang còn gây nhiều tranh luận giữa các nhà kinh tế.
- Như vậy, cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy không phải trong mọi trường hợp việc tăng cường tài trợ cho hoạt động R&D đều góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế.
- Vậy trong trường hợp nào thì nên tiếp tục tăng cường tài trợ cho hoạt động R&D, trong trường hợp nào thì không nên tăng cường tài trợ cho hoạt động R&D và nên sử dụng nguồn lực đó cho các lĩnh vực ưu tiên khác? Những phân tích trên cho thấy cần phải tiếp tục nghiên cứu để luận giải cho nghịch lý về mối quan hệ giữa việc tài trợ cho hoạt động R&D và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thông tin bất cân xứng ở thị trường tài chính.
- Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu mô hình 2 đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ của mình.
- Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu khoa học: (1) Xây dựng mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động R&D đối với tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thông tin bất cân xứng.
- (2) Đưa ra luận giải đối với nghịch lý về mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động R&D và tăng trưởng kinh tế và xem xét trường hợp nào việc tài trợ cho hoạt động R&D còn hiệu quả đối với tăng trưởng kinh tế và ngược lại.
- Mục tiêu thực tiễn: Ứng dụng kết quả của mô hình vào Việt Nam và Mỹ nhằm đánh giá tác động của việc tài trợ cho R&D đối với tăng trưởng kinh tế tại mỗi quốc gia.
- Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là vấn đề tăng trưởng kinh tế.
- vấn đề tài trợ cho hoạt động R&D trong điều kiện thông tin bất cân xứng.
- mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động R&D trong điều kiện thông tin bất cân xứng và tăng trưởng kinh tế.
- Phạm vi nghiên cứu.
- Đề tài đề cập đồng thời một số vấn đề về kinh tế học, thị trường tài chính, quản trị rủi ro và xác suất thống kê.
- Phần xây dựng mô hình nghiên cứu trường hợp nguồn tài trợ cho hoạt động R&D được thực hiện qua thị trường tín dụng.
- Việc vận dụng mô hình được xem xét riêng với giai đoạn nền kinh tế chịu ảnh hưởng của các nhân tố gây ảnh hưởng đột biến tới tăng trưởng kinh tế.
- Phƣơng pháp nghiên cứu Ngoài việc sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phương pháp mô hình hóa, xây dựng bài toán tối ưu, luận án còn sử dụng phương pháp kết hợp nghiên cứu lý luận và nghiên cứu thực trạng để xây dựng mô hình kinh tế.
- Ý nghĩa khoa học của đề tài • Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về mặt lý luận và tìm hiểu các mô hình kinh tế trong và ngoài nước có liên quan, đề tài lựa chọn, phát triển và xây dựng một mô hình kinh tế có thể áp dụng được để đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động R&D trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế.
- Sự tác động của tài trợ cho hoạt động R&D tới lượng sản phẩm trung gian mới.
- tới tổng lượng sản phẩm trung gian của nền kinh tế.
- Tài trợ cho hoạt động R&D có hiệu quả đối với tăng trưởng kinh tế khi tổng hợp ảnh hưởng của các tham số này phải thỏa mãn điều kiện ràng buộc được miêu tả ở công thức (3-45).
- 3 - Kết quả của đề tài góp phần đưa ra một luận giải đối với nghịch lý về mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động R&D và tăng trưởng kinh tế còn đang được tranh luận giữa các nhà kinh tế.
- Đề tài vận dụng mô hình nghiên cứu tại hai quốc gia là Việt Nam và Mỹ trong giai đoạn từ đó xem xét tính hiệu quả của việc tài trợ cho hoạt động R&D đối với tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thông tin bất cân xứng ở mỗi quốc gia.
- Sau đây là nội dung chi tiết của luận án: CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Tăng trưởng kinh tế và mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động R&D và tăng trưởng kinh tế đã được nghiên cứu bởi rất nhiều nhà kinh tế khác nhau.
- TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NGOÀI NƢỚC 1.1.1.
- Mô hình tăng trưởng của Solow [81] 1.1.2.
- Mô hình tăng trưởng kinh tế của Romer .
- Mô hình tăng trưởng kinh tế của Bencivenga và Smith [30] 1.1.4.
- Mô hình tăng trưởng kinh tế của Jones [56][57], Ivo De Loo và Luc Soete [54] 1.2.
- TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƢỚC 1.2.1.
- Giáo sư Trần Thọ Đạt - Vai trò của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam .
- Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – Thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam .
- Nguyễn Đức Kiên – Mô hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam ở giai đoạn thu nhập trung bình thấp .
- ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU 1.3.1.
- Một số tồn tại từ các mô hình nghiên cứu trƣớc Mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động R&D và tăng trưởng kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại đang được tiếp tục tranh luận.
- Trong đó, một trong những tồn tại lớn nhất là chưa giải thích được nghịch lý về mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động R&D và tăng trưởng kinh tế.
- Định hƣớng nghiên cứu Từ những phân tích trên, tác giả định hướng “nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế”, trên cơ sở đó xem xét những nhân tố tác động thuận chiều, những nhân tố tác động ngược chiều và xem xét những điều kiện nên mở rộng tài trợ cho hoạt động R&D, những điều kiện không nên mở rộng tài trợ cho hoạt động này.
- Nền tảng và hướng nghiên cứu mới của luận án được mô tả ở hình 1.3.
- 4 16- Xây dựng mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động R&D trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế- Trên cơ sở đó xem xét những nhân tố tác động thuận chiều, những nhân tố tác động ngược chiềutới tăng trưởng kinh tế.
- Xem xét những điều kiện nên tăng cường tài trợ cho hoạt động R&D, những điều kiện khôngnên tăng cường tài trợ cho hoạt động này.- Vận dụng vào điều kiện Việt Nam và Mỹ.CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY CÓ LIÊN QUAN- Là những nhà kinh tếđầu tiên ngiên cứu vềthông tin bất cân xứng- Các lý thuyết của cácông là nền tảng co cácnghiên cứu sau này.- Là những nhà kinh tếđầu tiên nghiên cứu vềmô hình OGM- Kết quả của nhữngnghiên cứu này đượcứng dụng nhiều trongkinh tế học.- Nghiên cứu về tăngtrưởng kinh tế và đưaKHCN trở thành biếnnội sinh.- Chỉ ra mối quan hệthuận chiều giữa tài trợcho hoạt động R&D vàtăng trưởng kinh tế.- Tiếp tục nghiên cứu vềtài trợ cho hoạt độngR&D và tăng trưởngkinh tế, và KHCN làbiến nội sinh- Chỉ ra nghịch lý về mốiquan hệ giữa việc tài trợcho hoạt động R&D vàtăng trưởng kinh tế.-GORGE AKERLOF MICHAEL SPENCE JOSEPHZ STIGLITZIRVING FISHER PAUL SAMUELSON PETER DIAMONDP.
- NGUYỄN ĐỨC KIÊNC.I.JONESIVO DE LOO LUC SOETE MADSENHƢỚNG NGHIÊN CỨU MỚI VÀ MÔ HÌNH MỤC TIÊUNền tảng và hƣớng nghiên cứu mới Hình 1.3: Nền tảng và hướng nghiên cứu mới của đề tài 5 CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VÀ TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ Chương này của luận án giới thiệu tổng quan về tăng trưởng kinh tế, về tài trợ cho hoạt động R&D, về mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động R&D trong điều kiện thông tin bất cân xứng và tăng trưởng kinh tế.
- TỔNG QUAN VỀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 2.1.1.
- Khái niệm và mục tiêu của tăng trưởng kinh tế Luận án đưa ra quan điểm về tăng trưởng kinh tế như sau: Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản phẩm quốc dân (GNP) trong một thời gian nhất định (thường là một năm tài chính).
- Vai trò của tăng trƣởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế có vai trò: (1) là tiền đề vật chất để giảm bớt tình trạng đói nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của người dân.
- Các chỉ tiêu đo lƣờng tăng trƣởng kinh tế Để đo lường tăng trưởng kinh tế có thể dùng mức tăng trưởng tuyệt đối của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản phẩm quốc dân (GNP), thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng trưởng kinh tế.
- Biểu diễn bằng toán học, tốc độ tăng trưởng kinh tế được biểu diễn bằng công thức sau.
- Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Các nhà kinh tế học đã chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế là: (1) nguồn tài nguyên.
- và (4) hoạt động R&D.
- (5) thể chế kinh tế.
- TỔNG QUAN VỀ TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 2.2.1.
- Mục tiêu tổng quát của hoạt động R&D là nghiên cứu và khám phá các tri thức mới trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội.
- Nguồn tài trợ: Theo Cục Khoa học Quốc gia Mỹ (Naional Science Foundation) [39], nguồn tài trợ cho hoạt động R&D được chia thành 4 nhóm là Chính phủ.
- các viện nghiên cứu và các trường đại học.
- tốc độ tăng trưởng kinh tế.
- Việc tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng Theo Mishkin [41], sự không công bằng về thông tin mà mỗi bên có được được gọi là thông tin bất cân xứng.
- cản trở việc tài trợ vốn hiệu quả đúng người đúng mục đích và ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia.
- Mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng và tăng trưởng kinh tế Mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động R&D và tăng trưởng kinh tế cho tới nay đã được nghiên cứu bởi rất nhiều nhà kinh tế và cho thấy hai quan điểm khác nhau.
- Thứ nhất, quan điểm về mối quan hệ thuận chiều giữa tài trợ cho hoạt động R&D và tăng trưởng kinh tế.
- Một số mô hình nghiên cứu điểm hình về quan điểm này như mô hình của Romer[77][78], Grossman & Helpman[45], Bencivenga & Smith [30], Howitt [48].
- Thứ hai, một số nhà kinh tế đưa ra nghịch lý về mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động R&D và tăng trưởng kinh tế như mô hình của Ivo De Loo & Luc Soete [54], Jones [55][56], Madsen [65].
