- HUỲNH NGỌC MINH HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI. - HUỲNH NGỌC MINH HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH HÀ TĨNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: QTKD15-HT1 -41 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS: PHẠM THỊ THANH HỒNG Hà Nội - 2017 i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN. - IV CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. - Khái niệm về ngân hàng thƣơng mại. - Tổng quan về tín dụng ngân hàng. - RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. - Khái niệm và phân loại rủi ro tín dụng. - Ảnh hƣởng rủi ro tín dụng. - Sự cần thiết của công tác quản lý rủi ro tín dụng. - NHẬN BIẾT VÀ ĐO LƢỜNG RỦI RO TÍN DỤNG. - Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng. - Các biện pháp hạn chế rui ro tín dụng. - KINH NGHIỆM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ BÀI HỌC CHO VIETINBANK. - Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Citibank. - Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của VIB. - Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của VietcomBank. - 25 CHƢƠNG 2: HOẠT ĐỘNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH HÀ TĨNH. - KHÁI QUÁT CHUNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH HÀ TĨNH. - TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK –CHI NHÁNH HÀ TĨNH. - Sản phẩm tín dụng chủ yếu. - Quy mô tín dụng. - Tốc độ tăng trƣởng tín dụng. - THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH HÀ TĨNH. - Vòng quay vốn tín dụng. - HOẠT ĐỘNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VITINBANK – CHI NHÁNH HÀ TĨNH. - Tổ chức bộ máy quản lý tín dụng. - Tổ chức và vận hành hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hang. - Công tác hoạch định chính sách tín dụng. - Tổ chức vận hành quy trình tín dụng. - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH HÀ TĨNH. - 57 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETIBANK - CHI NHÁNH HÀ TĨNH. - ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH HÀ TĨNH. - Định hƣớng hoạt động tín dụng tại VietinBank Hà Tĩnh. - Quan điểm chỉ đạo về công tác hạn chế rủi ro tín dụng. - GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH HÀ TĨNH. - Hoàn thiện chính sách tín dụng. - Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc. - Dƣ nợ, của Vietinbank Hà Tĩnh và các ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn. - Thị phần của Vietinbank Hà Tĩnh và các ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn. - Cơ cấu dƣ nợ ngắn hạn của VietinBank Hà Tĩnh và các ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn. - Cơ cấu dƣ nợ trung và dài hạn của VietinBank Hà Tĩnh và các ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn. - Tốc độ tăng trƣởng tín dụng VietinBank Hà Tĩnh và các ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn. - Vòng quay vốn tín dụng VietinBank Hà Tĩnh. - Tổng dƣ nợ và dự phòng rủi ro tín dụng của VietinBank Hà Tĩnh. - Khả năng bù đắp rủi ro tín dụng của VietinBank Hà Tĩnh. - 46 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.0: Tốc độ tăng trƣởng tín dụng VietinBank Hà Tĩnh và các ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn. - 42 Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng theo thời hạn. - AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 2. - BIDV Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam 3. - CBTD Cán bộ tín dụng 5. - CIC Trung tâm thông tin tín dụng 7. - GHTD Giới hạn tín dụng 11. - HĐTD Hội đồng tín dụng 13. - NHCV Ngân hàng cho vay 17. - NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 18. - NHTM Ngân hàng thƣơng mại 19. - RRTD Rủi ro tín dụng 25. - TCTD Tổ chức tín dụng 27. - VietcomBank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam ix 31. - VietinBank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam 32. - VietinBank Hà Tĩnh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 33. - Sự cần thiết của đề tài Tín dụng là hoạt động cơ bản, quan trọng nhất trong các hoạt động của các NHTM. - Là hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận nhất song nó cũng chính là hoạt động phức tạp nhất, chứa đựng nhiều rủi ro nhất của ngân hàng. - Vì vậy, hạn chế RRTD đã trở thành một vấn đề cấp bách mà tất cả các ngân hàng cần sớm đƣa ra những biện pháp thực hiện. - Trong bối cảnh nền kinh tế biến động khó lƣờng, tình hình hoạt động kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động ngân hàng trong thời gian qua. - Xuất phát từ những luận điểm trên, tôi quyết định chọn đề tài: “Hạn chế rủi ro tín dụng tại VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh”. - Chú trọng nâng cao chất lƣợng tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng. - 2 Vậy làm thế nào để hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay? Đây là câu hỏi mà tất cả các NHTM đều mong muốn tìm đƣợc hƣớng trả lời phù hợp và đúng đắn nhất. - Bởi khi chất lƣợng tín dụng đƣợc đảm bảo thì Ngân hàng sẽ gặp đƣợc rất nhiều thuận lợi, đảm bảo giữ vững đƣợc thƣơng hiệu, hợp tác thành công với khách hàng, đôi bên cùng có lợi, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế của đất nƣớc. - Trên cơ sở nghiên cứu trong khuôn khổ của Luận văn tốt nghiệp, với mong muốn đóng góp kết quả nghiên cứu cá nhân cho hoạt động kinh