- Chuyên ngành: Tài chính- ngân hàng Mã số: 60340201. - Tôi tên Khu Thị Yến Nhi, tác giả của luận văn tốt nghiệp “Nghiên cứu yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”.. - CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. - Hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại. - 2.1.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại. - 2.1.2 Ý nghĩa hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại. - Các chỉ tiêu đo lƣờng hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại. - Các phƣơng pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại. - CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM. - Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. - Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. - CHƢƠNG 4: KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM. - Mô hình nghiên cứu về các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại. - 5.2.1 Đối với ngân hàng thƣơng mại. - Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - 5.2.3 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc. - NHTM Ngân hàng thƣơng mại. - NHTMNN Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc. - NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần. - NHNN Ngân hàng nhà nƣớc. - Tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng 2006-2014. - Do đó, nghiên cứu vấn đề về hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng và các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng thực sự cần thiết.. - Trên thế giới, nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã đƣợc thực hiện để tìm hiểu về các yếu tố ảnh hƣởng hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đƣợc đo lƣờng thông qua các chỉ tiêu về nhƣ tỷ lệ thu nhập trên tài sản (ROA) và tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE). - Xuất phát từ những yêu cầu lý luận và thực tiễn trên tác giả chọn đề tài luận văn“Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam”. - Chƣơng 2: Tổng quan về các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại. - Chƣơng 3: Thực trạng các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. - Chƣơng 4: Kiểm định các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. - Chƣơng 5: Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. - Hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM quyết định trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng. - Một ngân hàng có hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt đƣợc thể hiện ở gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh và kiểm soát rủi ro. - Do đó đây cũng là tỷ số giúp ngân hàng dự báo hiệu quả hoạt động kinh doanh. - Bên cạnh vốn thì tài sản là một biến cụ thể ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. - Để đánh giá chất lƣợng tài sản ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhƣ thế nào phải xem xét toàn diện cơ cấu, tính chất tài sản. - Nhƣ phân tích trong phần khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh thì lợi nhuận liên quan chặt chẽ đến khả năng hoạt động của các ngân hàng. - Bằng phƣơng pháp hồi quy OLS (Ordinary least squares) các nghiên cứu của Gul và cộng sự (2011), Sufan và Chong (2008), Said và Tumin (2011), Nguyễn Việt Hùng (2008) tại Việt Nam chỉ ra tác động cùng chiều hay ngƣợc chiều hoặc không có tác động giữa quy mô tài sản và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.. - Nghiên cứu của Sufian (2011), Gul và cộng sự (2011), Ongore và Kusa (2013), Nguyễn Việt Hùng (2008) chỉ ra rằng quy mô vốn chủ sở hữu có quan hệ cùng chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.. - Hoạt động tín dụng mang đến cho ngân hàng nhiều lợi nhuận và cũng đi kèm nhiều rủi ro. - Nghiên cứu của Vejzagic và Zarafat (2014), Gul và cộng sự (2011) chỉ ra rằng tăng trƣởng kinh tế đo bằng tốc độ tăng trƣởng GDP có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - Theo nghiên cứu của Mirza Vejzagic, Hashem Zarafat (2014) về các yếu tố vĩ mô gồm tỷ lệ lạm phát, lãi suất thực và tăng trƣởng tổng sản phẩm quốc dân ròng tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thông qua ROA. - Rủi ro tín dụng và chi phí hoạt động có tác động đáng kể và có quan hệ ngƣợc chiều với lợi nhuận ngân hàng. - Theo Sufian và Chong (2008) nghiên cứu về các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng tại Philippines trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2005 sử dụng mô hình FEM, REM. - Theo Sufian (2011) nghiên cứu về hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại Hàn Quốc với các yếu tố kinh tế vĩ mô và đặc điểm của ngân hàng. - Theo Syafri (2012) phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại Indonesia từ năm 2002 đến năm 2011 trong đó lợi nhuận ngân hàng đƣợc đo lƣờng bằng ROA. - Ngoài ra tác giả còn kết luận các yếu tố vĩ mô có tác động đáng kể lên hiệu quả hoạt động của ngân hàng.. - hoạt động. - Năm 2014, tốc độ tăng trƣởng tín dụng trung bình của các ngân hàng tăng 13,62% so với năm 2013. - Vì vậy chất lƣợng tín dụng của ngân hàng đƣợc nâng cao, ảnh hƣởng tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.. - Một số ngân hàng nhƣ Agribank, GPBank, OCB tỷ lệ nợ xấu cao. - Thứ nhất, môi trường kinh doanh ngân hàng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. - về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của tình hình hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng.. - ROA it : Tỷ lệ thu nhập trên tài sản ngân hàng i trong năm t.. - ROE it : Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu ngân hàng i trong năm t.. - SIZE it : Quy mô tài sản ngân hàng i trong năm t. - (TL/TA) it : Tổng dƣ nợ trên tổng tài sản ngân hàng i trong năm t (TE/TA) it : Vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản ngân hàng i trong năm t (LLP/TL) it : Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ngân hàng i trong năm t (NII/TA) it : Mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh (thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản) ngân hàng i trong năm t. - CIR it : Chi phí hoạt động trên thu nhập ngân hàng i trong năm t (GR) t : Tốc độ tăng trƣởng kinh tế trong năm t. - ROA đo lƣờng hiệu quả hoạt động kinh doanh trên mỗi đồng tài sản của ngân hàng. - Quy mô tài sản ngân hàng (Bank size - SIZE). - Đây là biến đƣa vào để đo lƣờng tính hiệu quả kinh tế theo quy mô của ngân hàng. - Tuy nhiên cũng có nghiên cứu cho rằng quy mô ngân hàng không có tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhƣ Said và Tumin (2011). - H 1 : Quy mô ngân hàng có tác động cùng chiều hoặc ngược chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.. - Do đó tỷ lệ này đƣợc kỳ vọng có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - H 2 : Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản có tác động cùng chiều hoặc ngược chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.. - Biến TE/TA đƣợc đo lƣờng bằng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của ngân hàng. - Nó thể hiện khả năng bù đắp các khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - Các nghiên cứu của của Sufian (2011), Gul và cộng sự (2011), Ongore và Kusa (2013), Nguyễn Việt Hùng (2008) chỉ ra rằng có sự tƣơng quan dƣơng giữa vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - H 3 : Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.. - Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là một chỉ báo về chất lƣợng tài sản và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong tƣơng lai. - Các nghiên cứu của Sufian (2011), Alper và Anbar (2011) kết luận có tƣơng quan nghịch giữa chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dƣ nợ với hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng:. - H 4 : Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ tác động ngược chiều với hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.. - Tuy nhiên Syafri (2012) lại chỉ ra rằng tỷ lệ này không có tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng. - H 5 : Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.. - H 6 : Chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động tác động ngược chiều với hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.. - ngƣợc lại khi tăng trƣởng kinh tế chậm lại trong thời kỷ khủng hoảng, chất lƣợng tín dụng sẽ giảm và nợ xấu có xu hƣớng tăng do đó làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - Gul và cộng sự (2011), Vejagic và Zarafat (2014) đã chỉ ra trong nghiên cứu của mình có sự tƣơng quan dƣơng giữa tăng trƣởng kinh tế và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - Tuy nhiên, nghiên cứu của Sufian và Chong (2008), Syafri (2012), Alper và Anbar (2011) Ongore và Kusa (2013) lại đƣa ra kết quả không có quan hệ giữa tốc độ tăng trƣởng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - H 7 : Tăng trưởng kinh tế có quan hệ cùng chiều với hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.. - Theo Sufian (2011), Gul và cộng sự (2011), có quan hệ cùng chiều giữa lạm phát và hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng.. - Một số nghiên cứu khác nhƣ Ongore và Kusa (2013), Vejagic và Zarafat(2014), Sufian (2011), Alper và Anbar (2011) cho thấy yếu tố lạm phát không có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng . - H 8 : Lạm phát có quan hệ cùng chiều hoặc ngược chiều với hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.. - Quy mô tài sản ngân hàng. - ROA it : tỷ lệ thu nhập trên tài sản ngân hàng i trong năm t.. - ROE it : tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu ngân hàng i trong năm t.. - SIZE it : quy mô tài sản ngân hàng i trong năm t. - (TL/TA) it : tổng dƣ nợ trên tổng tài sản ngân hàng i trong năm t (TE/TA) it : vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản ngân hàng i trong năm t (LLP/TL) it : Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ngân hàng i trong năm t. - (NII/TA) it : mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh (thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản) ngân hàng i trong năm t. - CIR it : chi phí hoạt động trên thu nhập ngân hàng i trong năm t (GR) t : tốc độ tăng trƣởng kinh tế trong năm t. - Đây cũng là biến có tác động ít nhất đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng so với các biến đại diện cho các yếu tố bên trong còn lại trong mô hình. - Đây là tính phi kinh tế theo quy mô sẽ xuất hiện, việc tăng trƣởng quy mô trong trƣờng hợp này sẽ làm giảm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.. - Đây cũng lả biến có tác động mạnh nhất đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong tất cả các biến nghiên cứu.. - ngân hàng càng tốt. - Biến chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động (CIR) có mối tƣơng quan âm có ý nghĩa thống kê với hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - cho ngân hàng và góp phần gia tăng lợi nhuận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - Biến lạm phát (INF) không có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong cả 2 mô hình do hệ số hồi quy không có ý nghĩa thống kê.. - 1 Quy mô tài sản ngân hàng. - thu nhập ngoài lãi với hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng là cùng chiều trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và chi phí hoạt động có quan hệ ngƣợc chiều. - Những kết luận trên là cơ sở để tác giả đƣa ra các gợi ý đề xuất để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong chƣơng tiếp theo.. - Với các yếu tố bên trong ngân hàng thì quy mô tài sản không có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.. - Đối với các yếu tố bên ngoài ngân hàng, nghiên cứu cho thấy sự tác động của tăng trƣởng kinh tế và lạm phát đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng là không đáng kể.. - Theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - gia tăng quy mô vốn chủ sở hữu cần có một lộ trình phù hợp để tránh tình trạng áp lực tăng vốn làm cho hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng sụt giảm.. - Các ngân hàng có thể thực hiện các phƣơng pháp sau:. - Để hoạt động mở rộng dịch vụ kinh doanh của ngân hàng hiệu quả yếu tố thƣơng hiệu của ngân hàng cũng cần đƣợc chú trọng. - Về công tác tổ chức bộ máy hoạt động của ngân hàng:. - Nhƣ đã phân tích ở trên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngân hàng là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - Theo nghiên cứu của tác giả, tác động của các yếu tố vĩ mô là không đáng kể đến hoạt động kinh doanh ngân hàng. - Đây là biện pháp ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh nói chung của ngân hàng.. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn hoặc xem
Tóm tắt