- Những nhà kinh tế theo quan điểm này về cơ bản không phủ nhận tầm quan trọng của hoạt động R&D đối với tăng trưởng kinh tế, song lại đưa ra các bằng chứng thực nghiệm cho thấy không phải cứ tăng cường tài trợ cho hoạt động R&D đều góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
- Hiện nay, mối quan hệ này vẫn đang được tiếp tục tranh luận giữa các nhà kinh CHƢƠNG 3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ Trong chương này, trên cơ sở các nghiên cứu trước đây có liên quan, luận án đã đề xuất một mô hình đánh giá đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động R&D trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế.
- Phương pháp tiếp cận chính của mô hình là xem xét tác động của việc tài trợ cho hoạt động R&D đến tổng thu nhập quốc dân.
- Quá trình xây dựng mô hình bắt đầu từ việc giới thiệu tổng quan về mô hình và các tham số của mô hình đến việc xây dựng các điều 7 kiện cụ thể của mô hình, từ đó mô tả trạng thái cân bằng của thị trường, đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động R&D tới tăng trưởng kinh tế và kiểm định kết quả của mô hình về mặt lý luận.
- Nguồn vốn để tài trợ cho hoạt động R&D (dự án R&D) ở trong mô hình được thực hiện thông qua thị trường tín dụng.
- Mô tả môi trƣờng kinh tế của mô hình * Về thời gian: Thời gian được nghiên cứu trong mô hình là đại luợng không xác định.
- Không đƣợc tài trợ Đƣợc tài trợ.
- Tăng trƣởng kinh tế tttNLAY Thế hệ trẻ Sản phẩm cuối cùng Sản phẩm trung gian Để SX phải thực hiện dự án R&D Chủ thể nghiên cứu dự án R&D Thành công.
- Mô hình nghiên cứu thị trường tín dụng với sự hiện diện của vấn đề thông tin bất cân xứng tức là thông tin về mức độ rủi ro là thông tin riêng của mỗi người đi vay.
- Đại lượng thứ hai, it, là xác suất mà người đi vay nhóm i được tài trợ tín dụng.
- Bằng các lập luận về mặt kinh tế và những biến đổi về mặt toán học, mô hình xác định được mối quan hệ giữa xác suất được tài trợ.
- và tổng lượng sản phẩm trung gian của nền kinh tế.
- ABHH Như vậy mô hình đã xây dựng được hai công thức biểu diễn mỗi quan hệ giữa xác suất được tài trợ của những người có mức độ rủi ro thấp và tổng lượng sản phẩm trung gian trong nền kinh tế (được biểu diễn ở công thức 3-26 và 3-35).
- Tác động của xác suất đƣợc tài trợ của những ngƣời đi vay có mức độ rủi ro thấp đến tăng trƣởng kinh tế Trường hợp 1: Xác suất được tài trợ của những người đi vay có mức độ rủi ro thấp tăng Trường hợp này xảy ra khi vấn đề thông tin trên thị trường tài chính nói chung, thị trường tín dụng nói riêng được minh bạch hơn.
- Bằng việc thay giá trị tính toán được xác định tại trạng thái cân bằng của nền kinh tế vào công thức (3-2) mô hình thu được kết quả sau: Nt, Nt+1 Nt , Lt cố định Nt-1,1Lt cố định  LpLpNLHt LpLpNtLH12.
- Thứ hai: Xét tác động của nhân tố tổng lượng sản phẩm trung gian trong nền kinh tế.
- Các công thức (3-23) và (3-25) cho thấy, lượng sản phẩm trung gian mới trong nền kinh tế có thể tăng hoặc giảm nhưng tổng lượng sản phẩm trung gian trong nền kinh tế luôn tăng.
- Công thức (3-40) cho thấy lượng sản phẩm trung gian mới được tạo ra trong nền kinh tế có quan hệ cùng chiều với xác suất được tài trợ của những người có mức độ rủi ro thấp.
- Do vậy, khi xác suất được tài trợ của những người có mức độ rủi ro thấp tăng thì lượng sản phẩm trung gian mới cũng tăng, hay.
- (3-45) Như vậy, khi vấn đề thông tin bất cân xứng được hạn chế dẫn đến xác suất được tài trợ của những người đi vay có mức độ rủi ro thấp tăng.
- Điều này sẽ tác động đến tổng sản phẩm quốc dân trong nền kinh tế.
- Trường hợp 2: Xác suất được tài trợ của những người đi vay có mức độ rủi ro thấp giảm Trường hợp này xảy ra khi nền kinh tế chịu ảnh hưởng của bất kể tác động nào dẫn đến việc minh bạch thông tin trên thị trường tài chính nói chung, thị trường tín dụng nói riêng bị giảm sút.
- Các công thức (3-23) và (3-25) cho thấy, lượng sản phẩm trung gian mới trong nền kinh tế giảm nhưng tổng lượng sản phẩm trung gian trong nền kinh tế luôn tăng.
- Lý do lượng sản phẩm trung gian mới giảm: Công thức (3-40) cho thấy lượng sản phẩm trung gian mới được tạo ra trong nền kinh tế có quan hệ cùng chiều với xác suất được tài trợ của những người có mức độ rủi ro thấp.
- Do vậy, khi xác suất được tài trợ của những

Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn
hoặc xem Tóm tắt