Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

- 1 NHNN Ngân hàng nhà nước 2 NQH Nợ quá hạn 3 NHTM Ngân hàng thương mại 4 QLRR Quản lý rủi ro 5 RRTD Rủi ro tín dụng 6 SHB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội 7 TCTD Tổ chức tín dụng 8.
- Hoạt động ngân hàng.
- Rủi ro đối với các Ngân hàng thương mại.
- Rủi ro tín dụng.
- Khái niệm rủi ro tín dụng.
- Biểu hiện rủi ro tín dụng.
- Nguyên nhân của rủi ro tín dụng.
- Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng.
- Quản trị rủi ro tín dụng 13 1.3.1.
- Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng.
- Nội dung cơ bản của quản trị rủi ro tín dụng.
- Nhận dạng rủi ro tín dụng 15 1.3.2.2.
- Mô hình đo lường rủi ro tín dụng 18 1.3.2.3.
- Quản lý rủi ro 19 1.3.2.4.
- Kiểm soát và xử lý rủi ro 20 1.3.3.
- Chỉ tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng.
- Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị rủi ro tín dụng.
- Kinh nghiệm quản trị rủi ro của các Ngân hàng.
- Hoạt động tín dụng 38 2.2.
- Thực trạng rủi ro tín dụng và việc quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội.
- Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng.
- Nhận dạng rủi ro tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội.
- Đo lường rủi ro tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội.
- Quản lý và giám sát rủi ro tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội.
- Xử lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội.
- Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại SHB.
- Định hướng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng.
- Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn- Hà Nội.
- Xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả.
- Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng mới.
- Phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.
- Bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra.
- 38 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động tín dụng của SHB qua các năm.
- 43 Bảng 2.9: Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng.
- Tình hình thu hồi nợ đã được xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro.
- 79 Bảng 3.2 Phân loại nợ theo xếp hạng tín dụng.
- Hoạt động tín dụng là lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận nhất nhƣng cũng có rủi ro lớn nhất trong hoạt động ngân hàng.
- Hậu quả của rủi ro tín dụng thƣờng có ảnh hƣởng rất lớn, làm ngân hàng thua lỗ, mất vốn, tình hình tài chính xấu đi, làm tổn hại hình ảnh, uy tín của ngân hàng, nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến phá sản.
- Đứng trƣớc những thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập quốc tế, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại trong nƣớc với các ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngoài, mà cụ thể là nâng cao chất lƣợng tín dụng, giảm thiểu rủi ro đã trở nên cấp thiết.
- Thực tế hiện nay, công tác Quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM cổ phần nói chung và tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội nói riêng đã hình thành và từng bƣớc đƣợc chú trọng phát triển, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, rủi ro tín dụng vẫn cao, ảnh hƣởng trực tiếp đến sự phát triển cũng nhƣ lợi nhuận của ngân hàng.
- Chính sách quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng và các công cụ lƣợng hóa rủi ro còn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện.
- Chƣa có công cụ mang tính dự báo rủi ro độc lập, hầu hết chỉ căn cứ vào số liệu quá khứ đƣợc truy xuất qua hệ thống thông tin ngân hàng.
- M m v nghiên cu * Mục đích nghiên cứu của đề tài: làm rõ thực trạng rủi ro tín dụng, công tác quản trị rủi ro tín dụng và đề xuất những giải pháp nhằm tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn- Hà Nội.
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng.
- Phân tích thực trạng: làm rõ những hạn chế, những mặt đạt đƣợc và những vấn đề phát sinh trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội.
- Đƣa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cƣờng chất lƣợng công tác quản trị rủi ro, giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội.
- ng và phm vi nghiên cu * Đối tƣợng nghiên cứu: rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội.
- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn việc nghiên cứu rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2015.
- Thu thập, tổng hợp các số liệu thực tế về hoạt động tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội.
- Ghi nhận các ý kiến, nhận định của các cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm định, về nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và các giải pháp góp phần hạn chế rủi ro tín dụng.
- Trao đổi kinh nghiệm với các cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm định, cán bộ quản lý rủi ro công tác tại NHTMCP Sài Gòn- Hà Nội, và các cán bộ công tác trong ngành tài chính, ngân hàng nói chung.
- LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI GVHD: TS.Trần Việt Hà Trang 3 Học viên: Đoàn Ngọc Lan - Trên cơ sở lý luận, các số liệu thực tế tổng hợp đƣợc, các ý kiến nhận định của các cán bộ tín dụng, cán bộ tái thẩm định, cán bộ quản lý rủi ro.
- tác giả sử dụng các phƣơng pháp thống kê, đối chiếu, so sánh để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội, tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và đƣa ra giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng.
- Hệ thống hóa những cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thƣơng mại.
- Làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội.
- Phân tích những nguyên nhân ảnh hƣởng tới kết quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội.
- Đề xuất những giải pháp nhằm tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội.
- Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại.
- Thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
- Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
- Rủi ro đối với các Ngân hàng thương mại Cho đến nay vẫn chƣa có một định nghĩa thống nhất về rủi ro.
- Những trƣờng phái khác nhau, các tác giả khác nhau đƣa ra những định nghĩa rủi ro khác nhau.
- Những định nghĩa này rất phong phú và đa dạng, nhƣng tập trung lại có thể chia thành hai trƣờng phái lớn: Theo trƣờng phái truyền thống: rủi ro đƣợc xem là sự không may mắn, sự tổn thất mất mát, nguy hiểm.
- Rủi ro còn đƣợc hiểu là những bất trắc ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp, tác động xấu đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.
- Tóm lại, theo quan điểm này thì rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra cho con ngƣời.
- Theo trƣờng phái hiện đại: rủi ro là sự bất trắc có thể đo lƣờng đƣợc, vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực.
- Rủi ro có thể mang đến những tổn thất mất mát cho con ngƣời nhƣng cũng có thể mang lại những lợi ích, những cơ hội.
- Nếu tích cực nghiên cứu rủi ro, ngƣời ta có thể tìm ra những biện pháp phòng ngừa, hạn chế những rủi ro tiêu cực, đón nhận những cơ hội mang lại kết quả tốt đẹp cho tƣơng lai.
- Đối với các ngân hàng thƣơng mại, rủi ro là sự không chắc chắn về kết quả xảy ra trong tƣơng lai, kết quả này có thể là tích cực hoặc tiêu cực, tuy nhiên thông thƣờng chúng ta thƣờng quan tâm đến mặt tiêu cực do rủi ro gây ra.
- Do vậy các ngân hàng thƣơng mại thƣờng đánh giá cơ hội kinh doanh dựa trên mối quan hệ rủi ro - lợi ích để đầu tƣ nhằm đạt đƣợc hiệu quả tƣơng ứng với mức rủi ro có thể chấp nhận.
- Vì vậy, hoạt động của ngân hàng luôn tiềm ẩn rủi ro.
- Rủi ro rất đa dạng và có thể phân tích theo nhiều khía cạnh khác nhau.
- Trong hoạt động của Ngân hàng thƣơng mại có các loại rủi ro chủ yếu, đó là: Rủi ro tín dụng.
- Rủi ro hối đoái.
- Rủi ro thanh khoản.
- Rủi ro hoạt động.
- Rủi ro thị trƣờng.
- Rủi ro lãi suất.
- Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng không chỉ giới hạn ở hoạt động cho vay mà còn có thể xảy ra trong các hoạt động tín dụng khác nhƣ hoạt động bảo lãnh, tài trợ thƣơng mại, cho thuê tài chính.
- Rủi ro tín dụng cũng đƣợc nhiều học giả nghiên cứu và đƣa ra nhiều quan niệm khác nhau: Theo A.
- Lange định nghĩa “Rủi ro tín dụng là khoản lỗ tiềm tàng khi ngân hàng cấp tín dụng cho một khách hàng, nghĩa là khả năng các luồng thu nhập dự tính mang lại từ khoản cho vay của ngân hàng không thể thực hiện đầy đủ về cả số lượng và thời hạn”.
- {Trích nguồn từ Financial Institutions Management} Theo Henie Van Greunin Sonja Brajovic Bratanovic: “Rủi ro tín dụng được định nghĩa là nguy cơ mà người đi vay không thể chi trả tiền lãi hoặc hoàn trả vốn gốc so với thời hạn đã ấn định trong hợp đồng tín dụng, đây là thuộc tính vốn có của hoạt động ngân hàng.
