- QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP. - TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM. - Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số . - TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ RỦI RO HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. - Tổng quan nghiên cứu. - Tổng quan về rủi ro tác nghiệp. - Khái niệm rủi ro tác nghiệp. - Phân loại rủi ro tác nghiệp. - 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tác nghiệpError! Bookmark not defined.. - Quản trị rủi ro tác nghiệp trong Ngân hàng thƣơng mại. - Quản trị rủi ro tác nghiệp. - Sự cần thiết quản trị rủi ro tác nghiệpError! Bookmark not defined.. - Nội dung quản trị rủi ro tác nghiệp trong Ngân hàng Thương mại. - Phƣơng pháp nghiên cứu định tính. - Mẫu nghiên cứu. - CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM. - Tổng quan về ngân hàng thƣơng mại cổ phần kỹ thƣơng Việt Nam.. - Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam. - Tầm nhìn, sứ mệnh của Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam. - Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam. - Thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần kỹ thƣơng Việt Nam. - Khung quản trị rủi ro tác nghiệp tại Techcombank và thực trạng tại các chi nhánh. - Đánh giá của tác giả về thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp tại chi nhánh Techcombank. - CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM. - Định hƣớng của ngân hàng trong công tác quản trị rủi ro tác nghiệp. - Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp. - Giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách quản trị rủi ro tác nghiệp. - Xây dựng văn hóa quản lý rủi ro. - Quản lý rủi ro đƣợc xem là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.. - Mặt khác, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã tạo ra nhận thức mới về quản trị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng toàn cầu. - Bên cạnh những rủi ro truyền thống thì rủi ro tác nghiệp trong hoạt động Ngân hàng nếu không đƣợc đánh giá đúng mức thì có thể làm sụp đổ bất kì một định chế tài chính lớn nào. - Rủi ro tác nghiệp là loại rủi ro tiềm ẩn và khó lƣờng nhất trong các loại rủi ro chính cho Ngân hàng. - Rủi ro tác nghiệp là nguy cơ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, bắt nguồn từ các quy trình không đầy đủ hoặc không đƣợc thực hiện đúng, con ngƣời, hệ thống hay các sự kiện bên ngoài (nhƣ thiên tai…) ảnh hƣởng đến các hoạt động vận hành của Ngân hàng.. - Theo các nhà nghiên cứu ở một số nƣớc tiên tiến đã tính toán, tổn thất vì rủi ro tác nghiệp trong các ngân hàng thông thƣờng là 10% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (nguồn: báo cáo thực trạng ngành ngân hàng năm 2010- Viện chiến lƣợc ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam). - Không những ảnh hƣởng đến kết quả kinh doanh, tổn thất do rủi ro tác nghiệp còn ảnh hƣởng lớn đến uy tín của ngân hàng. - Trong xu thế phát triển hiện nay, rủi ro tác nghiệp ngày càng gia tăng do tác động của quá trình hội nhập, môi trƣờng kinh doanh ngày càng phức tạp và mang tính cạnh tranh cao, áp lực công việc lớn đòi hỏi lòng trung thành của nhân viên ngày càng cao cùng với sự tận tâm của lãnh đạo nhiều hơn. - Sự phụ thuộc vào công nghệ nhiều hơn cùng với tốc độ và khối lƣợng giao dịch tăng mạnh cũng là yếu tố làm tăng rủi ro tác nghiệp.. - Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của quản trị rủi ro tác nghiệp trong hoạt động vận hành của Ngân hàng, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam đã chú trọng đến việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đầu tƣ công nghệ. - và đặc biệt là chú trọng vấn đề truyền thông, đào tạo tới toàn bộ nhân viên trong hệ thống ngân hàng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên về rủi ro tác nghiệp và quản lý rủi ro tác nghiệp.. - Trên cơ sở vận dụng những lý thuyết đƣợc học trong chƣơng trình đào tạo sau đại học – Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội vào điều kiện Việt Nam, học viên đã lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam” để làm luận văn nghiên cứu.. - Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích của nghiên cứu. - Dựa trên cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro tác nghiệp, phân tích, đánh giá quá trình quản trị rủi ro tác nghiệp tại Techcombank, từ đó đề xuất một số giải pháp quản trị rủi ro tác nghiệp có hiệu quả tại NHTMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam.. - Nhiệm vụ nghiên cứu:. - (1) Hệ thống hóa lý thuyết cơ bản về rủi ro tác nghiệp, quản trị rủi ro tác nghiệp.. - (2) Nghiên cứu chƣơng trình quản trị rủi ro đƣợc xây dựng và triển khai tại Techcombank, nhận thức của các cấp quản lý đối với vấn đề này. - Từ đó đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp tại Techcombank trên các khía cạnh đã nghiên cứu.. - (3) Đề xuất một số giải pháp quản trị rủi ro tác nghiệp có hiệu quả tại NHTMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam.. - Câu hỏi nghiên cứu. - Một là, hiện trạng quản lý rủi ro tác nghiệp của ngân hàng Techcombank trong giai đoạn 2010-2013 nhƣ thế nào?. - Hai là, nhận thức của các cấp quản lý ở ngân hàng Techcombank về vấn đề quản trị rủi ro tác nghiệp nhƣ thế nào?. - Ba là, nên xây dựng chính sách quản trị rủi ro tác nghiệp nhƣ thế nào để hệ thống hoạt động tốt trong tƣơng lai?. - Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu:. - Quản trị rủi ro tác nghiệp trên toàn hệ thống ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu:. - Không gian nghiên cứu : trên toàn hệ thống Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam. - Thời gian nghiên cứu: từ năm 2010 đến 2013.. - Phƣơng pháp nghiên cứu. - Để thực hiện các nghiên cứu về đề tài Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam, học viên đã sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính là phƣơng pháp phân tích tình huống. - ngoài ra học viên sử dụng phƣơng pháp định lƣợng là thông qua bảng hỏi để điều tra/khảo sát về vấn đề nghiên cứu nhằm làm rõ mục đích nghiên cứu của luận văn.. - Hình: Trình tự nghiên cứu có thể tóm lƣợc qua khung nghiên cứu sau:. - Các mục tiêu nghiên cứu. - Tổng quan lý thuyết về quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng Techcombank. - Các phƣơng pháp nghiên cứu. - Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định lƣợng. - Kết quả nghiên cứu. - Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về rủi ro tác nghiệp và quản trị rủi ro tác nghiệp trong hoạt động của ngân hàng thƣơng mại.. - Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu.. - Chƣơng 3: Thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam.. - TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ RỦI RO HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT. - Tổng quan nghiên cứu.. - Mặc dù rủi ro tác nghiệp không phải một khái niệm mới, nhƣng loại rủi ro này thƣờng ít đƣợc quan tâm so với các loại rủi ro khác. - Việc các yếu tố cơ bản của thị trƣờng tài chính thay đổi, sự toàn cầu hóa tăng lên và việc tái cấu trúc lại hoạt động của các tổ chức đã tác động mạnh đến rủi ro tác nghiệp của ngân hàng. - Cùng với thực tế việc thất bại trong hoạt động kinh doanh dẫn đến việc phải tái cấu trúc ngân hàng (ngân hàng Natwest, đồng minh của ngân hàng Irish) là do rủi ro tác nghiệp của ngân hàng tăng lên. - Điều đó dẫn đến việc cần có các quy định pháp luật, quy định kiểm toán về rủi ro tác nghiệp và các tổ chức xếp hạng tín dụng cũng nâng tầm quan trọng của rủi ro tác nghiệp trong việc đánh giá, ngang hàng với rủi ro thị trƣờng và rủi ro tín dụng (Helbok và Wagner, 2006).. - Rủi ro tác nghiệp lần đầu tiên đƣợc đề cập nhƣ là một vấn đề pháp lý trong tài liệu "Quản lý rủi ro tác nghiệp". - công bố của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng năm 1998. - Trong khuôn khổ này, rủi ro tác nghiệp đã đƣợc tích hợp trong Trụ cột 1, có ngụ ý đƣa nó vào việc tính phí tổng vốn của các ngân hàng.. - Cùng với việc sửa đổi các tiêu chuẩn vốn tối thiểu, bao gồm rủi ro tín dụng và thị trƣờng, Basel II đƣa ra tiêu chuẩn về vốn tối thiểu mới cho rủi ro tác nghiệp. - Trong khi cần vốn để dự phòng, chống lại thiệt hại rủi ro tác nghiệp, các khuôn khổ mới khuyến khích các ngân hàng để nâng cao các kỹ thuật quản lý rủi ro của họ là để giảm bớt rủi ro tác nghiệp và giảm thiệt hại do lỗi hoạt động (Haubenstock và Andrews, 2001).. - phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.. - Rudolf Duttweiler (2012), Quản lý thanh khoản trong ngân hàng – Managing liquidity in Banks, Nxb Tổng hợp TP.HCM. - Mishkin (2011), Tiền tệ ngân hàng và thị trƣờng tài chính, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.. - Joel Bessis, Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng - Risk Management in Banking, Nhà xuất bản Lao động – xã hội. - Nguyễn Minh Kiều (2012), Quản trị rủi ro tài chính, Nhà Xuất Bản Tài Chính.. - Dƣơng Hữu Hạnh (2012), Quản trị ngân hàng thƣơng mại trong cạnh tranh toàn cầu, Nxb Lao động Xã hội.. - Dƣơng Hữu Hạnh (2012), Các nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại trong nền kinh tế toàn cầu, NXB Lao Động.. - Lê Thị Mận (2014), Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại, Nxb Lao động Xã hội 12. - Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất bản thống kê Hà Nội.. - Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.. - Phƣơng pháp quản trị rủi ro tác nghiệp tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. - Kỷ yếu các công trình nghiên cứu ngành ngân hàng. - Xây dựng Hệ thống Quản trị rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thƣơng mại cổ phần.Tạp chí Tài chính, số 6-2014,[online]<. - Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng.. - Một số vấn đề về rủi ro ngân hàng trong điều kiện nền kinh tế thị trường, Luận án PTS Khoa học kinh tế, Trƣờng ĐHKTQD Hà Nội.. - Quản trị rủi ro tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam