Xây dựng phần mềm xếp hạng tín dụng trong ngân hàng sử dụng cây quyết định

- Khái quát v th ng tài chính và hong tín dng ti Vit Nam .
- Th ng tài chính .
- Hong tín dng .
- Kinh doanh ngân hàng.
- Tín dng ngân hàng.
- Nghip v xp hng tín dng trong Ngân hàng.
- Khai phá d liu.
- P HNG TÍN DNG TRONG NGÂ N HÀ NG S DNG CÂ Y QUYNH .
- Thc t xp hng tín dng ti Vit Nam.
- áp dng các mô hình và công c xp hng tín dng  Vit Nam.
- Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
- Mô hình thị trường tài chính Hình 2.
- Mô hình hoạt động ngân hàng Hình 3.
- Các chức năng của ngân hàng hiện đại Hình 4.
- Quá trình Khai phá dữ liệu Hình 5.
- So sánh xếp hạng dự đoán và thực tế Hình 17.
- Biểu đồ độ chính xác tích lũy của xếp hạng thực tế và dự đoán 4 DANH MC CÁ C BNG: Bảng 1.
- Hệ thống kí hiệu xếp hạng tín dụng Bảng 2.
- Quyết định cấp tín dụng của ngân hàng dựa trên thứ hạng khách hàng Bảng 3.
- Dữ liệu đầu vào của khách hàng 5 LI M U Nền kinh tế thị trường (định hướng xã hội chủ nghĩa) ở nước ta hiện nay tuy chưa phải là một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh nhưng cũng đã chứa đựng nhiều yếu tố đặc thù của kinh tế thị trường.
- Khi kinh tế thị trường phát triển đến một trình độ nhất định sẽ dẫn đến hình thành các loại thị trường để phục vụ cho nhu cầu của nền kinh tế.
- Trong các loại thị trường đó, thị trường tài chính vừa là thị trường cung ứng cho sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, vừa thúc đẩy sự lưu chuyển vốn trong xã hội.
- Thực tế hoạt động của thị trường tài chính trong nhiều năm qua tại Việt Nam, do tăng trưởng tín dụng thường xuyên ở mức cao, nhiều ngân hàng thương mại chạy theo mức tăng trưởng và lơ là kiểm soát chất lượng tín dụng dẫn đến tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng tăng cao.
- Hoạt động cho vay của các ngân hàng trở nên kém hiệu quả và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
- Từ đó nảy sinh nhu cầu đảm bảo chất lượng tín dụng, chất lượng khách hàng và đặc biệt là thẩm định khả năng trả nợ của khách hàng để hỗ trợ trong việc ra quyết định tín dụng phù hợp.
- Xuất phát từ việc muốn tìm hiểu thị trường tài chính, hoạt động tín dụng, ứng dụng của cây quyết định, cùng với sự chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình của TS.
- Vũ Văn Thiệu, em đã chọn đề tài “Xây dựng phần mềm xếp hạng tín dụng trong ngân hàng sử dụng cây quyết định”.
- Các khái niệm cơ bản: trình bày khái quát về thị trường tài chính, nghiệp vụ xếp hạng tín dụng trong ngân hàng.
- Trình bày về việc xây dựng công cụ xếp hạng tín dụng trong ngân hàng sử dụng cây quyết định.
- Khái quát v th ng tài chính và hong tín dng ti Vit Nam 1.1.
- Th ng tài chính 1.1.1 Khái nim Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng các khoản vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để đáp ứng nhu cầu khác nhau của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế thông qua các công cụ tài chính nhất định.
- Các chủ thể này gồm hai loại là chủ thể thừa vốn và chủ thể thiếu vốn.
- Các chủ thể thừa vốn thì tìm kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động đầu tư, cho vay.
- các chủ thể thiếu vốn thì tìm kiếm nguồn vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhu cầu đầu tư khác.
- 1.1.2 Vai trò ca th ng tài chính trong nn kinh t Thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng các quyền sử dụng vốn, thị trường tài chính đã trở thành nơi tập trung cung cầu về vốn trong nền kinh tế, qua đó đã phát huy những vai trò chủ yếu sau.
- Thứ nhất, thị trường tài chính thúc đẩy việc tích lũy và tập trung tiền vốn để phục vụ cho các nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế của doanh nghiệp và nhà nước.
- Thứ hai, thị trường tài chính giúp nâng cao hiệu quả của việc sử dụng vốn trong nền kinh tế.
- Thứ ba, thị trường tài chính tạo ra kênh thông tin quan trọng, hỗ trợ cho công tác giám sát các hoạt động tài chính.
- Thứ tư, thị trường tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho những hoạt động điều tiết vĩ mô của nhà nước vào nền kinh tế.
- 8 Hình 1-Mô hình th ng tài chính 1.1.3 Cha th ng tài chính Thứ nhất, chức năng dẫn nguồn tài chính từ những chủ thể có khả năng cung ứng nguồn tài chính đến những chủ thể cần nguồn tài chính.
- Thị trường tài chính đóng vai trò là kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm đến người kinh doanh.
- Thị trường tài chính thúc đẩy việc tích lũy và tập trung tiền vốn để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, sản xuất kinh doanh.
- Thị trường tài chính giúp cho việc sử dụng vốn có hiệu quả hơn, không chỉ đối với người có tiền đầu tư mà còn cả với người vay tiền để đầu tư.
- Thị trường tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách mở cửa, cải cách kinh tế của Chính phủ thông qua các hình thức như phát hành trái phiếu ra nước ngoài, bán cổ phần, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành sản xuất kinh doanh trong nước.
- Thị trường tài chính cho phép sử dụng các chứng từ có giá, bán cổ phiếu, trái phiếu, đổi tiền.
- 9 Thứ hai, chức năng cung cấp khả năng thanh khoản cho các chứng khoán.
- Thứ ba, chức năng cung cấp thông tin kinh tế và đánh giá giá trị của doanh nghiệp.
- Hong tín dng Trên thị trường tài chính, tiền là phương tiện thanh toán chủ yếu trong tất cả các mối quan hệ kinh tế, thị trường tài chính càng phát triển bao nhiêu thì tốc độ quay vòng của đồng tiền càng nhanh bấy nhiêu.
- Lúc này bản thân mỗi chủ thể kinh tế không thể tự đáp ứng được nhu cầu về vốn của mình mà họ phải dựa vào các chủ thể kinh tế khác, đặc biệt là các tổ chức tín dụng thông qua quan hệ tín dụng mới có thể đáp ứng được nhu cầu vốn của mình.
- Do đó cơ sở hình thành và phát triển của quan hệ tín dụng là sự tin tưởng và nhu cầu về vốn trong nền kinh tế hàng hoá.
- 1.2.1 Khái nim tín dng Theo nghĩa hẹp, tín dụng là sự chuyển nhượng quyền sử dụng một lượng giá trị nhất định dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ trong một thời hạn nhất định từ người sở hữu sang người sử dụng và khi đến hạn, người sử dụng phải hoàn trả lại cho người sở hữu một lượng giá trị lớn hơn.
- Khoản giá trị dôi ra này gọi là lợi tức tín dụng.
- Theo nghĩa rộng, tín dụng bao gồm hai hoạt động là huy động vốn và tiến hành cho vay.
- Trong thực tế, quan hệ tín dụng rất đa dạng, nhưng dù là dạng nào nó cũng là một hoạt động quan trọng của thị trường tài chính hay nói rộng hơn là nền kinh tế hàng hóa.
- Mục đích và tính chất của tín dụng là do mục đích và tính chất của nền kinh tế hàng hóa quyết định.
- Sự vận động của tín dụng luôn chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế của phương thức sản xuất trong xã hội.
- m ca hong tín dng Tín dụng là quan hệ chuyển nhượng giá trị mang tính chất tạm thời: đó là sự chuyển quyền sử dụng vốn cho người sử dụng trong một thời gian nhất định, còn quyền sở hữu vốn vẫn thuộc về người sở hữu vốn.
- Do đó, tín dụng mang tính chất có hoàn trả nhưng không có ngang giá (vì khoản tiền thu về lớn hơn khoản tiền cho vay lúc đầu).
- Quan hệ tín dụng được xây dựng trên cơ sở sự tin tưởng giữa người đi vay và người cho vay: Đây là điều kiện tiên quyết để thiết lập quan hệ tín dụng, vì chỉ khi có sự tin tưởng thì mới diễn ra hoạt động cho vay.
- 1.2.3 Cha hong tín dng Trong nền kinh tế hàng hóa tiền tệ, tín dụng thực hiện ba chức năng cơ bản sau: 1, Chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc có hoàn trả.
- 3, Chức năng giám sát các hoạt động của nền kinh tế.
- 1.2.4 Vai trò ca hong tín dng Thứ nhất, tín dụng là điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra thường xuyên liên tục.
- Thứ hai, tín dụng huy động, tập trung vốn thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
- Thứ ba, tín dụng góp phần nâng cao mức sống của dân cư.
- Thứ năm, tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài.
- Kinh doanh ngân hàng Ngân hàng là một loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất.
- Các dịch vụ đặc thù của ngân hàng là tín dụng, tiết kiệm và 11 dịch vụ thanh toán, do vậy ngân hàng thực hiện nhiều chức năng nhất so với bất kỳ tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.
- Hình 2 - Mô hình hong ngân hàng Các chức năng cơ bản của ngân hàng hiện đại: Hình 3 - Các cha ngân hàng hii 1.4.
- Tín dng ngân hàng 1.4.1 Tín dng ngân hàng là gì? Tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng giữa một bên là các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và một bên là các chủ thể kinh tế - tài chính của toàn xã hội.
- Trong đó, ngân hàng là một trung gian tài chính luân chuyển vốn từ nơi tạm thừa vốn sang nơi thiếu vốn (vừa cho vay, vừa đi vay).
- Giá (lãi suất) của khoản vay do ngân hàng ấn định 12 cho khách hàng vay là mức lợi tức mà khách hàng phải trả trong suốt khoảng thời gian tồn tại của khoản vay.
- Chủ thể tham gia trong quan hệ tín dụng ngân hàng là ngân hàng, Nhà nước, doanh nghiệp và hộ dân cư.
- Đối tượng được sử dụng trong quan hệ tín dụng là tiền, do đó, nó không chịu sự giới hạn theo hàng hoá, vận động đa phương đa chiều.
- Đây chính là ưu điểm nổi bật và là đặc điểm khác biệt giữa tín dụng ngân hàng với các loại hình tín dụng khác.
- 1.4.2 Quy trình tín dng ngân hàng Việc xây dựng một quy trình có nhiều cách.
- Giới thiệu và lập hồ sơ yêu cầu cấp tín dụng.
- Phân tích tín dụng.
- Quyết định cho vay.
- Thiết lập các hồ sơ tín dụng.
- Thanh lý tín dụng.
- 1.4.3 Ri ro tín dng 13 Là rủi ro do một khách hàng hay một nhóm khách hàng vay vốn mà không còn khả năng chi trả cho ngân hàng.
- Các trường hợp như trả không đúng hạn hay trả không đầy đủ cả gốc và lãi cũng được coi là rủi ro tín dụng.
- Trong kinh doanh ngân hàng rủi ro tín dụng là loại rủi ro lớn nhất, thường xuyên xảy ra và có thể gây hậu quả nặng nề.
- Nghip v xp hng tín dng trong Ngân hàng 2.1.
- Theo hãng xếp hạng tín dụng Standards & Poor, xếp hạng tín dụng là những ý kiến đánh giá hiện tại về rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng, khả năng và thiện ý của chủ thể đi vay trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính một cách đầy đủ và đúng hạn.
- Còn theo hãng Moody's, xếp hạng tín dụng là những ý kiến đánh giá về chất lượng tín dụng và khả năng thanh toán nợ của chủ thể đi vay dựa trên những phân tích tín dụng cơ bản và biểu hiện thông qua hệ thống ký hiệu AAA-C.
- Như vậy, hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng là một quy trình đánh giá khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính của một khách hàng đối với một ngân hàng như việc trả lãi và trả gốc nợ vay khi đến hạn hoặc các điều kiện tín dụng khác nhằm đánh giá, xác định rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.
- Mức độ rủi ro tín dụng thay đổi theo từng đối tượng khách hàng và được xác định thông qua quá trình đánh giá bằng thang điểm, dựa vào các thông tin tài chính và phi tài chính có sẵn của khách hàng tại thời điểm chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng.
- 2.1.1 H thng ký hiu xp hng tín dng Hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp được các tổ chức sử dụng thường bao gồm 9 cấp độ có mức độ rủi ro giảm dần từ AAA đến C được thể hiện trong bảng sau: 14 Bng 1 - H thng ký hiu xp hng tín dng AAA Loại tối ưu AAA+ AAA- DN(doanh nghiệp) có tiềm lực tài chính mạnh, lịch sử vay và trả nợ tốt, triển vọng phát triển lâu dài, tình hình kinh doanh thuận lợi.
- Rủi ro thấp nhất.
- DN có tiềm lực tài chính mạnh, có triển vọng phát triển lâu dài, tuy nhiên các chính sách hạn chế của ngành kinh tế có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DN.
- Rủi ro thấp.
- AA Loại ưu AA+ AA- DN có khả năng phát triển tốt và bền vững, tình hình kinh doanh khá thuận lợi.
- DN có khả năng phát triển tốt nhưng chưa được bền vững.
- Rủi ro tương đối thấp.
- A Loại tốt A+ A- DN có khả năng phát triển tốt và ổn định, không chịu sức ép về cạnh tranh và rủi ro từ ngành kinh tế.
- DN khả năng phát triển chưa thực sự tốt, có rủi ro nhất định từ môi trường kinh doanh và từ cạnh tranh.
- Rủi ro trung bình.
- BBB Loại khá BBB BBB- DN hoạt động đạt hiệu quả, duy trì ổn định, khả năng trả nợ trung bình.
- DN hoạt động đạt hiệu quả nhưng vẫn còn hạn chế nhất định về tiềm lực tài chính

Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn
hoặc xem Tóm tắt