- QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG. - Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam” là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi. - Luận cứu văn nghiên hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2014.. - Từ khóa: Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.. - TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. - Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại. - Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. - Quản trị rủi ro tín dụng. - Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam. - Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ở một số quốc giaError! Bookmark not defined.. - Phương pha ́ p thẩm đi ̣nh rủi ro theo trình tự Error! Bookmark not defined.. - THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH. - Mô hình Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III- Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam. - Quy trình cấp tín dụng. - Thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng tại SGD3 2011-2014Error! Bookmark not defined.. - Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại SGD3-BIDVError! Bookmark not defined.. - Tình hình thực hiện các nội dung Quản trị rủi ro tín dụng tại SGD3-BIDV. - Đánh giá công tác Quản trị rủi ro tín dụng tại SGD3Error! Bookmark not defined.. - Một số hạn chế trong công tác Quản trị rủi ro tín dụng tại SGD3Error! Bookmark not defined.. - Nguyên nhân phát sinh những hạn chế trong công tác Quản trị rủi ro tín dụng tại SGD3. - GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH III – NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. - Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại SGD3Error! Bookmark not defined.. - Phân tán rủi ro. - 3 DPRR Dự phòng rủi ro. - 8 QLKH Quản lý khách hàng 9 QLRR Phòng Quản lý rủi ro 10 SGD3 Sở giao dịch III. - 1 Hình 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 7. - Đây là lĩnh vực hoạt động tạo ra thu nhập chủ yếu cho các ngân hàng thƣơng mại nhƣng đồng thời cũng hàm chứa rất nhiều rủi ro. - …Từ những thực tế trên, việc nhận diện nguy cơ rủi ro, tìm ra những giải pháp để quản lý, phòng ngừa, giảm thiểu tác động của rủi ro tín dụng là thực sự cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng.. - Trong những năm gần đây, chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV) luôn đƣợc chú trọng nhƣng vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. - Trong đó, chất lƣợng tín dụng nổi lên là một vấn đề đáng quan tâm và lo ngại mà nguyên nhân chính là từ những hạn chế trong công tác phòng ngừa, quản lý rủi ro tín dụng.. - Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng và tìm ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng là hết sức cần thiết. - Do vậy, đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III –Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam” đƣợc lựa chọn nghiên cứu.. - Các nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng?. - Phƣơng thức Quản trị rủi ro của các Ngân hàng?. - Kết quả của việc ứng dụng cách quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch III.. - Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III-Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam.. - Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về Quản trị rủi ro tín dụng của NHTM, trên cơ sở đó áp dụng lý luận phân tích thực trạng trong công tác Quản trị rủi ro tín dụng và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III - BIDV.. - Đối tượng nghiên cứu của luận văn là rủi ro tín dụng bán lẻ và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại SGD3 – BIDV, trên cơ sở đó đƣa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại SGD3 – BIDV.. - Phạm vi nghiên cứu: Công tác Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (SGD3 - BIDV) từ năm 2011 đến năm 2014.. - Về mặt lý luận: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại. - Tiếp tục phát huy những những thành công trong công tác Quản trị rủi ro. - tín dụng. - Bên cạnh đó, nhận thấy các mặt hạn chế và có cải tiến trong công tác Quản trị rủi ro tín dụng.. - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III - Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam.. - Tên đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam”.. - Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại.. - Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III –Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam.. - Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam.. - Nghiên cứu Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng đã đƣợc chú. - Học Viên Ngân hàng có bài viết: “Giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước”, tác giả đƣa ra thực trạng quản trị rủi ro của các Ngân hàng và đƣa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro.. - Ngân hàng nên thực hiện việc minh bạch khung Quản trị rủi ro hoạt động để các bên liên quan có thể hiểu đƣợc các phƣơng pháp Quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng.”. - Quản lý rủi ro tín dụng thông qua các hợp đồng phái sinh tín dụng cho Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, tháng 09/2014 của ThS. - Trên cơ sở đánh giá tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan, tác giả nhận thấy, các công trình nghiên cứu ở trong nƣớc về Quản trị rủi ro tín dụng đƣợc nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu. - Tuy nhiên, một số đề tài nghiên cứu còn tƣơng đối chung chung, chƣa đi vào thực tế Quản trị rủi ro tín dụng trong giai đoạn hiện nay. - nghiên cứu trƣớc đây là xem xét toàn diện về việc Quản trị rủi ro tín dụng để quyết định cho vay tại Sở Giao dịch III - Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam và ngân hàng đóng vai trò là ngƣời cho vay. - Đề tài “ Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch. - Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại 1.2.1. - Khái niệm rủi ro và rủi ro tín dụng. - Rủi ro là một sự không chắc chắn hay một tình trạng bất ổn. - Tuy nhiên, không phải bất cứ sự không chắc chắn nào cũng xảy ra rủi ro. - Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh do khách hàng không còn khả năng chi trả. - Trong hoạt động của công ty, rủi ro tín dụng phát sinh khi công ty bán chịu hàng hóa thể hiện ở khả năng khách hàng mua chịu có thể thất bại trong việc trả nợ.. - Trong hoạt động Ngân hàng, rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng vay nợ có thể mất khả năng trả nợ một khoản vay nào đó. - Timothy W.Koch cho rằng: “Rủi ro tín dụng là sự thay đổi tiềm ẩn của thu nhập thuần và giá trị của vốn xuất phát từ việc vốn vay không ñược thanh toán hay thanh toán trễ hạn”.. - Có rất nhiều các khái niệm khác nhau về rủi ro tín dụng nhƣng có thể tổng hợp lại nhƣ sau:. - “Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khoản lỗ tiềm tàng vốn có được tạo ra khi ngân hàng cấp tín dụng cho một khách hàng. - Phân loại rủi ro tín dụng a. - Rủi ro giao dịch. - Rủi ro liên quan đến từng khoản tín dụng mỗi khi Ngân hàng ra quyết định cấp một khoản tín dụng mới cho khách hàng. - Rủi ro danh mục tín dụng. - Rủi ro liên quan đến sự kết hợp nhiều khoản tín dụng trong danh mục tín dụng của Ngân hàng. - Tình hình này khiến cho danh mục tín dụng của Ngân hàng thiếu đa dạng hóa mà chỉ tập trung vào các dự án có mức độ rủi ro cao. - Phân loại rủi ro tín dụng. - Quản trị rủi ro tài chính. - Nếu căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng, rủi ro tín dụng đƣợc phân chia thành các loại sau:. - Rủi ro Tín dụng. - Rủi ro giao dịch (Rủi ro liên quan đến một khoản cấp tín. - Rủi ro danh mục (Rủi ro liên quan đến danh mục các khoản cấp tín dụng). - Rủi ro Cá biệt (Liên quan đến từng loại cấp tín. - Rủi ro Tập trung cấp. - tín dụng (Liên quan đến. - dụng) Rủi ro. - tín dụng). - Rủi ro Bảo đảm (Liên quan đến. - Rủi ro kiểm soát (Liên quan đến. - Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng Ngân hàng a. - Rủi ro tín dụng có thể phát sinh do nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng nhƣ quá trình phân tích và thẩm định tín dụng không kỹ lƣỡng dẫn đến sai lầm trong quyết định cho vay. - Mặt khác, những diễn biến phức tạp của thị trƣờng hàng hóa, thị trƣờng xuất khẩu, là nguyên nhân tiềm ẩn, chứa đựng rủi ro ñối với hoạt động tín dụng.. - Hậu quả của rủi ro tín dụng ngân hàng a. - Bên cạnh đó, khi rủi ro tín dụng xảy ra sẽ ảnh hƣởng đến uy tín của Ngân hàng dẫn đến khách hàng kéo đến rút tiền ồ ạt, vì vậy Ngân hàng sẽ mất khả năng thanh toán.. - Khách hàng cũng phải đối mặt với rủi ro là họ không thể thu hồi lại khoản tiền đã. - gửi Ngân hàng.. - Giáo trình tín dụng Ngân hàng. - Quản trị rủi ro tín dụng của Quản trịrủi ro tín dụng của NHTM trong quá trình hội nhập quốc tế. - Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc thời kỳ hội nhập. - Phân tích rủi ro trong thẩm định đầu tư. - Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung. - Quản trị rủi ro trong Ngân hàng. - Phân tích các rủi ro trên phần mềm Risk Master. - Quản trị rủi ro trong đầu tư. - Quản trị rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng