- HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN. - Hiệu quả hoạt động, hiệu quả kỹ thuật, phân tích bao dữ liệu, chỉ số Malmquist, ngân hàng thương mại. - Bài viết ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis – DEA) để đánh giá hiệu quả hoạt động của 21 ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011- 2015. - Kết quả cho thấy các NHTM sử dụng tương đối hiệu quả các nguồn lực đầu vào với chỉ số hiệu quả kỹ thuật trung bình đạt 94%. - Bài viết cũng sử dụng mô hình Tobit để ước lượng tác động của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động của các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Ngoài các nhân tố lợi nhuận/tổng tài sản, nợ xấu/tổng dư nợ tín dụng và tổng tài sản ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các NHTM trên địa bàn tỉnh, thì việc tăng số lượng các doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của các NHTM.. - Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Sự cạnh tranh gia tăng mạnh mẽ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam trong những năm gần đây đã và đang đặt ra yêu cầu cần phải đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. - Để đo lường hiệu quả của các ngân hàng, có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó phương pháp dùng chỉ số tài chính là phổ biến nhất.. - Bài viết này sẽ giới thiệu áp dụng phương pháp DEA vào đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015 thông qua việc đánh giá hiệu quả kỹ thuật (HQKT) và chỉ số Malmquist. - Ngoài ra bài viết cũng sử dụng mô hình Tobit cho bộ số liệu phản ánh tình hình hoạt động của các NHTM trên địa bàn tỉnh nhằm ước lượng ảnh hưởng của các yếu tố nội tại đặc trưng của các ngân hàng, và các điều kiện khách quan nơi các ngân hàng đang hoạt động đến hiệu quả hoạt động của các NHTM tại tỉnh Thái Nguyên.. - Việc nghiên cứu sử dụng phương pháp DEA để đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM ở phạm vi quốc gia là rất phong phú và đa dạng, song phương pháp này vẫn còn rất mới đối với các NHTM của một tỉnh, đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên.. - Thứ hai, cho đến thời điểm này thì đây vẫn là nghiên cứu định lượng đầu tiên áp dụng phương pháp DEA và sử dụng mô hình hồi quy Tobit để đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM trên địa bàn tỉnh. - Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.. - Ước lượng tốc độ tăng trưởng năng suất tổng hợp (chỉ số Malmquist), và lượng hoá những nhân tố làm thay đổi HQKT của các ngân hàng. - Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh.. - Phương pháp phân tích hiệu quả biên có thể được chia làm hai nhóm đó là cách tiếp cận tham số và cách tiếp cận phi tham số. - DEA là công cụ rất hữu ích và được sử dụng phổ biến để đánh giá hiệu quả của các đơn vị sử dụng nhiều đầu vào để tạo ra nhiều đầu ra và khó xác định mối quan hệ sản xuất như các ngân hàng.. - Khi xem xét về phân tích xu hướng thời gian, hầu hết các học giả đều có xu hướng xem hiệu quả là năng suất tổng hợp (TFP) và sử dụng hàm khoảng cách (Shephard, 1970) để đo lường sự thay đổi năng suất (hoặc hiệu quả). - Chỉ số Malmquist cho phép so sánh hiệu quả giữa các thời kỳ khác nhau.. - Tại châu Á, Fukuyama (1993) đã tiến hành đo lường hiệu quả của 143 ngân hàng Nhật Bản trong năm 1990 với 3 biến đầu vào là lao đông,. - Kết quả của nghiên cứu này là HQKT thuần trung bình đạt 0,86 và hiệu quả quy mô đạt 0,9. - Điều này có ý nghĩa việc thiếu hiệu quả toàn bộ là do HQKT thuần thấp. - Halkos and Salamouris (2004) đã phân tích các ngân hàng thương mại Hy Lạp với việc sử dụng các hệ số tài chính. - Họ nhận thấy có sự khác biệt về hiệu quả và cho thấy sự gia tăng hiệu quả đi kèm với việc giảm số lượng các ngân hàng nhỏ do sáp nhập và mua lại. - (2007) đã đánh giá và phân tích hiệu quả chi phí của 16 ngân hàng cổ phần tại Hy Lạp trong giai đoạn 2000-2004 với việc ứng dụng phương pháp DEA hai giai đoạn. - Giai đoạn thứ nhất tác giả sử dụng DEA để đánh giá HQKT, hiệu quả chi phí và hiệu quả phân bổ. - Kết quả phân tích DEA chỉ ra rằng các ngân hàng cổ phần của Hy Lạp có thể tăng hiệu quả chi phí lên trung bình 17,7%, ngoài ra phi hiệu quả phân bổ luôn cao hơn phi HQKT. - Giai đoạn thứ hai tác giả sử dụng mô hình Tobit để ước lượng ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài và bên trong đến hiệu quả của ngân hàng. - Kết quả của mô hình Tobit chỉ ra rằng ảnh hưởng của việc vốn hóa, số lượng các chi nhánh và số thẻ ATM phụ thuộc vào các thước đo hiệu quả khác nhau. - Halkos and Tzeremes (2013) phân tích hiệu quả 45 ngân hàng ở Hy Lạp tham gia vào quá trình sáp nhập hoặc mua lại. - Kết quả cho thấy trong giai đoạn khủng hoảng, hầu hết các ngân hàng này không thể tạo ra hiệu quả hoạt động - tuy nhiên trong thời kỳ hỗn loạn, tăng hiệu quả đã được quan sát thấy. - Tầm quan trọng của việc xem xét ảnh hưởng của các biến điều kiện môi trường đến hoạt động của ngân hàng cũng được xem xét bởi nhiều nghiên cứu (Hauner, 2005. - Xác định hiệu quả sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các biến được sử dụng và cách tiếp cận hiệu quả được lựa chọn. - Một số tác giả cho rằng quy mô của ngân hàng là một yếu tố quyết định hiệu quả (Macedo and Barbosa, 2009. - Các tác giả này đã quan sát thấy mối quan hệ giữa quy mô và hiệu quả của ngân hàng, kết quả cho thấy trong phân khúc thị trường trung bình các ngân hàng nhỏ không có được hiệu quả cao. - (2016) cho rằng quy mô của một ngân hàng không phải là yếu tố quyết định để tính hiệu quả, vì ở Braxin nhiều ngân hàng vừa và nhỏ có hiệu quả cao hơn các ngân hàng lớn hơn.. - Ở Việt Nam có khá nhiều công trình nghiên cứu áp dụng phương pháp DEA, song các nghiên cứu có xu hướng tập trung nhiều hơn vào đánh giá hiệu quả nhưng hầu hết ở mức độ vi mô. - Kết quả cho thấy ngân hàng Việt Nam hoạt động chưa hiệu quả cả về kỹ thuật lẫn phân bổ nguồn lực. - Nguyễn Thị Hồng Xuân (2012) đã ứng dụng phương pháp bao dữ liệu DEA để đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM ở Việt Nam. - Tác giả đã chỉ ra rằng phần lớn các ngân hàng hoạt động chưa hiệu quả và việc tái cơ cấu ngân hàng hiện nay là cần thiết. - Kết quả cho thấy các NHTM hoạt động chưa hiệu quả trong giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 2008. - Nguyễn Minh Sáng (2013) cũng đã áp dụng phương pháp phân tích DEA để phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng các nguồn lực của các NHTM trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP. - Tác giả đã ứng dụng mô hình Tobit để định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của ngân hàng. - Kết quả cho ước lượng cho thấy chỉ có hai yếu tố là vốn chủ sở hữu/tổng tài sản và nợ xấu/tổng dư nợ tín dụng là ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTM tại TPHCM.. - Tổng hợp các nghiên cứu cho thấy đến nay chưa có nghiên cứu nào đề cập một cách đầy đủ và hệ thống đến việc đánh giá hiệu quả hoạt động của NHTM của một tỉnh từ góc độ vi mô và vĩ mô.. - Việc áp dụng phương pháp DEA và mô hình Tobit để đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ở phạm vi không gian nghiên cứu của một tỉnh vẫn còn rất hạn chế. - Do đó, bài báo thể hiện nhu cầu nghiên cứu thêm về hệ thống ngân hàng thương mại ở phạm vi cấp