Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á

- PHẠM MINH TUÂN ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS.
- Các bước xử lý rủi ro tín dụng SeABank.
- Sơ đồ Mô hình tổ chức Quản lý rủi ro tín dụng SeABank.
- Mô hình chính sách khung quản trị rủi ro SeABank.
- Mô hình khối quản trị rủi ro SeABank.
- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
- Khái niệm và phân loại rủi ro.
- Khái niệm rủi ro .
- Phân loại rủi ro.
- Các loại rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thương mại (NHTM.
- Quản lý rủi ro trong ngân hàng thương mại.
- Khái niệm quản lý rủi ro.
- Sự cần thiết phải quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM.
- Nội dung và quy trình quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM.
- Quy định của Nhà nước về Quản lý rủi ro tín dụng tại các NHTM cổ phần tại Việt Nam.
- Nội dung quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM.
- Quy trình quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM.
- Các chỉ tiêu đánh giá về rủi ro tín dụng trong NHTM.
- Các chỉ tiêu đánh giá mức độ rủi ro tín dụng.
- Các nhân tố tác động đến quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM.
- Kinh nghiệm các nước về quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM.
- 23 Tóm tắt chương CHƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á .
- Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á (2009-2011.
- Các rủi ro tín dụng đã phát hiện tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
- Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng SeABank.
- Xử lý rủi ro tín dụng và trích lập dự phòng SeABank.
- Đánh giá các biện pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đã thực hiện tại NHTMCP Đông Nam Á.
- Phân tích các nhân tố chính tác động đến quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMTP Đông Nam Á.
- Quản lý Nhà nước về rủi ro tín dụng tại NHTMTP.
- Quy định và quy trình quản lý tín dụng và rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đông Nam Á.
- Các công cụ hỗ trợ cho quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đông Nam Á.
- Tổng hợp các nguyên nhân cần khắc phục nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đông Nam Á.
- GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP ĐÔNG NAM Á.
- Định hướng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của NHTMCP Đông Nam Á.
- Nhận định một số khả năng rủi ro tín dụng có thể xảy ra nhiều tại ngân hàng trong tương lai.
- Định hướng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
- Kinh nghiệm về quản lý rủi ro tín dụng của một số NHTM khác tại Việt Nam.
- Maritime Bank với dự án yêu cầu tối thiểu về quản lý rủi ro (MR Risk.
- Các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng của NHTMCP Đông Nam Á.
- Xây dựng bộ máy quản trị rủi ro tín dụng tập trung.
- Một số kiến nghị nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại.
- 90 TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn Cao học QTKD Viện Kinh tế và Quản lý ĐHBKHN Học viên: Phạm Minh Tuân 1 Cao học QTKD 2011-2013 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại, hoạt động này tuy thu được nhiều lợi nhuận những cũng có không ít rủi ro.
- Rủi ro tín dụng là không thể tránh khỏi có thể đề phòng, hạn chế chứ không thể loại trừ.
- Vì vậy, nếu xảy ra rủi ro tín dụng sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức tín dụng, cao hơn nó tác động ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế.
- Theo quy chuẩn thông lệ quốc tế, cơ chế quản trị rủi ro cho hệ thống ngân hàng Việt Nam đang dần hoàn thiện và được đánh giá là khá chặt chẽ.
- Tuy nhiên, giải pháp hữu hiệu nhất chính là nâng cao năng lực tự quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại, việc quản trị rủi ro tín dụng luôn trở thành vấn đề mang tính cấp thiết là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ ngân hàng nào trong đó có Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank).
- Trước thực trạng như vậy, trong thời gian làm việc tại SeABank Học viên nhận thấy tính cấp thiết của quản lý rủi ro tín dụng ngày càng lớn nên đã lựa chọn đề tài Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
- Với kết quả nghiên cứu, nhà quản lý của ngân hàng có thể tìm hiểu làm thế nào để sử dụng tất cả nguồn lực sẵn có cho hiệu suất tốt nhất, làm thế nào để phát triển vị thế của mình trên thị trường, làm thế nào để Luận văn Cao học QTKD Viện Kinh tế và Quản lý ĐHBKHN Học viên: Phạm Minh Tuân 2 Cao học QTKD 2011-2013 cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh thị trường ngân hàng khác, và làm thế nào để vượt qua mọi khó khăn và kiểm soát rủi ro tín dụng.
- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại SeABank.
- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của SeABank từ năm 2009-2011.
- Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu những lý luận chung về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại (NHTM.
- Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại SeABank từ năm 2009- 2011.
- Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại SeABank Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu là phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, kết hợp với phương pháp thống kê, phân tích kinh tế, tổng hợp và so sánh số liệu.
- Cấu trúc của luận văn Tên đề tài: “Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á” Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thương mại.
- Chương II: Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á .
- Chương III: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
- Luận văn Cao học QTKD Viện Kinh tế và Quản lý ĐHBKHN Học viên: Phạm Minh Tuân 3 Cao học QTKD 2011-2013 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.
- Khái niệm và phân loại rủi ro 1.1.1.
- Rủi ro là khả năng xảy ra một sự cố không may đem đến thiệt hại về con người và tài sản.
- Hay rủi ro còn được hiểu là khả năng phát sinh tổn thất và bất chắc về tổn thất.
- Khái niệm này nhấn mạnh vào hậu quả của rủi ro.
- Rủi ro thường được hiểu là một sự việc xảy ra, gây ra những hậu quả làm thiệt hại về con người hoặc tài sản.
- Đồng thời không thể đoán biết trước được mức độ thiệt hại của rủi ro đó ước tính là bao nhiêu.
- Còn theo Frank Knight: “Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được” [2].
- Theo Allan Willett: “Rủi ro là sự bất trắc cụ thể liên quan đến một biến cố không mong đợi” [2].
- Theo Inrving Pferfer: “Rủi ro là tổng hợp những sự cố ngẫu nhiên có thể đo lường được bằng xác suất” [2].
- Rủi ro cũng làm giảm uy tín của ngân hàng, một ngân hàng kinh doanh bị lỗ liên tục hoặc thường xuyên không đủ khả năng thanh khoản có thể dẫn đến một cuộc rút tiền quy mô lớn và con đường phá sản là tất yếu.
- Như một hệ quả rủi ro khiến ngân hàng bị lỗ và bị phá sản, sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người gửi tiền, hàng ngàn doanh nghiệp không được đáp ứng vốn.
- Phân loại theo bản chất: Theo cách phân loại này rủi ro bao gồm.
- Các loại rủi ro trong quá trình sản xuất: Sự cố hỏng hóc của máy móc, gián đoạn cung cấp điện, nước, tai nạn lao động, cháy, nổ.
- Các rủi ro do môi trường tự nhiên (động đất, mưa bão, lụt.
- Phân loại theo mức độ khống chế của con người: Luận văn Cao học QTKD Viện Kinh tế và Quản lý ĐHBKHN Học viên: Phạm Minh Tuân 5 Cao học QTKD Rủi ro có thể khống chế.
- Rủi ro không thể khống chế (bất khả kháng.
- Rủi ro khách quan, hay còn gọi là rủi ro tự nhiên, rủi ro thuần tuý.
- Rủi ro có tính chất chủ quan do quyết định sai của con người gây nên 1.1.3.
- Các loại rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại (NHTM): Là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ NHTM cũng gánh chịu các rủi ro do tác động của môi trường vĩ mô và vi mô gây nên như các doanh nghiệp khác.
- Các ngân hàng quan tâm đến 5 rủi ro chính [3.
- Rủi ro tín dụng (Credit Risk): Là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không trả được nợ hoặc trả nợ không đúng hạn cho ngân hàng.
- Rủi ro tỷ giá hối đoái (Foreign Exchange Rate (Forex) Risk): Là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cho vay ngoại tệ hoặc kinh doanh ngoại tệ khi tỷ giá biến động theo chiều hướng bất lợi cho ngân hàng.
- Rủi ro lãi suất (Interest Rate Risk): Là loại rủi ro xuất hiện khi có sự thay đổi của lãi suất thị trường hoặc của những yếu tố có liên quan đến lãi suất dẫn đến tổn thất về tài sản hoặc làm giảm thu nhập của ngân hàng.
- Rủi ro thanh khoản (Liquidity Risk): Là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân hàng thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán.
- Rủi ro tác nghiệp (Operational Risk): Là nguy cơ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp do cán bộ ngân hàng, quá trình xử lý và hệ thống nội bộ không đầy đủ hoặc không hoạt động hoặc do các sự kiện bên ngoài tác động vào hoạt động ngân hàng.
- Quản lý rủi ro trong ngân hàng thương mại: 1.2.1.
- Khái niệm quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro.
- Quản lý rủi ro bao gồm năm bước: Nhận Luận văn Cao học QTKD Viện Kinh tế và Quản lý ĐHBKHN Học viên: Phạm Minh Tuân 6 Cao học QTKD 2011-2013 dạng rủi ro, phân tích rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát, phòng ngừa và tài trợ rủi ro [3].
- Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình ngân hàng tác động đến hoạt động tín dụng thông qua bộ máy và công cụ để quản lý để phòng ngừa, cảnh báo, đưa ra các biện pháp hạn chế nhằm không để thất thoát vốn cho vay, tăng tối đa tiền lãi, trong khi giảm tối đa những mất mát trong phạm vi giới hạn về vốn để đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả, phát triển bền vững.
- Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình chấp nhận rủi ro có sự tính toán trước, các ngân hàng cần phải đánh giá các cơ hội kinh doanh dựa trên mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận nhằm tìm ra những cơ hội đạt được những lợi ích phù hợp và xứng đáng với mức độ rủi ro chấp nhận trước.
- Ngân hàng sẽ hoạt động tốt nếu mức rủi ro mà ngân hàng gánh chịu là hợp lý và kiểm soát được trong phạm vi khả năng nguồn lực tài chính và năng lực ngân hàng.
- Quản lý hiệu quả rủi ro tín dụng liên quan đến việc quản lý chặt chẽ mối quan hệ giữa rủi ro, lợi nhuận và kiểm soát giảm thiểu rủi ro tín dụng trong nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như chất lượng tín dụng, mức độ tập trung, loại tiền tệ, thời gian đáo hạn, các hình thức bảo đảm và các loại công cụ tín dụng.
- Sự cần thiết phải quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM: Để hạn chế những rủi ro phải làm tốt từ khâu phòng ngừa cho đến khâu giải quyết hậu quả do rủi ro gây ra, cụ thể như: Dự báo phát hiện rủi ro tiềm ẩn: Phát hiện những biến cố không có lợi, ngăn chặn các tình huống không có lợi đã và đang xảy ra và có thể lan ra phạm vi rộng.
- Giải quyết hậu quả rủi ro để hạn chế các thiệt hại đối với tài sản và thu nhập của ngân hàng.
- Phòng chống rủi ro được thực hiện bởi các nhân viên, cán bộ lãnh đạo ngân hàng, trong ngân hàng nhân viên có suy nghĩ và hành động khác, có thể trái ngược hoặc cản trở nhau.
- Luận văn Cao học QTKD Viện Kinh tế và Quản lý ĐHBKHN Học viên: Phạm Minh Tuân 7 Cao học QTKD 2011-2013 Thứ nhất: Rủi ro tín dụng gây ra hậu quả nặng nề đối với các chủ thể tham gia trực tiếp vào quan hệ tín dụng đó là: NHTM và khách hàng.
- Đối với các khách hàng khi phát sinh rủi ro tín dụng thì phần lớn đều trong tình trạng kinh doanh sa sút hoặt nằm trên bờ vực phá sản còn đối với các NHTM, hậu quả tác động to lớn trên nhiều phương diện.
- Chi phí gia tăng do phải trích lập dự phòng tổn thất hoặc các chi phí liên quan trong vấn đề xử lý các khoản rủi ro đó.
- Bên cạnh đó do e ngại rủi ro sẽ làm cho các ngân hàng hạn chế cho vay, doanh thu hạn chế khiến hậu quả kinh doanh giảm, thậm chí bị thua lỗ, uy tín và vị thế trên thị trường giảm sút ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng.
- Thứ hai: Rủi ro tín dụng có thể gây hậu quả đối với hệ thống tài chính của cả quốc gia vì giữa các ngân hàng luôn có sự ràng buộc và liên quan với nhau.
- Sự ràng buộc tất yếu và ngày càng chặt chẽ này mà rủi ro tín dụng có thể châm ngòi cho hiệu ứng đổ vỡ dây chuyền, khiến hệ thống trung gian tài chính bị khủng hoảng nghiêm trọng mà một số trường hợp điển hình là khủng hoảng đã xảy ra ở Mỹ làm hàng loạt ngân hàng phá sản năm 2008.
- Thứ ba: Rủi ro tín dụng có thể gây ra hậu quả tiêu cực tới mọi đối tượng trong xã hội vì bắt nguồn từ bản chất và chức năng của ngân hàng là một trung gian tài chính, là kênh thu hút và bơm tiền cho nền kinh tế.
- Vì vậy hoạt động ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với nền kinh tế và mang tính xã hội hóa cao, nên khi mà rủi ro tín dụng gây nên sự phá sản của một ngân hàng sẽ làm cho nền kinh tế bị rối loạn, hoạt động kinh tế mất ổn định, làm giảm lòng tin của công chúng vào sự vững chắc và lành mạnh của hệ thống tài chính, cũng như hiệu lực các chính sách tài chính tiền tệ của chính phủ.

Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn
hoặc xem Tóm tắt