- RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH. - CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. - 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng. - Khái niệm tín dụng. - Khái niệm rủi ro tín dụng. - Phân loại rủi ro tín dụng ngân ha ̀ng. - Đặc điểm của rủi ro tín dụng. - Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. - Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng. - Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của NHTM. - 1.3 Kinh nghiệm về công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng của một số Ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam. - Kinh nghiệm của Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Tp. - Kinh nghiệm của Ngân hàng VIB – Chi nhánh Tp. - Một số bài học về kinh nghiệm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng cho Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc ViệtError! Bookmark not defined.. - CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT. - Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. - Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt. - Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt. - Các chỉ tiêu phản ánh thực trạng rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt. - Trích lập dự phòng rủi ro và bù đắp rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined.. - Mô hình nhận diện, hạn chế rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined.. - 3.3.2 Đánh giá một số ưu điểm, hạn chế trong việc nhận diện, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Techcombank Hoàng Quốc ViệtError! Bookmark not defined.. - Về việc nhận dạng, phân tích, đo lường, theo dõi, cảnh báo và kiểm soát rủi ro tín dụng. - 3.3.2.2 Về chất lượng và hiệu quả của Bộ phận Giám sát tín dụng. - Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc ViệtError! Bookmark not defined.. - Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng VN Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.Error! Bookmark not defined.. - CHƢƠNG 4 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VN CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT. - Định hƣớng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng VN Chi nhánh Hoàng Quốc Việt trong thời gian tới.Error! Bookmark not defined.. - Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng VN Chi nhánh Hoàng Quốc Việt. - Nhóm các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng từ nhân tố khách hàng và phân tích tín dụng. - Nhóm các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng từ nhân tố nguồn nhân lực của Chi nhánh. - Nhóm các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng từ nhân tố tổ chức hoạt động tín dụng và cơ cấu quản lý, giám sát rủi ro tín dụng của Ngân hàng. - Nhóm các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng từ nhân tố quản trị Ngân hàng. - Đối với Ngân hàng Nhà nước. - Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. - Nguồn vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt từ . - Hiện nay, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng vẫn đang chiếm tỷ trọng chủ yếu trong thu nhập của các ngân hàng thương ma ̣i (NHTM). - Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngân hàng luôn tiềm ẩn rủi ro cao , đặc biệt là ở các nước có nền kinh tế đang phát triển như ở Việt Nam bởi hệ thống thông tin thiếu minh bạch và không đầy đủ, trình độ quản trị ngân hàng nói chung, quản trị rủi ro nói riêng còn nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp của cán bộ ngân hàng chưa cao… Do đó, yêu cầu xây dựng một mô hình quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) có hiệu quả và phù hợp với điều kiện Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế là một đòi hỏi bức thiết để bảo đảm hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng, hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong quản trị rủi ro phù hợp với môi trường hội nhập.. - Bên cạnh đó, việc kinh doanh của hầu hết các ngân hàng thương mại trong nước tập trung vào tăng cường hoạt động tín dụng, nhưng chất lượng tín dụng chưa cao, các biện pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro còn nhiều bất cập, tỷ lệ nợ xâú, nợ quá hạn vẫn làm đau đầu các nhà quản trị rủi ro. - Thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tới 80% thu nhập của các ngân hàng trong nước và nếu rủi ro tín dụng xảy ra thì ngân hàng sẽ bị sụt giảm thu nhập đáng kể. - Công tác quản trị rủi ro tín dụng của Chi nhánh tron g thời gian qua đã đạt được một số thành công nhất. - Nhưng nhìn chung, hoạt động tín dụng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro đã bộc lộ nhiều hạn chế , nợ quá hạn còn tăng cao đe doạ sự an toàn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. - Vấn đề đă ̣t ra hiê ̣n nay đối vơi ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Quốc