- Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201. - Các nhân tố bên trong ngân hàng. - 1.5.1.1 Quy mô ngân hàng. - 1.5.1.7 Chi phí hoạt ñộng của ngân hàng. - Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm trước ñây về các nhân tố ảnh hưởng ñến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng. - Chi phí hoạt ñộng của ngân hàng. - Các nhân tố bên ngoài ngân hàng. - Định hướng phát triển ngành ngân hàng Việt Nam. - Giải pháp phát triển tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu của ngân hàng. - Giải pháp ña dạng hóa thu nhập của ngân hàng. - Giải pháp phát triển và mở rộng quy mô của ngân hàng. - Một số kiến nghị ñối với Chính phủ và Ngân hàng nhà nước. - Kiến nghị ñối với Ngân hàng nhà nước. - NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại. - NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần. - World Bank : Ngân hàng thế giới. - Chương 1: Cơ sở lý thuyết về các nhân tố tác ñộng ñến tỷ suất sinh lời của các ngân hàng thương mại. - Chương 2: Thực trạng sự ảnh hưởng của các nhân tố ñến tỷ suất sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên TTCK Việt Nam. - Hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của các NHTM quyết ñịnh trực tiếp tới vấn ñề tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng. - Tỷ suất sinh lời là một trong các yếu tố phản ánh hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng. - Lợi nhuận là thuật ngữ tuyệt ñối, ñề cập ñến tổng thu nhập của ngân hàng trong thời gian nhất ñịnh. - trong khi tỷ suất sinh lợi là một khái niệm tương ñối, ñề cập ñến hiệu quả hoạt ñộng của ngân hàng.. - Khả năng sinh lợi của ngân hàng thường ñược ño lường bằng các chỉ tiêu sau ñây:. - Chính vì vậy, tỷ lệ ROA càng cao thì khả năng sinh lời của ngân hàng càng cao (Davydenko, 2011). - Trong các nghiên cứu của Rose (1999), Liu và Wilson (2010), Dietrich và Wanzenried (2011) tỷ lệ thu nhập lãi cận biên làm biến phụ thuộc ñể phân tích các nhân tố tác ñộng ñến khả năng sinh lời của ngân hàng. - Tỷ lệ này càng cao, thì khả năng sinh lời của ngân hàng càng cao. - Bikker và Hu (2002), Goaddard và các cộng sự (2004), Gul, Irshad và Zaman (2011) ñã chỉ ra mối quan hệ thuận chiều giữa quy mô với khả năng sinh lời của ngân hàng. - Hơn nữa, vốn chủ sở hữu càng lớn sẽ làm giảm chi phí sử dụng vốn (Molyneux, 1992) và giúp ngân hàng chống ñỡ hay bù ñắp những rủi ro tài chính bao gồm cả rủi ro phá sản (Berger, 1995), từ ñó làm gia tăng lợi nhuận của ngân hàng. - Các khoản cho vay khách hàng là yếu tố mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho các ngân hàng. - tín dụng tác ñộng tiêu cực lên TSSL của ngân hàng. - Lợi nhuận của ngân hàng có ñược từ hai nguồn: thu nhập lãi và thu nhập ngoài lãi. - Các nghiên cứu trước ñây ñã chỉ ra rằng chi phí hoạt ñộng của ngân hàng cũng là một biến số trong nghiên cứu TSSL của ngân hàng. - Chi phí hoạt ñộng (hay chi phí ngoài trả lãi) của ngân hàng bao gồm chi nộp thuế, các khoản phí. - CIR cũng là biến thể hiện chất lượng quản lý của ngân hàng. - Ngược lại, tình hình kinh tế không tốt có thể làm giảm chất lượng danh mục khoản cho vay, tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và giảm khả năng sinh lời của ngân hàng. - Bikker và Hu (2002) ñã tìm ra mối tương quan âm giữa sự phát triển của thị trường chứng khoán và TSSL của ngân hàng. - Các nghiên cứu về tỷ suất sinh lời của ngân hàng thường phân tích hệ thống ngân hàng ở nhiều quốc gia hoặc ở một quốc gia. - Kết quả bài nghiên cứu ñã chỉ ra rằng rủi ro tín dụng và chi phí luôn tác ñộng tiêu cực ñến lợi nhuận của ngân hàng. - Tỷ suất sinh lời của ngân hàng i trong năm t : Quy mô tài sản của ngân hàng i trong năm t. - Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tài sản của ngân hàng i trong năm t. - Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trên dư nợ của ngân hàng i trong năm t. - Mức ñộ ña dạng hóa hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng i trong năm t (&. - Chi phí hoạt ñộng trên thu nhập hoạt ñộng của ngân hàng i trong năm t. - STT Tên ngân hàng Mã chứng. - 1 Ngân hàng TMCP Á Châu ACB HNX 21/11/2006. - 2 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam. - 3 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CTG HOSE Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu. - 5 Ngân hàng TMCP Quân ñội MBB HOSE 01/11/2011. - 6 Ngân hàng TMCP Quốc Dân NVB HNX 13/09/2010. - 7 Ngân hàng TMCP Sài Gòn. - Tổng của các ngân hàng niêm yết. - (Nguồn: Báo cáo tài chính của các NH TMCP ñang niêm yết trên TTCK VN) Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng có xu hướng giảm trong giai ñoạn và tăng vọt trở lại vào năm 2010-2011. - Như vậy, có thể thấy, trong giai ñoạn hiện nay khi mà tăng trưởng tín dụng ở mức thấp trong khi chi phí dự phòng RRTD tiếp tục tăng sẽ gây khó khăn cho hoạt ñộng của các ngân hàng. - do ñó thu nhập lãi ở các ngân hàng lớn giảm hẳn. - Điều này cho thấy cơ cấu thu nhập của các ngân hàng chưa có sự ña dạng, phụ thuộc nhiều vào hoạt ñộng tín dụng, kéo theo rủi ro về chất lượng tín dụng. - Đồng thời, khi tăng trưởng