Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long

- RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP.
- Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số .
- Tác giả luận văn: Tôi – Đỗ Thị Mai Liên, xin cam đoan: Những nội dung trong luận văn, cụ thể là những phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng – Chi nhánh Thăng Long, những giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng – Chi nhánh Thăng Long là do tôi tự nghiên cứu, không sao chép.
- Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Tài chính Ngân hàng- Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa học này..
- Tôi xin cảm ơn các anh chị đồng nghiệp của ngân hàng TMCP Đại Dƣơng đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi thu thập số liệu cần thiết để trình bày trong luận văn..
- Cơ sở lý luận và thực tiễn về rủi ro tín dụng của NHTM.
- Hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.
- Bài học kinh nghiệm về hạn chế rủi ro tín dụng ở các NHTM trong và ngoài nước.
- CHƢƠNG 3 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƢƠNG – CHI NHÁNH THĂNG LONGError! Bookmark not defined..
- Thực trạng hoạt động tín dụng của Oceanbank Chi nhánh Thăng Long.
- 3.3.Thực trạng chất lƣợng tín dụng của Oceanbank Chi nhánh Thăng Long.
- 3.4 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Oceanbank Chi nhánh Thăng Long.
- Định hƣớng hoạt động tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng – Chi nhánh Thăng LongError! Bookmark not defined..
- Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng – Chi nhánh Thăng Long.
- Hoàn thiện mô hình và quy trình tín dụng của ngân hàng.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng.
- Kiến nghị với Ngân hàng nhà nướcError! Bookmark not defined..
- 12 Bảng 3.12 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 61.
- 1 Sơ đồ 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 7.
- Sự phát triển hệ thống ngân hàng thƣơng mại (NHTM) đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngƣợc lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trƣờng thì NHTM cũng ngày càng đƣợc hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu đƣợc..
- Tại Việt Nam, hoạt động tín dụng chiếm tới 70-80% tổng thu nhập, có tính quyết định đối với sự phát triển và ổn định của các Ngân hàng..
- Quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế có thể làm cho nợ xấu gia tăng khi tạo ra một môi trƣờng cạnh tranh gay gắt, khiến khách hàng vay vốn của ngân hàng đối mặt với nguy cơ thua lỗ vì quy luật chọn lọc khắt khe của thị trƣờng.
- Trong các hoạt động của ngân hàng, hoạt động nào cũng hàm chứa rủi ro nhƣng hoạt động tín dụng là hoạt động ẩn chứa nhiều rủi ro nhất.
- hàng tồn kho ở mức cao, sức mua trong dân giảm, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại..
- Từ nghị quyết số 11/NQ-CP Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN) đã tổ chức điều hành chính sách tiền tệ với mục tiêu là ƣu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trƣởng tín dụng phù hợp với cơ chế thị trƣờng.
- Trong nền kinh tế thị trƣờng, lãi suất và ảnh hƣởng của lãi suất lên nền kinh tế nhƣ: lạm phát, tiết kiệm xã hội, cân bằng trên thị trƣờng tài chính đang là vấn đề nhạy cảm và nhận đƣợc sự quan tâm ngày càng lớn của ngân hàng và các tổ chức kinh tế..
- Chính sự biến động ấy đã gây nhiều khó khăn cho các tổ chức tín dụng vì độ trễ trong hoạt động tín dụng của ngân hàng diễn biến chậm hơn so với các văn bản, chính sách đƣợc ban hành.
- Bên cạnh đó, sự biến động của nền kinh tế cũng khiến cho các ch ủ thể mà ngân hàng cho vay bị ảnh hƣởng theo chiều hƣớng tiêu cực, làm ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ của cho ngân hàng.
- Vì vậy việc nâng cao chất lƣợng và hạn chế các rủi ro tín dụng luôn là nhiệm vụ và mục tiêu hàng đầu của các Ngân hàng thƣơng mại hiện nay..
- Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng cũng không nằm ngoài tình trạng chung của các ngân hàng TMCP Việt Nam hiện nay đó là khả năng cạnh tranh nói chung và khả năng hạn chế rủi ro tín dụng vẫn còn yếu.
- Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng – Chi nhánh Thăng Long chƣa hoàn toàn chủ động trong hoạt động kinh doanh và đôi khi gặp phải những rủi ro cao.
- giảm tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng nên tôi quyết định lựa chọn đề tài: “Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long” làm luận văn Thạc sĩ kinh tế với mong muốn áp dụng những kiến thức đã học của mình nhằm đề xuất những giải pháp hạn chế cũng nhƣ phòng ngừa rủi ro tín dụng ta ̣i ngân hàng..
- Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng - Chi nhánh Thăng Long và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng - Chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới..
- Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thƣơng mại, phân tích thực trạng về rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng - Chi nhánh Thăng Long, từ đó đƣa ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng - Chi nhánh Thăng Long..
