- Tổng quan về tín dụng ngân hàng ...6. - Chính sách tín dụng của ngân hàng ...10. - Kiểm tra tín dụng ...12. - Chất lƣợng tín dụng ngân hàng ...14. - Phân tích tín dụng ...16. - Bảng 1.1: Hạng mục chấm điểm tín dụng tại các ngân hàng của Mỹ. - Bảng 1.2: khung chính sách tín dụng tiêu dùng theo mô hình điểm số. - khung chính sách tín dụng tiêu dùng theo mô hình điểm số. - Tín dụng là một lĩnh vực hoạt động chính của các ngân hàng thƣơng mại. - Tín dụng là một trong hai nghiệp vụ cốt lõi của ngân hàng. - Cho đến nay cũng chƣa có ngân hàng nào ứng dụng kỹ thuật cây quyết định cũng nhƣ mô hình hồi quy logit trong việc hỗ trợ phân tích và dự báo nợ xấu của các hợp đồng tín dụng. - Tổng quan về tín dụng ngân hàng 1.1. - Khái niệm tín dụng ngân hàng. - Đặc điểm tín dụng ngân hàng. - Thứ nhất, tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở lòng tin. - Thứ hai, Tín dụng là sự chuyển nhƣợng một tài sản có thời hạn. - Nếu ngân hàng có nguồn vốn dài, ổn định, thì có thể cấp đƣợc nhiều tín dụng dài hạn;. - Thứ tƣ, tín dụng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao cho ngân hàng. - Phân loại tín dụng ngân hàng. - Căn cứ vào thời hạn tín dụng. - Căn cứ vào bảo đảm tín dụng. - Căn cứ vào mục đích tín dụng. - Tín dụng ngăn hạn cho xây dựng và mở rộng đất đai.. - Căn cứ vào hình thái của tín dụng. - Tín dụng bằng tiền gọi là cho vay.. - Hình thức tín dụng này chính là cho thuê tài chính.. - Hình thức tín dụng này chính là bảo lãnh ngân hàng.. - Căn cứ vào xuất sứ của tín dụng. - Chính sách tín dụng của ngân hàng. - Nếu một chính sách tín dụng hoạt động không. - Quy định giới hạn tín dụng tối đa cho một khách hàng.. - Chính sách tín dụng ngân hàng mang lại nhiều ƣu điểm trong quá trình thực hiện cho vay. - Kiểm tra tín dụng. - đối với những khoản tín dụng lớn thì phải kiểm tra thƣờng xuyên hơn.. - Chất lƣợng và điều kiện của tài sản bảo đảm tín dụng. - Chất lƣợng tín dụng ngân hàng. - Tỷ số nợ quá hạn cao chứng tỏ chất lƣợng tín dụng thất. - Nếu tỷ số này cao, phản ánh chính sách tín dụng của ngân hàng là không hiệu quả. - Phân tích tín dụng. - Mục đích phân tích tín dụng nhằm:. - Các nhà kinh tế và quản trị ngân hàng đã sử dụng nhiều mô hình khác nhau để phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng. - Tuy nhiên, các mô hình này không loại trừ lẫn nhau, nên một ngân hàng có thể sử dụng nhiều mô hình để phân tích đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng. - Hợp đồng tín dụng đƣợc ký kết đúng đắn và hợp lệ?. - Việc cho vay của ngân hàng và khách hàng vay phải đƣợc lập thành hợp đồng tín dụng. - Hợp đồng tín dụng phải có nội dung về điều kiện vay, mục đích. - Lý do nhận bảo đảm tín dụng. - Việc ngân hàng nhận bảo đảm tín dụng nhằm hai mục đích là:. - Biện pháp bảo đảm tín dụng. - Thế chấp tài sản cố định: Các ngân hàng cũng có thể chấp nhận bảo đảm tín dụng bằng tài sản cố dịnh (đất đai và những công trình gắn liền với đất).. - Thế chấp tài sản cố định: Các ngân hàng cũng có thể chấp nhận bảo đảm tín dụng bằng tài sản cố định (đất đai và những công trình gắn liền với đất).. - Ngày nay, một số ngân hàng đã sử dụng mô hình cho điểm để lƣợng hóa rủi ro tín dụng ngày vay. - Sau đây, chúng ta sẽ tiếp cận với một số mô hình lƣợng hóa rủi ro tín dụng cơ bản thƣờng đƣợc sử dụng nhất.. - Bên cạnh những ƣu điểm, thì mô hình điểm số tín dụng có những hạn chế sau:. - Nhìn chung, các nhân tố này thƣờng không đƣợc đề cập trong mô hình ghi điểm tín dụng “Z”. - Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng. - STT Các hạng mục xác định chất lƣợng tín dụng Điểm số. - Xếp hạng tín dụng Tốt. - 4 3 2 0 Bảng 1.1: Hạng mục chấm điểm tín dụng tại các ngân hàng của Mỹ. - đó, ngân hàng hình thành một khung chính sách tín dụng tiêu dùng theo mô hình điểm số nhƣ sau:. - Mô hình cấu trúc kỳ hạn rủi ro tín dụng. - Nhƣ vậy, nếu khoản tín dụng có bảo đảm bằng tài sản (β >. - Một sự tăng bảo đảm tín dụng (β tăng) đƣợc thay thế trực tiếp bằng một sự tăng xác suất rủi ro vỡ nợ (p giảm).. - Chúng ta có thể mở rộng sự phân tích để xác định rủi ro tín dụng ( hay rủi ro vỡ nợ) đối với các khoản tín dụng hay trái phiếu một năm, xác suất vỡ nợ ( 1- p) đƣợc xác định là:. - Giả sử nhà quản lý ngân hàng muốn tìm xác suất vỡ nợ đối với tín dụng hay trái phiếu có kỳ hạn hai năm. - Tài sản bảo đảm tín dụng giảm đáng kể.. - Lãi suất tín dụng cao không bình thƣờng (để bù đắp rủi ro tín dụng).. - Thiếu kế hoạch rõ ràng để thanh lý từng khoản tín dụng.. - Tỷ số tín dụng cao cho khách hàng có trụ sở ngoài lãnh địa hoạt động của ngân hàng. - Chất lƣợng bảo đảm tín dụng thấp 8. - nhƣ nhau cho bất kỳ hợp đồng tín dụng nào. - Vì thế, việc xây dựng các mô hình phân tích, dự báo là thiết thực và mang tính thực tiễn cao trong hoạt động tín dụng ngân hàng. - Mô hình lôgit. - Mô hình cây quyết định. - Dữ liệu hợp đồng tín dụng. - Xếp hạng tín dụng;. - Lịch sử giao dịch tín dụng. - Xếp hạng tín dụng và cấp hạn mức ở cấp phòng giao dịch;. - Phê duyệt hợp đồng tín dụng ở cấp phòng giao dịch;. - Phê duyệt hợp đồng tín dụng ở cấp chi nhánh;. - Phê duyệt hợp đồng tín dụng ở cấp hội sở;. - 16 TBLN_APL Lịch sử áp dụng các điều khoản của hợp đồng tín dụng. - 17 TEMP_SPRT Danh sách lãi suất ứng với từng hợp đồng tín dụng. - xếp hạng tín dụng. - 3 GET_INDV_PREDICTORS Tạo tập dữ liệu dự báo cho các hợp đồng tín dụng cá nhân. - 4 GET_CORP_PREDICTORS Tạo tập dữ liệu dự báo cho các hợp đồng tín dụng doanh nghiệp. - Sau khi trích xuất từ hệ thống ngân hàng lõi, dữ liệu tín dụng đƣợc làm sạch và đƣa vào bảng PREDICTORS. - Xếp hạng tín dụng: CRDTRTGLOC – Loại hạng tín dụng theo quy định của ngân hàng nhà nƣớc.. - Số lƣợng hợp đồng tín dụng: 15,956.. - Bƣớc 1: lựa chọn biến số xếp hạng tín dụng - CRDTRTGLOC. - Bƣớc 2: lựa chọn biến số xếp hạng tín dụng - INTRATE. - Bƣớc 3: lựa chọn biến số xếp hạng tín dụng - INTRATE. - Bƣớc 4: lựa chọn biến số kỳ hạn tín dụng - PERIOD. - Bƣớc 5: lựa chọn biến số kỳ hạn tín dụng - AMT. - Trƣờng dữ liệu dự báo là BADFLG: chỉ ra hợp đồng tín dụng là nợ xấu hay không nợ xấu.. - Nếu hợp đồng tín dụng có:. - Và xếp hạng tín dụng là A1 hoặc B2 hoặc B3. - Và xếp hạng tín dụng là A2 hoặc A3 hoặc B1. - Và xếp hạng tín dụng là A2 hoặc A3 hoặc B1.. - Và xếp hạng tín dụng là A2 hoặc B1.. - Chính vì thế các mô hình này đều có thể sử dụng trên thực tế để có thể dự báo nợ xấu của hợp đồng tín dụng nào đó.
Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn hoặc xem
Tóm tắt