Việt cần phải có biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng phù hợp với tình hình mới, khoa học hơn, chặt chẽ hơn , tiến dần đến các chuẩn mực quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.. - Để tìm hiểu và góp phần vào giải quyết vấn đề này, bằng thực tiễn làm việc tại Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt, kết hợp với tri thức lý luận đã được đào tạo, tác giả lựa chọn đề tài: “Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt ” để nghiên cứu làm luâ ̣n văn Thạc sĩ kinh tế , chuyên ngành quản tri ̣ kinh doanh ta ̣i Trường Đa ̣i học K inh tế- Đại học quốc gia Hà Nội.. - Phân tích, đánh giá thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng tại Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoa ̣n 2012-2015. - Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.. - Hê ̣ thống hóa lý luâ ̣n về rủi ro tín dụng trong hoa ̣t đô ̣ng của NHTM giai đoa ̣n hiê ̣n nay trên các khía ca ̣nh khái niê ̣m , tầm quan trọng, mục tiêu, nô ̣i dung RRTD và. - các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng. - Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.. - Tìm hiểu các nhận tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.. - Tuy tất cả các mảng nghiệp vụ trên đều tiềm ẩn những rủi ro nhất định, nhưng luận văn chỉ tập trung nghiên cứu RRTD ở mảng cấp tín dụng;. - (i), Các vấn đề về lý luận về rủi ro tín dụng của NHTM đã được đề cập như thế nào? Ứng dụng cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng tại NHTM như thế nào trong giai đoạn hiện nay?. - (ii) Các yếu tố cơ bản nào của thị trường có ảnh hưởng nhiều tới Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Quốc Việt. - (iii) Các yếu tố của môi trường kinh doanh, khách hàng có tác động như thế nào đến rủi ro tín dụng tại Techcombank Hoàng Quốc Việt nói riêng và Techcombank nói chung?. - (iv) Các biện pháp và định hướng nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng Techcombank Hoàng Quốc Việt. - Về lý luận, Tổng hợp, hệ thống hóa về mặt lý thuyết các rủi ro tín dụng của NHTM trong điều kiện kinh tế thị trường nói chung và Việt Nam nói riêng. - Tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của NHTM.. - Về thực tiễn, đánh giá, làm rõ thực trạng và tìm ra các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này tới RRTD tại Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt, giúp cán bộ và lãnh đạo làm công tác tín dụng tại Chi nhá nh nhận diện rõ hơn RRTD và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, hạn chế thiệt hại, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tín du ̣ng.. - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.. - Chương 3: Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP kỹ thương VN chi nhánh Hoàng Quốc Việt.. - Chương 4: Giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Quốc Việt.. - CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG. - Có tương đối nhiều nghiên cúu trong và ngoài quốc gia bàn về vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng cùng các biện pháp để bảo hiểm cho những trường hợp xấu.. - Trên bình diện quốc tế, phần lớn công bố trước đây đều nêu cao vai trò của ngân hàng trong việc hạn chế rủi ro tín dụng. - Cụ thể, Aqel (2001) chỉ ra rằng việc cấp các khoản tín dụng bao gồm một vài bước đó là: Đảm bảo độ an toàn của các tài liệu pháp lý và đảm bảo các điều kiện trong hợp đồng với khác hàng, các biện pháp buộc khách hàng phải trả đúng hạn và cung cấp tài sản bảo đảm. - Cũng theo Aqel (2001) thì nguyên nhân rủi ro tín dụng phát sinh chủ yếu là từ phía khách hàng,đặt ra nhiệm vụ quan trọng cho các ngân hàng là nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn vay và phương án trả nợ của khách hàng.. - Với cùng quan điểm, Tarawneh (2002) đã tìm kiếm giải pháp để giải quyết các vấn đề phải đối mặt với việc cấp tín dụng ngân hàng. - theo đó mỗi ngân hàng. - cần phải chú trọng đến quản lý để cung cấp trực tiếp và hướng dẫn cho những khách hàng đầu tư tiền của họ, công bố những nhận thức của ngân hàng trong toàn bộ các tổ chức, nguồn lực con người phát triển hoạt động trong các ngân hàng thương mại, cần xem xét các chính sách tín dụng của ngân hàng thương mại để phù hợp với thực tế tình hình kinh tế.. - Rộng hơn, nghiên cứu của Abu Muammar, (2007) xem xét chất lượng và tính khách quan của các cơ sở tín dụng được cung cấp, mức độ mà các ngân hàng chuẩn bị nghiên cứu tính khả thi cho các dự án được tài trợ ở Palestine, ngoài vai trò của ngân hàng trong việc phát triển các ngành kinh tế đa dạng và từ quan điểm của các chủ sở hữu và các nhà quản lý của công ty, nghiên cứu kết luận rằng chất lượng và tính khách quan của các khoản đảm bảo khác nhau theo thành phần kinh tế.. - Nghiên cứu khuyến cáo rằng các ngân hàng nên thực hiện nghiên cứu khả thi cho các dự án tài trợ, xác định vai trò của quản trị