- Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã ngành: 60340201. - 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại. - DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM Ngân Hàng Thương Mại. - NHLD Ngân hàng liên doanh. - Dựa trên nghiên cứu của Husni Ali Khrawish (2011), mô hình nghiên cứu của bài sử dụng dữ liệu bảng (panel data) được hồi quy theo 3 cách: Pooled OLS, Fixed Effects Model - FEM, Random Effect Model – RAM để xem mô hình nào là phù hợp nhất để nghiên cứu sự ảnh hưởng của từng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại.. - Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các biến có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng như: nợ phải trả/ tổng tài sản, NIM, tốc độ tăng trưởng GDP và các biến có tác động ngược chiều đến hiệu quả hoạt động như: quy mô ngân hàng, vốn chủ sở hữu/ tổng tài sản, tỷ lệ lạm phát, cho vay/ tổng tài sản. - Qua đó bài luận cũng đưa ra những gợi ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.. - Từ khóa: ngân hàng thương mại, hiệu quả hoạt động, nghiên cứu, Việt Nam, dữ liệu bảng. - tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi, chi phí đầu tư nhân viên trên lơi nhuận, tỷ lệ tổng lương trên tổng tài sản, lợi nhuận trên chi phí đầu tư nhân viên có tương quan cùng chiều đến hiệu quả hoạt động ngân hàng;. - Aburime, Toni Uhomoibhi (2008) nghiên cứu 154 ngân hàng tại Nigeria trong giai đoạn kết quả lãi suất có tác động cùng chiều, tự do hóa thị trường ngoại hối có tác động ngược chiều đến hiệu quả hoạt động ngân hàng. - Samy Bennaceur, Mohamed Goaied (2008) nghiên cứu các ngân hàng tại Tunisia trong giai đoạn kết quả: các ngân hàng có vốn lớn và chi phí đại diện cao sẽ có lợi nhuận cao, quy mô có tác động ngược chiều đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng;. - Guru et al (2002) nghiên cứu 17 ngân hàng ở Malaysia trong giai đoạn kết quả: việc quản lý chi phí hiệu quả là một yếu tố quan trong ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng, lãi suất và lạm phát tương quan ngược chiều đến hiệu quả hoạt động. - Nguyễn Việt Hùng (2008), phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam. - Thị phần của ngân hàng tương quan dương với hiệu quả hoạt động, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản tương quan dương với hiệu quả hoạt động của ngân hàng tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn.. - mại, từ đó có những chính sách phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này.. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó lên hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại. - Gợi ý những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu. - Các nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam?. - Bài luận văn này sử dụng dữ liệu bảng (panel data) được hồi quy theo 3 cách: mô hình Pooled OLS, mô hình những ảnh hưởng cố định (Fixed Effects Model - FEM), mô hình các tác động ngẫu nhiên (Random Effect Model – RAM) để xem mô hình nào là phù hợp nhất để nghiên cứu sự ảnh hưởng của từng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại.. - Chương 5: Kết luận, những gợi ý chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại. - Aremu Mukaila Ayanda, Imoh Christopher, Mustapha Adeniyi Mudashiru (2013), Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng tại nền kinh tế đang phát triển: bằng chứng thực nghiệm từ Nigeria.. - Tác giả nghiên cứu hiệu quả hoạt động của ngân hàng First Bank tại Nigeria trong giai đoạn thông qua các biến nghiên cứu:. - Bằng kỹ thuật đồng liên kết (Cointergration) và cơ chế hiệu chỉnh sai số (Error Correction Model – ECM) bài nghiên cứu này cho thấy các biến có tác động cùng chiều và ngược chiều đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại Nigeria trong giai đoạn nghiên cứu như sau:. - Các biến có tác động ngược chiều đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại Nigeria: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản, tỷ lệ. - Điều đó cho thấy rằng các ngân hàng đang đối mặt với hiệu suất giảm dần theo quy mô, tỷ lệ nợ xấu đang tăng làm giảm hiệu quả hoạt động.. - Vincent Okoth Ongore, Gemechu Berhanu Kusa (2013), Hiệu quả hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại tại Kenya. - Bài này tác giả nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Kenya thông qua các biến về cấu trúc bên trong của ngân hàng và các biến vĩ mô bên ngoài tác động,. - Bằng phương pháp GLS tác giả nghiên cứu trên dữ liệu bảng của 37 ngân hàng thương mại tại Kenya trong giai đoạn thông qua các biến:. - Bài này nghiên cứu 14 ngân hàng của Jordan từ cho thấy có 2 yếu tố chính tác động đến hiệu quả hoạt động của các Ngân Hàng Thương Mại đó là yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. - Aburime, Toni Uhomoibhi (2008), Hiệu quả hoạt động ngân hàng: bằng chứng thực nghiệm từ các nhân tố vĩ mô tại Nigeria. - Kết quả cho thấy Lãi suất có tác động cùng chiều đến lợi nhuận ngân hàng ở Nigeria, nó cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Molyneux và Thornton (1992);. - Tự do hóa thị trường ngoại hối có tác động ngược chiều đến lợi nhuận ngân hàng. - Phát triển thị trường chứng khoán không có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận ngân hàng.. - Thair Al Shaher, Ohoud Kasawneh và Razan Salem (2011), Các nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng tại các nước Đông Nam Âu. - nhóm nhân tố đặc trưng riêng của ngân hàng có tác động lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, nhóm thứ sáu có ít tác động nhất.. - Samy Bennaceur, Mohamed Goaied (2008), Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của ngân hàng thương mại: bằng chứng thực nghiệm từ Tunisia.. - Điều kiện kinh tế vĩ mô không có tác động đáng kể đến lợi nhuận ngân hàng ở Tunisia.. - Guru et al (2002), Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng ở Malaysia.. - Tác giả sử dụng mẫu bao gồm 17 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 1986-1995.. - Bài viết cho thấy quản lý chi phí hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong lợi nhuận ngân hàng . - Trong số các chỉ số vĩ mô, tỷ lệ lãi suất cao làm giảm lợi nhuận ngân hàng và lạm phát cũng ảnh hưởng ngược chiều với hiệu quả hoạt động của ngân hàng.. - Chantapong (2005), Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng nội địa và ngân hàng nước ngoài tại Thái Lan. - Heffernan and Fu (2008), Hình thức sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong nước tại Trung Quốc. - Bài nghiên cứu nhằm đánh gía hiệu quả hoạt động của các loại hình ngân hàng khác nhau của Trung Quốc trong giai đoạn . - Bài nghiên cứu của tác giả Nguyễn Việt Hùng (2008), phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam.. - Kết quả cho thấy các ngân hàng còn sử dụng hạn chế nguồn đầu vào khoản 26,4%, trong thời kỳ hiệu quả hoạt động của khối NHTMCP và NHLD thấp hơn khối NHTMNN. - Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản tương quan dương với hiệu quả hoạt động của ngân hàng tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn.. - Với số liệu sử dụng là 38 ngân hàng trong giai đoạn các tính hiệu quả thông qua các biến:. - L là số lao động của ngân hàng i vào thời điểm t,. - A là thời gian hoạt động tính từ lúc các ngân hàng thành lập đến . - Kết quả: Hiệu quả kỹ thuật đối với dư nợ tín dụng không cao, tỷ lệ các ngân hàng có hiệu quả dưới 50% chiếm 31,58% số quan sát. - Nguyễn Việt Hùng (2008) phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam. - Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng tại nền kinh tế đang phát triển: bằng chứng thực nghiệm từ Nigeria.. - Hiệu quả hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại tại Kenya. - ngân hàng thương mại tại Kenya Tỷ lệ lạm. - Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng ở Đông Nam Châu Âu. - ngân hàng ở Malaysia. - Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của ngân hàng thương mại: bằng chứng thực nghiệm từ Tunisia. - Tuy có nhiều kết quả khác nhau trong các bài nghiên cứu, nhưng những kết quả này góp phần bổ sung, đóng góp thêm cho việc nghiên cứu về các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. - 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại Quy mô ngân hàng. - Quy mô ngân hàng được đo lường bằng logarit tự nhiên của tổng tài sản. - Theo nghiên cứu của Dang (2011) tỷ lệ tổng nợ phải trả trên tổng tài sản có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng, còn theo nghiên cứu của Aremu Mukaila Ayanda và các công sự (2013) thì chỉ số này lại có tác động ngược chiều đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại.. - NIM càng cao thể hiện lợi nhuận cao và sự ổn định của các ngân hàng. - Theo nghiên cứu của Husni Ali Khrawish (2011) thì NIM có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Jordan trong giai đoạn . - Tỷ lệ tăng trưởng GDP có nghĩa là đầu tư tăng trưởng vì vậy kỳ vọng sẽ có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. - Theo nghiên cứu của Husni Ali Khrawish thì tỷ lệ lạm phát có tác động ngược chiều đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. - Các nhân tố đặc trưng cho ngân hàng QM: Quy mô. - ngân hàng. - trưởng vì vậy sẽ có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.. - Ho1 : Có mối tương đồng biến giữa ROA, ROE và quy mô của các Ngân hàng thương mại.. - Ho2 : Có mối tương đồng biến giữa ROA, ROE và nợ phải trả/ tổng tài sản của Ngân hàng thương mại.. - Ho3 : Có mối tương đồng biến giữa ROA và ROE và NIM của Ngân hàng thương mại.. - Ho4 : Có mối tương đồng biến giữa tỷ lệ ROA và vốn chủ sở hữu/ tổng tài sản của Ngân hàng thương mại.. - Ho5 : Có mối tương đồng biến giữa ROE và cho vay / tổng tài sản của Ngân hàng thương mại.. - Ho6 : Có mối tương đồng biến ROA, ROE và tăng trưởng GDP của Ngân hàng thương mại.. - Ho7 : Có mối tương nghịch biến giữa ROA, ROE và tỷ lệ lạm phát của các Ngân hàng thương mại.. - QM: Quy mô ngân hàng. - Quy mô ngân hàng. - Nợ phải trả trên tổng tài sản của các ngân hàng nhìn chung không thay đổi nhiều trong thời kỳ . - Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ nhỏ song lại vô cùng quan trọng đối với các ngân hàng.. - Hệ số NIM của các ngân hàng giao động bình quân từ 4,3. - Mặc dù đây là một chỉ số xác định đến hiệu quả hoạt động ngân hàng, nhưng NIM không phản ánh đầy đủ tính sinh lời của ngành ngân hàng. - nên có thể dùng đưa vào mô hình để nghiên cứu sự ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại.. - Theo kết quả kiểm định trên cho thấy Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng tài sản có tương quan ngược chiều đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. - Trong khi đó biến tỷ lệ lạm phát có tương quan ngược chiều đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. - Tỷ lệ tổng nợ phải trả trên tổng tài sản có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động ngân hàng kết quả này cũng giống với nghiên cứu của Husni Ali Khrawish (2011), cụ thể đối với mô hình ROA hệ số tương quan 0.008352, đối với mô hình ROE hệ số tương quan là 0.110151. - Việc phát triển thêm các chi nhánh không hiệu quả này là nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt động ngân hàng bị giảm sút. - Hiệu quả từ hoạt động trung gian của ngân hàng có tác động cùng chiều đến ROA và ROE, kết quả giống với nghiên cứu của Husni Ali Khrawish (2011) với các hệ số tương ứng của ROA 0.067769 và ROE 0.214631,. - Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các ngân hàng thương mại không có các mục tiêu khác. - Ngân hàng thương mại cũng có thể có những mục tiêu khác về kinh tế xã hội. - Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các biến có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng như: nợ phải trả/ tổng tài sản, NIM, tốc độ tăng trưởng GDP và các biến có tác động ngược chiều đến hiệu quả hoạt động như: quy mô ngân hàng, vốn chủ sở hữu/. - Nợ xấu trong thời gian qua đã có tác động không tốt đến hiệu quả hoạt động ngân hàng. - Tăng cƣờng và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại. - Lê Dân (2004), Vận dụng phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng thuonwg mại Việt Nam, Luận án Tiến S Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.. - Lê Thị Hương (2002), Nâng cao hiệu quả đầu tư của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến s Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.. - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Báo cáo thường niên.. - Nguyễn Thị Việt Anh (2004), Ước lượng các nhân tố phi hiệu quả cho ngân hàng nông nghiệp &. - Nguyễn Việt Hùng (2008), Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến S Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.. - 3 5 Ngân hàng thương mại ở Việt Nam: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo thường niên.
Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn hoặc xem
Tóm tắt