- TRƢƠNG MINH TIẾN PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS. - Các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu đã giúp đỡ tôi trong quá trình tiếp cận thực tế và tìm hiểu số liệu phục vụ cho việc hoàn thành luận án. - 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. - 4 1.1 Tổng quan về ngân hàng thƣơng mại và tín dụng ngân hàng. - Khái niệm tín dụng và các nguyên tắc của tín dụng NHTM. - 8 1.1.2.1 Khái niệm tín dụng. - 8 1.1.2.2 Các nguyên tắc của tín dụng. - 8 1.1.3 Phân loại tín dụng. - 9 1.1.4 Quy trình tín dụng. - 11 1.2 Tổng quan về tín dụng cá nhân của ngân hàng thƣơng mại. - 13 1.2.1 Khái niệm tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại. - 13 1.2.2 Phân loại tín dụng cá nhân của Ngân hàng thương mại. - 14 1.2.3 Đặc điểm khác biệt của tín dụng cá nhân với tín dụng doanh nghiệp. - 17 1.3 Rủi ro tín dụng cá nhân trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại. - 18 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng. - 18 1.3.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân. - 19 1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân của ngân hàng Luận văn thạc sĩ Người hướng dẫn: TS. - 20 1.3.4 Đặc điểm của rủi ro tín dụng cá nhân. - 26 1.3.5 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng cá nhân. - 27 1.3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân. - 28 1.3.7 Hậu quả của rủi ro tín dụng cá nhân. - 31 1.4 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân của một số ngân hàng thƣơng mại trong và ngoài nƣớc. - 37 CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU. - 38 2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam chi nhánh Vũng. - 38 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. - 38 2.1.2 Giới thiệu một số nét về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN chi nhánh Vũng Tàu. - Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu trong thời gian qua. - 56 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng. - 67 2.2 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu. - 69 2.2.1 Kết quả tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu trong thời gian qua. - Đào Thanh Bình Trương Minh Tiến v CB Quy trình tín dụng và chính sách quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu. - 83 2.3 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu. - 91 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG CHI NHÁNH VŨNG TÀU.92 3.1 Định hƣớng phát triển tín dụng của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại Thƣơng VN chi nhánh Vũng Tàu. - 92 3.2 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại Thƣơng VN chi nhánh Vũng Tàu. - 93 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng. - 103 3.3 Các kiến nghị khác nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu. - Đào Thanh Bình Trương Minh Tiến vi CB 131096 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CTCP Công ty cổ phần DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân VCB VN Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam VCB VT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu Luận văn thạc sĩ Người hướng dẫn: TS. - Đào Thanh Bình Trương Minh Tiến vii CB 131096 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng Các chỉ tiêu Tài chính của 03 ngân hàng lớn. - 51 Bảng 2.4 Thị phần tín dụng của các TCTD trên địa bàn Bà rịa – Vũng tàu. - 55 Bảng 2.5 Cơ cấu huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu theo loại tiền. - 56 Bảng 2.6 Cơ cấu huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu theo đối tượng. - 57 Bảng 2.7 Tình hình dư nợ tín dụng theo loại ngoại tệ giai đoạntừ 2012-2014. - 59 Hình 2.2 Biểu đồ dư nợ tín dụng theo loại ngoại tệ giai đoạn từ 2012-2014. - 63 Bảng 2.10 Cơ cấu tín dụng tại chi nhánh theo thành phần kinh tế. - 64 Bảng 2.11 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu giai đoạn từ năm . - 71 Hiện tại kết quả phân loại nợ cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu cụ thể như sau. - 73 Bảng 2.16 Tỷ lệ nợ quá hạn cá nhân của một số ngân hàng thương mại trong địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến 31/12 2014. - 74 Bảng 2.17 Tỷ lệ nợ quá hạn cá nhân theo kỳ hạn. - 75 Bảng 2.18 Nợ quá hạn cá nhân theo hình thức cho vay. - Đào Thanh Bình Trương Minh Tiến viii CB 131096 Bảng 2.20 Tình hình nợ xấu cá nhân giai đoạn từ năm . - 78 Bảng 2.22 Tỷ lệ nợ xấu cá nhân theo kỳ hạn. - 79 Bảng 2.23 Tỷ lệ nợ xấu cá nhân theo hình thức cho vay. - 80 Bảng 2.25 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cá nhân. - 81 Bảng 2.27 Tình hình thu hồi nợ cá nhân sau xử lý bằng dự phòng rủi ro của các chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. - 55 Hình 2.2 Biểu đồ dƣ nợ tín dụng theo loại ngoại tệ giai đoạn. - Lý do chọn đề tài Hệ thống Ngân hàng thương mại nước ta đang trong quá trình đổi mới để bắt kịp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước. - Ngân hàng đã thực sự là ngành tiên phong trong quá trình đổi mới cơ chế kinh tế. - Đặc biệt trong những năm qua, hoạt động ngân hàng nước ta đã góp phần tích cực huy động vốn, mở rộng vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất phát triển, tạo điều kiện thu hút vốn nước ngoài để tăng trưởng kinh tế trong nước. - Ngành ngân hàng đã xứng đáng là công cụ đắc lực hỗ trợ cho nhà nước trong việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả. - Song song với quá trình đó, vấn đề rủi ro tín dụng cá nhân cũng đang diễn ra hết sức phức tạp, gây ra những tác động to lớn không thể lường hết được cho nền kinh tế. - Hiện nay, các ngân hàng thương mại Việt Nam đang tích cực xây dựng chính sách, chiến lược và đề ra những biện pháp thực hiện để hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân trước những quy định và yêu cầu gắt gao của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước. - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu là một trong các chi nhánh có dư nợ tín dụng lớn trong hệ thống các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. - Việc lựa chọn đối tượng cho vay tốt và xây dựng hệ thống những giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng có ý nghĩa hết sức to lớn đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu.Chính vì vậy tôi chọn đề tài : “Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu" làm đề tài nghiên cứu. - Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết cơ bản về rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại. - Đào Thanh Bình Trương Minh Tiến Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về tín dụng cá nhân và rủi ro tín dụng cá nhân trong hoạt động của ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá về thực trạng rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu. - Đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu. - Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: tín dụng cá nhân và rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu. - Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014. - Các số liệu thống kê được thu thập thông qua các tài liệu thống kê, báo cáo từ ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu, các báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Bà rịa Vũng Tàu…. - Đóng góp của luận văn Trên cơ sở đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu, đề tài song song phân tích những nguyên nhân và những hậu quả mà Chi nhánh đã phải gánh chịu do chưa xây dựng được một hệ thống quản trị rủi ro tín dụng đồng bộ và khoa học. - Nhằm nâng cao tính hiện thực và tính khả thi của đề tài nghiên cứu, tác giả đưa ra những giải pháp mang tính thực tế cao, bao gồm các giải pháp áp dụng trong hoạt động hàng ngày tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu và những kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền gần gũi nhất và sẽ có những hỗ trợ đắc lực cho chi nhánh là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. - Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia thành 3 chương Chương 1: Cơ sở lý thuyết về tín dụng cá nhân và rủi ro tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại. - Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam chi nhánh Vũng Tàu. - Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu. - Đào Thanh Bình Trương Minh Tiến 4 131096 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan về ngân hàng thƣơng mại và tín dụng ngân hàng 1.1.1. - Khái niệm, vai trò và những hoạt động cơ bản của NHTM 1.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Luật các tổ chức tín dụng do Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2010, định nghĩa: Ngân hàng thương mại là là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận. - Luật này còn định nghĩa: Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. - Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân. - Luật tổ chức tín dụng cũng định nghĩa hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản Như vậy, chúng ta có thể đưa ra khái niệm chung nhất về Ngân hàng thương mại: Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh về tiền tệ với hoạt động thường xuyên là huy động vốn, cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, cung cấp các dịch vụ tài chính và các hoạt động khác có liên quan. - Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính trung gian cung cấp danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất. - 1.1.1.2 Vai trò của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế Bất kỳ một quốc gia nào có nền kinh tế phát triển, đang phát triển, thậm chí chưa phát triển thì hoạt động ngân hàng cũng có tác dụng to lớn đến hoạt động của nền kinh tế. - Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của ngân hàng được thể hiện như sau: Ngân hàng là nơi tập trung tiền nhàn rỗi và cung ứng tiền vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh. - Ngân hàng là trung gian trong quá trình thanh toán góp phần thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hoá nhanh chóng. - Ngân hàng góp phần điều tiết và kiểm soát thị trường tiền tệ, thị trường vốn. - Đào Thanh Bình Trương Minh Tiến 5 131096 Ngân hàng góp phần thu hút, mở rộng đầu tư trong và ngoài nước và cung cấp các dịch vụ tài chính khác 1.1.1.3 Hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại + Hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại được huy động vốn dưới các hình thức sau. - Nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác. - Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức nước ngoài. - Vay vốn ngắn hạn của ngân hàng nhà nước. - Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. - Hoạt dộng tín dụng Ngân hàng thương mại được cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Trong các hoạt động cấp tín dụng, cho vay là hoạt động quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn nhất. - Cho vay: Ngân hàng thương mại được cho các tổ chức, cá nhân vay vốn dưới các hình thức sau. - Bảo lãnh: Ngân hàng thương mại được bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đấu thầu và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác bằng uy tín và bằng khả năng tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh. - Mức bảo lãnh đối với một khách hàng và tổng mức bảo lãnh của một ngân hàng thương mại không được vượt quá tỷ lệ so với vốn tự có của ngân hàng thương mại. - Đào Thanh Bình Trương Minh Tiến 6 131096 Chiết khấu: Ngân hàng thương mại được chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với tổ chức, cá nhân và có thể tái chiết khấu các thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác. - Cho thuê tài chính: Ngân hàng thương mại được hoạt động cho thuê tài chính nhưng phải thành lập công ty cho thuê tài chính riêng. - Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ Để thực hiện được các dịch vụ thanh toán giữa các doanh nghiệp thông qua ngân hàng, ngân hàng thương mại được mở tài khỏan cho khách hàng trong và ngoài nước. - Để thực hiện thanh toán giữa các ngân hàng với nhau thông qua Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại phải mở tài khỏan tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính và duy trì tại đó số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc theo quy định. - Ngoài ra, chi nhánh của ngân hàng thương mại được mở tài khỏan tiền gửi tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở của chi nhánh. - Hoạt động dịch vụ thanh tóan và ngân quỹ của ngân hàng thương mại bao gồm các hoạt động sau. - Cung cấp các phương tiện thanh toán - Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng - Thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ - Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước - Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép - Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng - Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh tóan liên ngân hàng trong nước - Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép + Các hoạt động khác
Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn hoặc xem
Tóm tắt