ngân hàng đối với công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng trên các phương diện:Sự độc lập giữa các chức năng:. - Bên cạnh đó ngân hàng cần chú trọng hoạt động đa dạng hóa sản phẩm tín dụng để tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng nhằm phân tán rủi ro.. - Khác với các nghiên cứu chỉ tập trung vào việc phân tích cac nhân tố vi mô (khách hàng và ngân hàng), Albulescu (2009) xem xét các yếu tố nội sinh liên quan đến điều kiện kinh tế vĩ mô như yếu tố tiềm năng ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng. - Drakos và Giannakopoulos (2011) đã phát hiện ra rằng việc cấp tín dụng phụ thuộc. - vào quy mô doanh nghiệp, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng, hình thức sở hữu, yếu tố pháp lý, tính không đồng nhất của ngành và mức độ cụ thể của quốc gia của tín dụng trong nước. - Trong những năm gần đây, các chỉ số phát triển thường được sử dụng như một biến ảnh hưởng tới mức độ rủi ro tín dụng. - Chẳng hạn, Kobayashi (2011) đã nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ vào khả năng cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp không có sự lựa chọn nhưng vay vốn ngân hàng để trang trải chi phí lao động. - Bijapur (2009) đã nghiên cứu hiệu quả của chính sách tiền tệ trong một cuộc khủng hoảng tín dụng và đã trình bày rằng mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và cung cầu tín dụng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. - Có một số nghiên cứu thực nghiệm phân tích những ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô và lĩnh vực ngân hàng cụ thể đến rủi ro tín dụng hoặc nợ xấu.Nhìn chung, các rủi ro tín dụng được xác định là rủi ro của một khoản vay không được (một phần hoặc hoàn toàn) trả cho người cho vay. - Việc phân tích các rủi ro tín dụng là cần thiết bởi vì nó có thể cung cấp các dấu hiệu báo động khi ngành tài chính trở nên dễ bị tổn thương hơn trước cuộc khủng hoảng. - các rủi ro tín dụng cũng quan trọng vì nhiều ngân hàng phá sản có liên quan đến tỷ lệ rất lớn các khoản nợ xấu so với tổng các khoản vay.. - Trong bình diện quốc gia, một số nghiên cứu cũng đã đi sâu vào phân tích rủi ro tín dụng trong ngân hàng cùng những phương thức nhằm cải thiện thực trạng.. - Hoàng văn Hoa, Tôn Thị Nga (2009), sau khi khảo sát tạichi nhánh Vietcombank Huế đã đưa ra khuyến nghị cần đẩy mạnh đa dạng hoá và mở rộng lĩnh vực đầu tư, đổi mới mô hình và qui trình cho vay trong hoạt động tín dụng theo khối. - nâng cao năng lực thẩm định, phẩm chất của cán bộ tín dụng. - Thực tế hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Vietcombank Huế đã cho thấy việc giám sát vốn vay, xử lý nợ xấu là có tác dụng rất tích cực nhằm hạn chế tổn thất trong quá trình quản trị vốn, tăng lợi nhuận.. - Trần Trung Tường (2011), luận án Tiến sĩ “Quản trị tín dụng của các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” bảo vệ tại Đại học Ngân hàng TPHCM. - Luận án nghiên cứu xác định, phân loại những mối liên hệ của quản trị tín dụng với hoạt động ngân hàng. - xem xét quản trị tín dụng với hoạt động chủ yếu là cho vay… xem xét quản trị tín dụng của các NHTM cổ phần ở TP.HCM trong các hình thức vận động, giúp đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan và phù hợp với thực tế hơn. - Những nghiên cứu về sự tác động có tính hệ thống đối với quản trị tín dụng trong hoạt động ngân hàng, đánh giá năng lực quản trị tín dụng thông qua các chính sách chủ yếu như quản trị vốn, nguồn vốn. - chính sách bảo đảm tiền vay… Nghiên cứu này phản ánh thực trạng quản trị tín dụng của các NHTM cổ phần trên địa bàn TP.HCM.. - Đỗ Thị Thu Trang (2014), luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam” bảo vệu tại Đại học Kinh tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội.Luận văn đã nghiên cứu tổng quát về tổ chức và hoạt động của Agribank, tập trung đi sâu phân tích thực trạng chính sách phòng ngừa, hạn chế RRTD tại Agribank trong 3 năm gần đây. - Qua đó đưa ra đề xuất một số giải pháp, kiến nghị có tính thực tiễn và khả thi nhằm nâng cao chính sách phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Agribank.. - Tín dụng xuất phát từ gốc chữ Latin là Creditium có nghĩa là tin tưởng, tín nhiệm, tín dụng được diễn giải theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam có nghĩa là quan hệ vay mượn.. - Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng một lượng giá trị dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ từ người sở hữu sang người sử dụng sau đó hoàn trả lại với một lượng giá trị lớn hơn (Nguyễn Minh Kiều, 1998). - Tín dụng là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng. - Tiền tệ ngân hàng. - Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Vietcombank Huế. - Giáo trình ngân hàng thương mại. - Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại. - nghiệp vụ ngân hàng thương mại