- Rủi ro tín dụng tức là việc chi trả bị trì hoãn, hoặc tồi tệ hơn là không chi trả được toàn bộ.
- {Trích nguồn từ Analyzing and managing banking risk } Theo Timothy W Koch cho rằng: “Rủi ro tín dụng là sự thay đổi tiềm ẩn của thu nhập thuần và thị giá của vốn xuất phát từ việc vốn vay không được thanh toán hay thanh toán trễ hạn.
- Trích nguồn từ Bank management } Theo Ủy ban Basel, “Rủi ro tín dụng là khả năng mà khách hàng vay vốn hoặc bên đối tác không thực hiện được các nghĩa vụ của mình theo những điều khoản đã cam kết”.
- LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI GVHD: TS.Trần Việt Hà Trang 7 Học viên: Đoàn Ngọc Lan Theo qui định tại Điều 2 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam thì “Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo đúng cam kết”.
- Rất nhiều các ý kiến đã đƣợc đƣa ra để định nghĩa rủi ro tín dụng, tuy nhiên mọi tác giả đều thống nhất: Rủi ro tín dụng là nguy cơ mà người đi vay hoặc đối tác của ngân hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình theo những điều khoản đã cam kết.
- Biểu hiện rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng của các khoản cho vay thông thƣờng biểu hiện ở việc ngƣời vay đã không thanh toán đúng nhƣ kế hoạch (một hoặc nhiều lần) hay giá trị tài sản thế chấp của ngƣời vay đã sụt giảm đáng kể.
- Nguyên nhân của rủi ro tín dụng Nguyên nhân xut phát t khách hàng Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra rủi ro tín dụng cho ngân hàng.
- Khách hàng có thể đem lại rủi ro cho các NHTM khi: Vốn tự có tham gia vào sản xuất kinh doanh quá thấp so với nhu cầu vốn kinh doanh, buộc khách hàng phải đi huy động vốn.
- Nếu NHTM cho những khách hàng nhƣ vậy vay thì nguy cơ tiềm ẩn rủi ro đối với ngân hàng sẽ tăng cao do đó họ có xu hƣớng lao vào các hoạt động kinh doanh mạo hiểm, hy vọng tìm kiếm lợi nhuận cao, bởi hầu hết vốn kinh doanh không phải là của họ.
- Điều này đồng nghĩa với việc hầu hết mọi gánh nặng rủi ro dồn vào vai các NHTM (là chủ sở hữu nguồn vốn cho vay).
- Công nghệ sản xuất không đủ khả năng tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao, khiến hoạt động kinh doanh của khách hàng gặp nhiều khó khăn, không thu đƣợc tiền bán sản phẩm nhƣ dự định - là nguồn trả nợ ngân hang - sẽ khiến các NHTM đối mặt với rủi ro cho vay.
- Các NHTM đối mặt với nguy cơ rủi ro cao khi cho vay khách hàng này.
- Một nguyên nhân nữa có thể gây rủi ro cho ngân hàng là gặp phải đối tƣợng khách hàng chủ định lừa đảo ngân hàng, giả mạo hồ sơ vay vốn.
- Đây chính là rủi ro xuất phát từ đạo đức của ngƣời đi vay.
- Nguyên nhân t bn thân các ngân hàng Rủi ro tín dụng có thể xuất phát từ chính bản thân các NHTM, do các nguyên nhân: Không chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tín dụng.
- Chính sách tín dụng và quy trình cho vay chƣa chặt chẽ, công tác quản trị rủi ro chƣa hữu hiệu, chƣa chú trọng phân tích khách hàng, xếp loại RRTD để tính toán điều kiện cho vay và khả năng trả nợ.
- Sự yếu kém trong tƣ cách đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ tín dụng, cũng nhƣ sự thiếu quan tâm kiểm tra giám sát của các cấp lãnh đạo cũng là những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.
- Xét một cách tổng thể, môi trƣờng kinh tế xã hội ảnh hƣởng đến khách hàng và cũng dẫn đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng

Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn
hoặc xem Tóm tắt