tín dụng bị hạn chế như tình hình hiện tại, thu nhập của các ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.. - Tuy tốc ñộ tăng trưởng GDP ñã tăng trở lại nhưng sự cạnh tranh gay gắt của các NH niêm yết gây khó khăn không nhỏ cho hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng. - Năm 2012, có ñến 8/9 ngân hàng niêm yết ñạt tốc ñộ tăng trưởng ROA, ROE âm. - Với áp lực cạnh tranh, các ngân hàng phải giảm lãi suất cho vay ñể kích thích tăng trưởng tín dụng. - Việt Nam và một số ngân hàng của Việt Nam ñã hiện diện ở nước ngoài (Lào, Campuchia, Myanma, Trung Quốc, Đức). - Có thể nói, các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam là những ngân hàng có quy mô lớn, chiếm hơn 65% tổng tài sản của các NHTMCP Việt Nam. - Hơn nữa, bức tranh lợi nhuận năm 2014 cho thấy các ngân hàng vẫn tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào tăng trưởng tín dụng. - Không những thế, hạn chế của các ngân hàng niêm yết cũng xuất phát từ thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần ñây. - Trước năm 2008, tình hình hoạt ñộng kinh doanh của các ngân hàng niêm yết rất tốt nhờ những ñiều kiện thuận lợi của nền kinh tế. - Báo cáo tài chính của các NHTM ñược thu thập từ website của các ngân hàng. - Dựa theo kết quả của các bài nghiên cứu trước ñây, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) thường ñược sử dụng ñể ño lường TSSL của ngân hàng. - Các biến ñộc lập bên trong ngân hàng Quy mô tài sản ngân hàng (lA). - Vì vậy, trong nghiên cứu này, tác giả kỳ vọng có thể có mối tương quan dương hoặc âm giữa LA với ROA và ROE của các ngân hàng niêm yết.. - Vì vậy, biến LPL trong nghiên cứu này ñược kỳ vọng mối tương quan âm ñối với tỷ suất sinh lời của các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam.. - Tác ñộng của biến CIR lên tỷ suất sinh lời của ngân hàng có thể là âm hoặc dương.. - Các biến ñộc lập bên ngoài ngân hàng Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế (GR). - Do ñó, trong nghiên cứu này, biến GR ñược kỳ vọng là có mối tương quan dương hoặc âm với ROE và ROA của các ngân hàng niêm yết.. - Nhóm biến ñộc lập bên trong ngân hàng. - 7 CIR Tổng chi phí hoạt ñộng/Tổng thu nhập hoạt ñộng - Nhóm biến ñộc lập bên ngoài ngân hàng. - Các nhân tố bên trong ngân hàng Quy mô tài sản ngân hàng (lA). - Quy mô tài sản ngân hàng có mối tương quan dương với TSSL của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. - Điều này rất phù hợp với thực tế của các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam khi các ngân hàng có quy. - Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản có ảnh hưởng ñồng biến ñến ROA của ngân hàng.. - Cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng tập trung chủ yếu ở khoản mục tiền gửi khách hàng. - Ngân hàng có rủi ro tín dụng càng cao thì sẽ có lợi nhuận càng thấp. - Rõ ràng, quản lý chi phí hoạt ñộng một cách hiệu quả là vấn ñề tiên quyết cho việc tăng cường khả năng sinh lời của ngân hàng. - Các nhân tố bên ngoài ngân hàng Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế (GR). - Tuy nhiên, nó cũng thể hiện một thực trạng là trong giai ñoạn tốc ñộ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam càng tăng thì lợi nhuận của ngân hàng càng giảm. - Dựa trên ñịnh hướng phát triển ngành ngân hàng Việt Nam, kết quả hồi quy các mô hình nghiên cứu ở chương 3 và thực trạng tỷ suất sinh lời của các ngân hàng TMCP. - niêm yết ở chương 2, ñề tài sẽ ñưa ra các giải pháp gia tăng tỷ suất sinh lời của các ngân hàng niêm yết. - Khi ñó, ngân hàng có thể có những khoản thu nhập cao hơn.. - ngân hàng còn nhiều khó khăn. - Giải pháp tăng chất lượng quản lý cho các NHTMCP niêm yết tại VN Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí hoạt ñộng có ảnh hưởng tiêu cực ñến TSSL của các ngân hàng niêm yết. - Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nếu tăng quy mô tài sản của ngân hàng thì TSSL sẽ càng tăng. - Trong ñó, các nhân tố tác ñộng tích cực ñến TSSL của các ngân hàng niêm yết là quy mô tài sản, quy mô tiền gửi khách hàng, mức ñộ ña dạng hóa hoạt ñộng kinh doanh, tỷ lệ lạm phát và sự phát triển của thị trường chứng khoán. - Những nhân tố tác ñộng tiêu cực ñến TSSL của ngân hàng bao gồm tỷ lệ dư nợ trên tổng tài sản, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ chi phí hoạt ñộng trên tổng thu nhập hoạt ñộng, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế. - Phân tích các nhân tố tác ñộng ñến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế. - Đa dạng hóa thu nhập và các yếu tố tác ñộng ñến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Công nghệ Ngân hàng . - Khảo sát về Ngành Ngân hàng Việt Nam năm 2013, Tháng 10/2013. - Các yếu tố ảnh hưởng ñến lợi nhuận của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Phân tích yếu tố tác ñộng ñến lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế. - Các nhân tố tác ñộng ñến khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế. - Năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế
Xem thử không khả dụng, vui lòng xem tại trang nguồn hoặc xem
Tóm tắt