doanh của VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh, tôi muốn qua đề tài có thể nêu lên đƣợc các vấn đề thực trạng rủi ro tín dụng tín dụng tại các NHTM trên địa bàn, qua đó tìm ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay. - Tôi hy vọng đề tài sẽ hữu ích cho định hƣớng an toàn tín dụng của VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh nói riêng và các NHTM trong nƣớc nói chung. - Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài Tín dụng ngân hàng nói chung, chất lƣợng tín dụng Ngân hàng nói riêng là vấn đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà nghiên cứu cũng nhƣ các chuyên gia Ngân hàng. - Nhiều giáo trình và sách chuyên khảo đã đƣợc công bố nhƣ: Nguyễn Văn Tiến (2013), Quản trị rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng. - Giáo trình đã đề cập đến cách thức quản trị NHTM, chủ yếu đi sâu phân tích các loại hình rủi ro trong hoạt động Ngân hàng. - Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại. - Nâng cao chất lƣợng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quan Đội”, Luân văn Thạc sĩ kinh tế của Nguyễn Lê Trà My, Trƣờng Đại học kinh tế Quốc dân năm 2008. - Luân văn đã nghiên cứu thực trạng chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội. - chỉ ra những ƣu điểm và hạn chế, đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao quản lý chất lƣợng tín dụng đối với đối tƣợng là khách doanh nghiệp nhỏ và vừa. - Quản trị tín dụng của các NHTM trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh”. - Quản trị nguồn vốn cho vay NHTM + Chính sách khách hàng vay và lĩnh vực đầu tƣ tín dung của NHTM + Điều kiện vay vốn + Giới hạn tín dụng + Quản trị mạng lƣới NHTM + Lãi suất và phí vay vốn + Thời hạn chi vay và kỳ hạn trả nợ + Phận lạo nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng + Bảo đảm tiền vay + Chính sách nhận biết và quản lý nợ có vấn đề Một số đề tài trên các trang Web có nghiên cứu đến việc nâng cao chất lƣợng tín dụng tại một số NHTM khác và tại Chi nhánh khác của hệ thống VietinBank. - Nhìn chung, hầu hết các luận văn nghiên cứu trong lĩnh vực RRTD tại ngân hàng đều nhằm mục đích đƣa ra các giải pháp nâng cao khả năng hạn chế RRTD ngân hàng. - Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng trong luận văn chủ yếu là tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích, khảo sát… Mặc dù, hạn chế RRTD tại NHTM là đề tài đƣợc nhiều tác giả nghiên cứu, tuy nhiên xét về mặt không gian và thời gian thì đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng tại VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh” là một đề tài hoàn toàn mới so với các công trình nghiên cứu trƣớc đây. - Mục tiêu và Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở lý luận chung về tín dụng và RRTD trong NHTM, đề tài tiến hành việc phân tích thực trạng RRTD tại VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh nhằm tìm ra nguyên nhân của RRTD, cũng nhƣ những mặt làm đƣợc và chƣa làm đƣợc trong hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD. - Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: 4 - Đối tƣợng nghiên cứu: Nghiên cứu về RRTD và nguyên nhân của RRTD nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro xảy ra trong hoạt động tín dụng tại VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh. - Kế thừa các công trình đã nghiên cứu để làm rõ nguyên lý về hoạt động cho vay và rủi ro tín dụng tại các NHTM. - Đánh giá tổng quát về RRTD tại các NHTM trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh, bằng phƣơng pháp xếp hạng tín dụng nội bộ. - -Khảo sát tình hình và số liệu tại VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh, phân tích đánh giá tài liệu, số liệu về RRTD và hoạt động hạn chế RRTD tại Ngân hàng. - Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận đƣợc chia làm 3 chƣơng, cụ thể: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiển về hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng tại VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại VietinBank - Chi nhánh Hà Tĩnh 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1. - Khái niệm về ngân hàng thƣơng mại Tất cả các tài liệu nghiên cứu đều khẳng định, ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. - Quản trị Ngân Hàng Thương Mại, NXB thống kê, Nguyễn Văn Tiến (2013). - Theo điều 201, Luật các tổ chức tín dụng của Việt Nam có nêu: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán”. - Tổng quan về tín dụng ngân hàng 1.1.2.1. - Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay và bên đi vay, trong đó, bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. - Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các chủ thể trong nền kinh tế nhƣ doanh nghiệp, nhà nƣớc, cá nhân, hộ gia định. - Trong đó, ngân hàng đóng vai trò là trung gian tài chính thực hiện việc huy động vốn nhàn rỗi trong dân cƣ để cho vay lại với nền kinh tế. - Hoạt động tín dụng của ngân hàng bao gồm các hoạt động nhƣ cho vay, chiết khấu, bảo lãnh. - Là hoạt động cơ bản của ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản, tạo ra thu nhập từ lãi lớn nhất cho ngân hàng. - Đặc trưng tín dụng ngân hàng - Tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở lòng tin
Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn hoặc xem
Tóm tắt