tỉnh của Việt Nam, đặc biệt liên quan đến hiệu quả và hiệu suất.. - Để phân tích tác động của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tác giả tiến hành phân tích theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 phân tích hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTM theo phương pháp phân tích phi tham số với sự trợ giúp của phần mềm DEAP 2.1. - giai đoạn 2 sử dụng kết quả phân tích hiệu quả từ giai đoạn 1 tiến hành phân tích sự tác động của các các nhân tố riêng, đặc trưng của ngân hàng và các điều kiện thị trường khác đến hiệu quả hoạt động của các NHTM theo mô hình hồi quy Tobit dưới sự trợ giúp của phần mềm STATA 12.0.. - Kỹ thuật này tạo ra một đường biên được thiết lập bởi các ngân hàng hiệu quả và so với các ngân hàng kém hiệu quả. - Hiệu quả của các ngân hàng tiến từ 0 đến với ngân hàng hoàn toàn hiệu quả có kết quả là 1.. - Một mô hình cơ bản của DEA được thể hiện tối đa hóa hiệu quả, với trọng số (weight) đầu ra u và trọng số đầu vào v, cho i đầu vào x và j kết quả đầu ra y, Nếu chúng ta đặt tổng trọng số đầu vào là 1, hiệu quả tối ưu của một ngân hàng được xác định theo dạng phương trình đại số sau:. - Chỉ số Malmquist (MI) sử dụng dể xác định sự khác biệt hiệu quả giữa hai đơn vị hoặc một đơn vị trong hai khoảng thời gian. - đo sự thay đổi hiệu quả tương đối giữa năm t và t+1 trong điều kiện hiệu quả không đổi theo quy mô. - Theo định nghĩa, tích số của thay đổi hiệu quả và thay đổi kỹ thuật sẽ bằng chỉ số Malmquist, những thành phần này có thể thay đổi ngược chiều nhau.. - HQKT được phân rã thành hiệu quả theo quy mô và HQKT thuần. - Do giả định hiệu quả theo quy mô không đổi-CRS chỉ phù hợp khi tất cảcác ngân hàng trong mẫu đang hoạt động ở một quy mô tối. - Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng các ngân hàng hoạt động không ở mức quy mô tối ưu. - Ngoài chỉ tiêu CRS, các chỉ tiêu đo lường hiệu quả theo quy mô khác bao gồm: hiệu quả biến đổi theo quy mô- VRS, hiệu quả tăng dần theo quy mô-IRS, và hiệu quả giảm dần theo quy mô-DRS. - Nếu không có những khác biệt về môi trường kinh doanh và các sai số trong việc xác định các yếu tố đầu vào và các sản phẩm đầu ra, tính không hiệu quả về kỹ thuật thuần của một ngân hàng nào đó sẽ phản ánh sự khác biệt so với ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất. - Do đó, kết quả của phân tích bao dữ liệu- DEA bao gồm: mức hiệu quả theo quy mô của mỗi ngân hàng, HQKT thuần, HQKT toàn bộ và xác định mức chuẩn thực tế hoạt động tốt nhất trong đánh giá hiệu quả ngân hàng.. - nghiên cứu này xem các khoản tiền gửi được coi như là đầu vào (X1) và chi trả lãi cho hoạt động tín dụng (X2) và chi phí cho các hoạt động khác trong đó có chi phí cho nhân viên (X3) là một bộ phận của tổng chi phí hoạt động của ngân hàng.. - Sau khi ước lượng được các độ đo hiệu quả, mô hình hồi quy Tobit được sử dụng để phân tích các nhân tố tác động đến các độ đo hiệu quả này. - Trong đó, là hiệu quả kỹ thuật của ngân hàng i tại năm t được ước lượng được bằng phương pháp DEA. - là biến giả (như loại hình ngân hàng. - (2011), Nguyễn Minh Sáng (2013) các biến có thể được lựa chọn trong mô hình hồi quy Tobit để đánh giá mức độ tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTM là:. - Tỷ số này cho biết hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản để tạo ra thu nhập của doanh nghiệp. - Theo đó, tỷ lệ này càng lớn sẽ cho chỉ số hiệu quả cao hơn. - Bởi vậy, dấu tác động của NPL đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng được kỳ vọng là âm. - Biến tổng tài sản (A) được sử dụng làm biến đại diện cho quy mô của một ngân hàng thương mại. - Do đó, tác giả kỳ vọng rằng hiệu quả hoạt động của ngân hàng trên địa bàn tỉnh sẽ được cải thiện nếu quy mô của ngân hàng tăng. - Đây là các biến đặc trưng bên trong ngân hàng. - Vì vậy, tác giả kỳ vọng mối quan hệ giữa biến số này với độ đo hiệu quả có dấu dương. - Sự phát triển của nền kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động huy động vốn, cho vay nói riêng. - Các chu kỳ kinh tế có ảnh hưởng đến bất cứ hoạt động của một ngân hàng nào. - Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của các ngân hàng. - 4.1 Phân tích kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật. - Như vậy trong giai đoạn nghiên cứu, NHTM Nhà nước sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. - Cả hai chỉ số tiến bộ công nghệ và hiệu quả thuần đều có sự gia tăng nhẹ 0,5%. - Sự thay đổi ngược chiều về xu hướng giữa hiệu quả kĩ thuật và tiến bộ công nghệ chỉ ra rằng giai đoạn này các ngân hàng thương mại quan tâm nhiều hơn tới hiệu quả kĩ thuật. - bộ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.. - Ta có thể kết luận rằng trong giai đoạn này NHTM tại tỉnh Thái Nguyên đang quan tâm nhiều hơn tới hoạt động quản trị rủi ro, chất lượng dịch vụ ngân hàng để đảm bảo một sự phát triển bền vững hơn là đầu tư những công nghệ sản xuất tiên tiến.Tuy nhiên hiệu quả tiến bộ công nghệ có sự thay đổi mạnh mẽ gần 4,47 lần từ 47,7% đến 210,1%, theo đó MI trong năm 2015 tăng là 94,6%. - Điều đó phần nào phản ánh các NHTM trong giai đoạn này đang chú trọng phát triển, cải tiến cũng như áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.. - Từ kết quả phân tích hiệu quả, nghiên cứu tiến hành thu thập thêm dữ liệu để phân tích tác động của các nhân tố theo mô hình đề xuất đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.. - Bảng 6 trình bày kết quả ước lượng mô hình hồi quy Tobit cho dữ liệu bảng phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn . - Tỷ số càng cao cho thấy NHTM hoạt động càng hiệu quả.. - Tỷ số cho biết hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản để tạo ra thu nhập của các NH. - Chẳng hạn như chi phí cho nghiên cứu và quản lý rủi ro trên tổng khối lượng dịch vụ tạo ra sẽ giảm xuống, hay hiệu quả đạt được từ đội ngũ các bộ chuyên môn hóa cao hơn. - Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 2011-2015 hoạt động của các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có những đặc điểm sau đây: Các NHTM sử dụng tương đối hiệu quả các nguồn lực đầu vào, điều đó thể hiện thông qua chỉ số HQKT trung bình của 21 NHTM giai đoạn 2011-2015 là 94%. - Ngoài ra, các NHTM Nhà nước sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn so với NHTM cổ phần. - Thứ hai, các NHTM cần tăng dần quy mô để đạt đến mức hiệu quả quy mô cao hơn. - Thứ tư, nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn, chú trọng khả năng trả nợ của khách hàng, đa dạng hóa những hoạt động kinh doanh khác nhau nhằm tận dụng tối đa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao tính thanh khoản. - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên, 2016.. - Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng của NHNN chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015.. - Phân tích nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM.. - Đo lường hiệu quả kỹ thuật và chỉ số Malmquist của Ngân hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Công nghệ Ngân hàng.. - Ứng dụng phương pháp bao dữ liệu vào việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.. - Tạp chí Công nghệ Ngân hàng. - hưởng tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam