Một số giải pháp hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hòa Bình

- NGUYỄN THỊ THAO MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÒA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.
- NGUYỄN THỊ THAO MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÒA BÌNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã đề tài: 15BQTKDHB – 38 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS.
- Ban giám đốc và các đồng nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hoà Bình nơi tôi công tác đã tạo điều kiện cho tôi về mặt thời gian cũng nhƣ giúp đỡ tôi tìm hiểu, thu thập tài liệu, số liệu báo cáo phục vụ cho nghiên cứu, hoàn thành luận văn.
- 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG NHTM.
- Hoạt động tín dụng của ngân hàng thƣơng mại và những rủi ro tín dụng.
- 4 1.1.1 Khái niệm chung về ngân hàng thƣơng mại.
- 5 1.1.2 Khái niệm chung về tín dụng ngân hàng thƣơng mại.
- 6 1.1.3 Những rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thƣơng mại.
- 7 1.2 Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại.
- Khái niệm rủi ro tín dụng.
- Phân loại rủi ro tín dụng.
- Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.
- Ảnh hƣởng của rủi ro tín dụng.
- 14 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.
- Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng.
- 15 1.3.2 Các mô hình Quản trị rủi ro tín dụng.
- 15 1.3.2.2 Mô hình ƣớc tính tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ IRB (Internal Ratings Based.
- 17 1.3.3 Tổ chức công tác quản trị RRTD doanh nghiệp tại các NHTM.
- 19 1.3.3.1 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng đối với KHDN.
- 19 1.3.3.2 Đặc thù quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.
- 20 1.3.3.3 Các nguyên tắc Quản trị rủi ro tín dụng đối với KHDN.
- 24 1.3.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng đối với KHDN.
- 25 1.3.3.5 Nội dung cơ bản của Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng DN.
- 29 1.3.3.6 Một số mô hình tổ chức công tác quản trị RRTD đối với khách hàng doanh nghiệp.
- 32 iv 1.4 Kinh nghiệm quản trị RRTD của các ngân hàng trên thế giới và tại Việt Nam .
- Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên thế giới.
- Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số MHTM tại Việt Nam.
- 40 1.4.2.1 Kinh nghiệm quản trị RRTD của Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD bank.
- 40 1.4.2.2 Kinh nghiệm quản trị RRTD của Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (Viettinbank.
- Bài học kinh nghiệm rút ra về quản trị rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Hòa Bình.
- 41 2.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hòa Bình.
- 43 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam.
- Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hòa Bình (BIDV Hòa Bình.
- Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
- 48 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hòa Bình giai đoạn 2014 -2016.
- Tình hình tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình.
- Thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình.
- Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình .
- 68 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hòa Bình.
- Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của chi nhánh qua điều tra dữ liệu sơ cấp.
- Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Hòa Bình.
- 89 2.3.3.1 Những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Hòa Bình .
- 89 2.3.3.2 Nguyên nhân gây ra hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Hòa Bình.
- 90 2.3.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị tín dụng tại BIDV Hòa Bình 92 3.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh và công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hòa Bình.
- Định hƣớng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2016-2018 và tầm nhìn đến năm 2020.
- Định hƣớng hoạt động kinh doanh và công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020.
- 97 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hòa Bình.
- Hoàn thiện chính sách tín dụng đối với từng loại hình doanh nghiệp.
- 98 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng phân tích và thẩm định tín dụng trong cho vay doanh nghiệp.
- 101 3.2.3 Tăng cƣờng hiệu quả đảm bảo tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.
- 103 3.2.4 Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp.
- Đối với Chính phủ, ngân hàng Nhà nƣớc và các cơ quan hữu quan khác.
- Đối với Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam.
- BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam 2.
- DN Doanh nghiệp 3.
- DPRR Dự phòng rủi ro 5.
- KHDN Khách hàng doanh nghiệp 6.
- NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 7.
- NHTM Ngân hàng thƣơng mại 8.
- QLRR Quản lý rủi ro 11.
- QTTD Quản trị tín dụng 12.
- RRTD Rủi ro tín dụng 13.
- TCTD Tổ chức tín dụng 15.
- XHTD Xếp hạng tín dụng viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Hòa Bình từ 2014-2016.
- 51 Bảng 2.3: Cơ cấu Doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với BIDV Hòa Bình chia theo loại hình Doanh nghiệp.
- 56 Bảng 2.4: Dƣ nợ cho vay và bảo lãnh khách hàng doanh nghiệp tại BIDV.
- 57 Bảng 2.5: Cơ cấu khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với BIDV Hòa Bình chia theo ngành nghề kinh doanh.
- 58 Bảng 2.6: Tỷ trọng dƣ nợ vay của BIDV Hòa Bình đối với khách hàng doanh nghiệp phân theo Ngành nghề kinh doanh.
- 59 Bảng 2.7: Cơ cấu và tỷ trọng dƣ nợ tín dụng phân theo sản phẩm cho vay các khách hàng doanh nghiệp tại BIDV Hòa Bình từ .
- 63 Bảng 2.10: Tình hình nợ xấu của các khách hàng Doanh nghiệp tại BIDV Hòa Bình qua các năm.
- 64 Bảng 2.11: Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đối với khách hàng DN.
- 67 Bảng 2.13: Tình hình xếp hạng tín dụng của các KHDN tại BIDV Hòa Bình.
- 76 Bảng 2.14: Tỷ lệ trích dự phong rủi ro cụ thể của từng nhóm nợ.
- 78 Bảng 2.15: Số liệu xử lý rủi ro, bán nợ đối với khách hàng doanh nghiệp trong thời gian qua.
- 51 Biểu đồ 2.2: Tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng.
- 47 Sơ đồ 02: Cơ cấu bộ máy quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Hòa Bình.
- Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại là một trong những hoạt động truyền thống gắn liền với lịch sử phát triển của hệ thống ngân hàng.
- Tín dụng luôn đóng vai trò chủ đạo và đây cũng là kênh dẫn vốn quan trọng cho các doanh nghiệp khi mà thị trƣờng tài chính chƣa phát triển.
- Đi kèm với nó là rủi ro tín dụng chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập.
- Do vậy, nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng là vấn đề cấp thiết trong xu thế hiện nay.
- Cấp tín dụng đối với khách hàng Doanh nghiệp là một trong những hoạt động tín dụng quan trọng bậc nhất của các ngân hàng.
- Điều này ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng đối với các DN.
- Vì vậy, việc đánh giá lại công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng đối với đối tƣợng khách hàng trên là rất cần thiết.
- Với hơn 60 năm lịch sử hình thành và phát triển, ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV) luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Để làm đƣợc điều đó, BIDV luôn phải tìm cách kiểm soát những rủi ro trong hoạt động tín dụng để đảm bảo đƣợc mục tiêu kinh doanh.
- Với mục tiêu gắn liền lý luận khoa học và thực tiễn, qua quá trình công tác tại BIDV Hòa Bình, dƣới sự hƣớng dẫn của Ban lãnh đạo, các anh chị đồng nghiệp, các thầy cô giáo, tác giả đã quyết định chọn đề tài luận văn: "Một số giải pháp hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hòa Bình" với mong muốn đánh giá đƣợc thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của BIDV Hòa Bình đối với các doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân, hạn chế để có thể đƣa ra những giải pháp quản lý tốt hơn rủi ro tín dụng của khách hàng là doanh nghiệp.
- Mục tiêu nghiên cứu Đƣa ra những cơ sở lý luận chung về hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại và quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thƣơng mại.
- Phân tích đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với các DN tại BIDV Hòa Bình, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong công tác này.
- 2 Đề xuất một số giải pháp tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp tại BIDV Hòa Bình.
- Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là: công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với các khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hòa Bình Khách thể nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại, cụ thể là quản trị rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp tại BIDV Hòa Bình.
- Xem xét, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh qua các số liệu nhƣ số dƣ nợ theo nhóm, số trích lập dự phòng, số liệu liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp, công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp.
- Về không gian và thời gian: Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hòa Bình giai đoạn cũng nhƣ đề xuất một số giải phát nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng, đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hòa.
- 4.Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng biểu, danh mục từ viết tắt, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu nội dung chính của luận văn gồm ba chƣơng, cụ thể: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp trong NHTM 3 Chƣơng 2: Thực trạng quản trị rủi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHTM ĐT & PT Việt Nam – chi nhánh Hòa Bình (BIDV Hòa Bình) Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại BIDV Hòa Bình.
- 4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG NHTM 1.1 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thƣơng mại và những rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm chung về ngân hàng thƣơng mại 1.1.1.1 Khái niệm về NHTM Theo Luật các TCTD số 47/2010/QH12 ngày khái niệm NHTM đƣợc hiểu nhƣ sau.
- Cấp tín dụng: là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng cà các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.
- thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thƣ tín dụng và các dịch vụ thanh toán hác cho khách hàng thông qua tài khoản khách hàng.
- Ngân hàng thực hiện hai hình thức hoạt động là kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng.
- Trong đó hoạt động kinh doanh tiền tệ đƣợc biểu hiện ở nghiệp vụ huy động vốn dƣới các hình thức khác nhau, để cấp tín dụng cho khách hàng có yêu cầu về vốn với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận.
- Ngân hàng thƣơng mại là ngƣời “đi vay để cho vay” nhằm mục đích kiếm lời.
- Các hoạt động dịch vụ ngân hàng đƣợc biểu hiện thông các nghiệp vụ có sẵn về tiền tệ, thanh toán, ngoại hối,

Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn
hoặc xem Tóm tắt