- Thực trạng về hoạt đông tín dụng và rủi ro tín dụng tại Oceanbank Thăng Long trong thời gian qua nhƣ thế nào?.
- Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Oceanbank Thăng Long trong thời gian qua có những điểm nổi bật và những hạn chế nhƣ thế nào?.
- Đâu là giải pháp cho việc hạn chế rủi ro tín dụng của Oceanbank Thăng Long trong thời gian tới?.
- Đối tƣợng nghiên cứu: Rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại..
- cho vay của Oceanbank Thăng Long từ năm và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của Oceanbank Thăng Long..
- Tên đề tài: “Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng – Chi nhánh Thăng Long”..
- Chương 3: Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long..
- Chương 4: Giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long..
- Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng là một vấn đề rất đƣợc quan tâm hiện nay.
- Vấn đề này đã đƣợc rất nhiều nhà khoa học, nhà quản trị ngân hàng nghiên cứu dựa trên nhiều phƣơng pháp và kết quả thu đƣợc đó chính là giải pháp giúp ngành ngân hàng hoạt động ổn đinh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, cũng nhƣ góp phần xây dựng thƣơng hiệu của ngân hàng..
- Volker, cựu Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho rằng: “Nếu ngân hàng không có những khoản nợ xấu thì đó không phải là hoạt động kinh doanh”.
- Điều đó cho thấy rủi ro tín dụng luôn tồn tại và nợ xấu là một thực tế hiển nhiên ở bất cứ ngân hàng nào, kể cả các ngân hàng hàng đầu trên thế giới bởi có những rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát của con ngƣời.
- Tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản của các ngân hàng có năng lực quản trị rủi ro tín dụng là khả năng khống chế nợ xấu ở một tỷ lệ có thể chấp nhận đƣợc nhờ xây dựng một mô hình quản trị rủi ro hiệu quả, phù hợp với môi trƣờng hoạt động để hạn chế đƣợc những rủi ro tín dụng mang tính chủ quan, xuất phát từ yếu tố con ngƣời và những rủi ro tín dụng khác có thể kiểm soát đƣợc..
- Tác giả Ara Hosna, Bakaeva Manzura và Sun Juanjuan: “Quản trị rủi ro và khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại ở Thụy Điển”, 2009 bằng cách phân tích các biến phụ thuộc ROA, ROE và các biến độc lập NPLR và CAR của 4 ngân hàng thƣơng mại lớn ở Thụy Điển là Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken và Swedbank , so sánh từng chỉ tiêu của 4 ngân hàng này với nhau, đã tổng kết lại rằng: Quản trị rủi ro tín dụng có ảnh hƣởng đáng.
- kể trong hoạt động của cả 4 ngân hàng.
- Trong đó, chỉ số CAR đóng góp tích cực cho khả năng sinh lợi của các ngân hàng (ROE) trong khi NPLR chỉ ra các tác động tiêu cực.
- Tác giả cũng so sánh tác động của 2 chỉ tiêu NPRL và CAR trƣớc và sau khi áp dụng Basel II vào hoạt động của các ngân hàng.
- Từ đó tác giả khẳng định rằng, việc áp dụng Basel II làm tăng hiệu quả quản trị rủi ro trong ngân hàng (NPLR và CAR) lên khả năng sinh lời (ROE)..
- Fanli và Yijun Zou: “Tác động của quản lý rủi ro tín dụng trên khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Trường hợp nghiên cứu tại các nước Châu Âu”, 2014 tác giả đã nhận định rằng: Các ngân hàng thƣơng mại ngày nay là những tổ chức tài chính lớn nhất trên thế giới, với rất nhiều chi nhánh và các công ty con.
- Tuy nhiên, các ngân hàng thƣơng mại đang phải đối mặt với rủi ro khi họ đang hoạt động.
- Rủi ro tín dụng là một trong những rủi ro lớn nhất mà các ngân hàng phải đối mặt, xem xét rằng việc cấp tín dụng là một trong những nguồn thu nhập chính của ngân hàng thƣơng mại.
- Do đó, việc quản lý các rủi ro liên quan đến tín dụng có ảnh hƣởng đến lợi nhuận của các ngân hàng.
- Mục đích của nghiên cứu này là để cung cấp cho các bên liên quan những thông tin chính xác liên quan đến việc quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại với tác động của nó đối với khả năng sinh lời.
- Mục đích chính của nghiên cứu là để điều tra nếu có một mối quan hệ giữa quản lý rủi ro tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng thƣơng mại ở châu Âu.
- Trong mô hình nghiên cứu, Các chỉ tiêu ROE, ROA đƣợc dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
- Nghiên cứu thu thập dữ liệu 47 ngân hàng thƣơng mại ở châu Âu và đƣa ra bốn giả thuyết có liên quan đến câu hỏi.
- Kết quả cho thấy việc quản lý rủi ro tín dụng có ảnh hƣởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng..
- quản lý và hạn chế rủi ro hiệu quả, giới lý luận và quản lý ngân hàng đã quan tâm, phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong đó có rủi ro tín dụng cho các NHTM.
- Đã có nhiều công trình nghiên cứu sâu về hoạt động tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng đƣợc đăng trên các tạp chí và một số đề tài nghiên cứu trong những năm gần đây nhƣ:.
- Huỳnh Thị Hƣơng Thảo, “Quản lý rủi ro tín dụng thông qua các hợp đồng phái sinh tín dụng cho Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, tháng 09/2014.
- Bài viết nêu lên thực trạng thị trƣờng công cụ phái sinh để quản lý rủi ro tín dụng ở Việt Nam, nguyên nhân chƣa áp dụng phổ biến nghiệp vụ phái sinh tín dụng, đồng thời đƣa ra một số giải pháp để phát triển nghiệp vụ phái sinh tín dụng trong công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng..
- “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam”, luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Đức Tú hoàn thành năm 2012.
- Luận án đã phát triển hệ thống lý luận về quản lý rủi ro tín dụng áp dụng cho ngân.
- hàng đó là xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng theo hƣớng tiếp cận những phƣơng pháp quản lý rủi ro tín dụng hiện đại.
- áp dụng các mô hình đánh giá rủi ro tín dụng.
- nâng cao hiệu quả tính minh bạch của quản lý rủi ro tín dụng, ngân hàng nên xây dựng các chính sách tín dụng mới từ khâu hậu kiểm, tƣ vấn đến ra quyết định và quản lý khoản vay dựa trên hệ thống phân tích và rà soát tín dụng..
- “Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại Việt Nam”, luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Hoài Phƣơng hoàn thành năm 2012 đã đƣa ra quy trình quản lý nợ xấu mang tính khoa học đầy đủ hơn so với quy trình hiện tại..
- “Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Vũng Tàu”, luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Hải Đăng hoàn thành năm 2011 đã hệ thống lại những vấn đề mang tính lý luận về rủi ro tín dụng và phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng.
- Luận văn đã phân tích thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Vũng Tàu, từ đó đánh giá kết quả đạt đƣợc những hạn chế và nguyên nhân trong công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng và đề xuất ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Vũng Tàu..
- “Giải pháp quản trị nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thương Đồng Nai”, luận văn thạc sĩ của tác giả Tƣởng Thiều Nga hoàn thành năm 2009 đã trình bày sự cần thiết phải quản trị nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng.
- Qua đó đánh giá đƣợc những ƣu điểm và hạn chế trong công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Ngoại Thƣơng Đồng Nai.
- Phân tích đƣợc nguyên nhân phát sinh các khoản nợ xấu cũng nhƣ tình hình xử lý và thu hồi nợ xấu tại ngân hàng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm hoàn thiện chƣơng trình hỗ trợ phân loại nợ trên toàn hệ thống..
- “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam”, luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Thái hoàn thành năm 2007 đã hệ thống hóa lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng.
- Luận văn đã trình bày thực trạng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thƣơng, kết quả đạt đƣợc cũng nhƣ những tồn tại, nguyên nhân gây ra rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Ngoại Thƣơng.
- Từ đó đƣa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thƣơng, bảo đảm an toàn và phát triển bền vững của hoạt động tín dụng ngân hàng trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế..
- “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực và thông lệ ngân hàng quốc tê.
- luận văn thạc sĩ của tác giả Trần Thị Băng Tâm hoàn thành năm 2007 đã đi sâu nghiên cứu tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro theo chuẩn mực và thông lệ ngân hàng thế giới hiện nay đang áp dụng.
- Liên hệ thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam, qua đó rút ra những kết quả đạt đƣợc và những mặt còn hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng.
- đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Công Thƣơng, xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng tích cực, thực hiện tăng cƣờng xác định, đo lƣờng và kiểm soát rủi ro, góp phần vào hiệu quả hoạt động chung của ngân hàng..
- Quản trị rủi ro và khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại ở Thụy Điển.
- Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại.
- Tác động của quản lý rủi ro tín dụng trên khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Trường hợp nghiên cứu tại các nước Châu Âu.
- Quản trị Ngân hàng thương mại.
- Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng – Chi nhánh Thăng Long .
- Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
- Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông.
- Nghiệp vụ Ngân hàng.
- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
- Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại Việt Nam.
- trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực và thông lệ ngân hàng quốc tế.
- Giải pháp quản trị nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thương Đồng Nai.
- Thống đốc Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2013.
- Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày về việc Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Thống đốc Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2014.
- Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày về việc Sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày của Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN- NHNN ngày Quy định về về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài