- QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU – CHI NHÁNH. - Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ nhân viên tại Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu Chi nhánh Ba Đình đã giu ́ p đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi thu thập tài liệu và hoàn thành luận văn này.. - Luâ ̣n văn nghiên cƣ́u Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu chi nhánh Ba Đình trong thời gian tƣ̀ năm 2011 đến năm 2013, phạm vi nghiên cƣ́u đƣợc giới ha ̣n : tập trung nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng tại hàng TMCP Dầu khí toàn cầu chi nhánh Ba Đình.. - Trong nghiên cƣ́u của mình tác giả sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả kết hợp với phƣơng pháp phân tích so sánh để phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng.. - Về mặt định lƣợng, tác giả sử dụng một số nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh, nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động, nhóm chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng và kết quả hoạt động tín dụng để phân tích và đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng.. - Về mặt định tính, tác giả chủ yếu tập trung đánh giá năng lực quản trị rủi ro tín dụng. - Những mặt Ngân hàng đã làm đƣợc trong quản trị rủi ro tín dụng là những mặt nào? Những vấn đề đặt ra từ phía ngân hàng, khách hàng và từ môi trƣờng kinh doanh trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng là gì?. - Sau khi nghiên cứu, luận văn đề xuất mô ̣t số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng GP Bank Ba Đình.. - Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG. - 1.1 Lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại. - 1.1.1 Tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng Ngân hàng. - 1.1.2 Một số mô hình đo lƣờng rủi ro tín dụng. - 1.1.3 Một số phƣơng pháp giảm thiểu, hạn chế, chuyển nhƣợng rủi ro tín dụng. - 1.1.4 Xử lý rủi ro. - Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU – CHI NHÁNH BA ĐÌNH. - 3.1 Tổng quan về ngân hàng GPBANK chi nhánh Ba Đình. - 42 3.1.4 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu chi. - 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tại ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chị nhánh Ba Đình. - 48 3.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu. - 3.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP dầu khí. - 66 3.2.3 Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu - chi nhánh Ba ình. - 2.3 Đánh giá tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại TMCP Dầu khí toàn. - Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ. - 4.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – Chi nhánh Ba Đình. - 93 4.2 Giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Ba Đình. - 94 4.2.1 Hoàn thiện nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng. - 100 4.2.4 Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tín dụng ở GP.Bank. - 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc. - 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu. - 5 GPBANK Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu 6 HĐQT Hội đồng quản trị. - 8 NH Ngân hàng. - 9 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc. - 10 NHTM Ngân hàng Thƣơng mại. - 11 RR Rủi ro. - 12 RRTD Rủi ro tín dụng. - 14 TCTD Tổ chức tín dụng. - 21 XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội bộ. - Tên đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Ba Đình. - Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng nhƣ là mạch máu của nền kinh tế, trong đó huy động vốn và tín dụng là hai hoạt động cốt lõi, mang lại lợi nhuận lớn nhất và đồng thời cũng chứa đựng nhiều rủi ro nhất. - Chính vì vậy, công tác quản trị rủi ro nói chung và đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng là rất quan trọng để giảm thiểu tổn thất, bảo đảm cho Ngân hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả và bảo đảm sự an toàn cho toàn hệ thống.. - Thời gian qua, mặc dù các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đã rất tích cực trong công tác quản trị rủi ro, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu vẫn cao, ảnh hƣởng xấu đến hoạt động kinh doanh của hệ thống Ngân hàng thƣơng mại nói riêng và nền kinh tế nói chung. - Tình hình đó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan trong đó một phần rất quan trọng là chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng ở mỗi ngân hàng. - Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu cũng không là ngoại lệ.. - Nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng, tác giả chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Ba Đình” cho luận văn thạc sỹ.. - Lý luận cơ bản về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thƣơng mại ra sao?. - Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Ba Đình thế nào?. - Làm thế nào để cải thiện nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Ba Đình?. - Cần đề xuất gì với chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nƣớc để cải thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Ba Đình?. - Luận văn sử dụng khuôn khổ lý thuyết chuẩn mực để có đƣợc những đánh giá xác đáng về thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu - chi nhánh Ba Đình trong thời gian qua, những mặt đạt đƣợc, những mặt hạn chế, phân tích các nhân tố tác động, những đòi hỏi khách quan để cải thiện và nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng. - Từ đó luận văn đề xuất một hệ giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu - chi nhánh Ba Đình trong giai đoạn tới.. - Áp dụng khung lý thuyết đã đƣợc xây dựng để phân tích và đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Ba Đình, phân tích quy trình, hiệu quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng này, tìm ra những nguyên nhân của các vấn đề đang tồn tại.. - Đề xuất các giải pháp cho Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Ba Đình nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng.. - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Ba Đình.. - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu là: tập trung nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Ba Đình trong giai đoạn . - kết luận cơ bản mang tính khái quát về thực trạng RRTD, những tồn tại và nguyên nhân của RRTD tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Ba Đình.. - Từ lý luận và thực tiễn trên để đề xuất hệ thống các giải pháp có tính đồng bộ và khả thi nhằm phòng ngừa và hạn chế RRTD đối với Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Ba Đình và một số kiến nghị về giải pháp quản lý RRTD đối với NHNN và GP.Bank.. - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và tổng quan tình hình nghiên cứu về Quản trị rủi ro tín dụng.. - Chƣơng 3: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Ba Đình.. - Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Ba Đình.. - CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG. - 1.1 Lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng Ngân hàng. - 1.1.1.1 Bản chất của tín dụng ngân hàng. - Do tính chất đặc biệt của ngân hàng thƣơng mại so với các định chế tài chính khác cũng có chức năng cho vay tới nền kinh tế, tín dụng ngân hàng cũng có một vài khác biệt so với một số dạng tín dụng khác:. - Thứ nhất, ngân hàng kinh doanh theo phƣơng thức đi vay để cho vay, do đó lãi. - Đó là lý do khiến cho việc quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng có một tầm quan trọng đặc biệt.. - 1.1.1.2 Một số vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng a. - Một số vấn đề về rủi ro tín dụng. - Khái niệm rủi ro tín dụng. - Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải chịu do khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả hoặc không trả đầy đủ vốn và lãi theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký kết. - Trong quan hệ tín dụng có hai đối tƣợng tham gia là ngân hàng cho vay và ngƣời đi vay. - Môi trường kinh tế: Môi trƣờng kinh tế tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng cũng nhƣ các doanh nghiệp trong nền kinh tế. - Khi nền kinh tế đang tăng trƣởng ổn định thì các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả và có nhiều khả năng trả nợ cho Ngân hàng. - Điều này đã làm cho các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả và đã ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ cho Ngân hàng.. - Ngoài ra, các chính sách quản lý kinh tế vĩ mô của chính phủ cũng ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động của Ngân hàng. - Ngƣợc lại, nếu doanh nghiệp luôn phải đặt ra trong tình trạng chiến tranh cấm vận kinh tế, chính trị bất ổn, tệ nạn xã hội tràn lan…đều là những nguyên nhân dẫn đến việc kìm hãm sản xuất, từ đó gây ra rủi ro đối với các doanh nghiệp nói chung và đối với rủi ro tín dụng của ngân hàng nói riêng.. - từ đó ảnh hƣởng đến khả năng thanh toán đối với ngân hàng, thậm chí trực tiếp lừa đảo chiếm dụng vốn của ngân hàng.. - Nếu doanh nghiệp nào làm ăn kém hiệu quả thì lập tức sẽ bị phá sản gây ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng Ngân hàng. - Sử dụng vốn sai mục đích, không có thiện chí trong việc trả nợ vay: Đa số các doanh nghiệp khi vay vốn ngân hàng đều có các phƣơng án kinh doanh cụ thể, khả thi. - lƣợng các doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích, cố ý lừa đảo ngân hàng để chiếm đoạt tài sản không nhiều. - Khả năng quản lý kinh doanh kém: Khi các doanh nghiệp vay tiền ngân hàng để. - Do vậy, sổ sách kế toán mà các doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng nhiều khi chỉ mang tính chất hình thức hơn là thực chất. - Khi cán bộ ngân hàng lập các bản phân tích tài chính của doanh nghiệp dựa trên số liệu do các doanh nghiệp cung cấp, thƣờng thiếu tính thực tế và xác thực. - Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngân hàng vẫn luôn xem nặng phần tài sản thế chấp nhƣ là chỗ dựa cuối cùng để phòng chống rủi ro tín dụng.. - Rủi ro do các nguyên nhân từ phía ngân hàng cho vay. - Nhƣng có lúc, có nơi công việc kiểm tra nội bộ của các Ngân hàng hầu nhƣ chỉ tồn tại trên hình thức. - Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu, 2011. - Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu, 2011.Báo cáo tài chính, Báo cáo tín dụng, Báo cáo Tổng giám đốc năm 2010. - Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu, 2012. - Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu, 2012.Báo cáo tài chính, Báo cáo tín dụng, Báo cáo Tổng giám đốc năm 2011. - Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu, 2013. - Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu, 2013.Báo cáo tài chính, Báo cáo tín dụng, Báo cáo Tổng giám đốc năm 2012. - Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu, 2014. - Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu, 2014.Báo cáo tài chính, Báo cáo tín dụng, Báo cáo Tổng giám đốc năm 2013. - Quản trị rủi ro tài chính. - Ngiệp vụ Ngân hàng thương mại. - Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung . - Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý RRTD trong hoạt động ngân hàng của TCTD (ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN Việt Nam).. - Quản trị ngân hàng Thương mại. - Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. - Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. - Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng