Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Các mô hình hồi quy dữ liệu bảng"
www.academia.edu Xem trực tuyến Tải xuống
Ch ơng 17 Các mô hình hồi quy dữ liệu bảng Domadar N. Ng i dịch và diễn giải: Phùng Thanh Bình, O.Y.T Các mô hình hồi quy đã đ ợc thảo luận trong 16 ch ơng tr ớc chủ yếu sử dụng hoặc là dữ liệu ch‘o hoặc dữ liệu chuỗi th i gian.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Vì thế, chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ dữ liệu bảng theo nghĩa chung ñể bao gồm một hay nhiều hơn các thuật ngữ nói trên. Và chúng ta sẽ gọi các mô hình hồi quy dựa trên dữ liệu như thế là các mô hình hồi quy dữ liệu bảng.. Chúng ta chỉ hy vọng ñề cập ñến một số nội dung cơ bản của các mô hình hồi quy dữ liệu bảng, các chi tiết của vấn ñề này nằm ở phần tài liệu tham khảo.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Và ta sẽ gọi các mô hình hồi qui dựa vào các dữ liệu này là mô hình hồi qui dữ liệu bảng.. Chúng ta chỉ hy vọng chạm đến một phần những vấn đề then chốt của các mô hình hồi qui dữ liệu bảng, còn chi tiết để lại cho phần tài liệu. 16.1 Tại sao phải sử dụng dữ liệu bảng?. Dữ liệu bảng giúp ta nghiên cứu những mô hình hành vi phức tạp hơn.
www.academia.edu Xem trực tuyến Tải xuống
Keywords: Hồi quy tuyến tính, Huyết áp, Kiểm định mô hình 1 Bài báo cáo Thống kê Dự báo 2 Xây dựng Mô hình Hồi quy Đa biến 1 Dẫn nhập Bài báo cáo xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính chấp nhận được cho dữ liệu các bệnh nhân có huyết áp cao. Chúng tôi sử dụng các lý thuyết về thống kê và chương trình ngôn ngữ thống kê R để thực hiện khớp mô hình với dữ liệu. Đồng thời kiểm định các điều kiện phần dư và phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến có trong mô hình đề suất.
dlib.hust.edu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Hồi qui có thể được biểu diễn bằng phương pháp hàm hợp lý ước lượng các tham số của một mô hình nào đó. Các phương pháp Bayesian có thể được sử dụng để ước lượng các mô hình hồi qui. Có rất nhiều mô hình hồi quy đã được nghiên cứu để phù hợp với mô hình dữ liệu mà chúng ta thu thập được. Một trong các mô hình được ứng 5 dụng rộng rãi là mô hình hồi quy Logistic (Logistic Regression Model) và mô hình hồi quy ảnh ảnh hưởng hỗn hợp (Mixed – Effects Regression Model).
www.academia.edu Xem trực tuyến Tải xuống
Chúng ta sẽ nghiên cứu nguyên tắc xây dựng mô hình ở cuối chương. Phương sai của sai số thay đổi - HETEROSKEDASTICITY Bản chất của phương sai của sai số thay đổi Giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là phương sai của sai số hồi quy không đổi qua các quan sát. Trong thực tế sai số hồi quy có thể tăng lên hoặc giảm đi khi giá trị biến độc lập X tăng lên. Tổng quát, thay cho giả định chúng ta giả định (5.11) Thường gặp phương sai không đồng nhất ở dữ liệu chéo và dữ liệu bảng.
www.academia.edu Xem trực tuyến Tải xuống
Về mặt hạn chế, hạn chế đầu tiên của hồi quy tuyến tính là nó rất nhạy cảm với các dữ liệu ngoại lai. Vì vậy, trước khi thực hiện hồi quy tuyến tính, các giá trị ngoại lai trên cần phải được loại bỏ. Hạn chế thứ hai của hồi quy tuyến tính là nó không biểu diễn được các mô hình phức tạp. Mặc dù trong phần trên, chúng ta thấy rằng phương pháp này có thể được áp dụng nếu quan hệ giữa X và Y không nhất thiết phải là tuyến tính, nhưng mối quan hệ này vẫn đơn giản nhiều so với các mô hình thực tế.
ctujsvn.ctu.edu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Để dự báo sản lượng lúa của nước ta, chúng tôi sử dụng dữ liệu của quá khứ từ năm 1990 đến năm 2010 (21 năm). Năm Sản lượng. Sử dụng số liệu từ bảng 1, chúng tôi tiến hành dự báo sản lượng lúa nước ta bằng hai phương pháp: Mô hình hồi quy và chuỗi thời gian.. Mô hình hồi quy: Sử dụng các mô hình hồi quy đã biết cho việc dự báo như: đa thức (với nhiều bậc khác nhau), cấp số cộng, cấp số nhân và hàm mũ biến dạng..
www.academia.edu Xem trực tuyến Tải xuống
Sử dụng dữ liệu mẫu ta có phương trình ước lượng của mô hình (1) là y = b1+ b2X2. bk là các giá trị ước lượng của Y và beta tương ứng trong mô hình trên được tính toán bằng phương pháp Bình phương nhỏ nhất (OLS). Xét mô hình h i quy 2 biến Y = 1+ 2X2 +U Ví dụ: Hồi quy tiêu dùng Y theo thu nhập X.
www.academia.edu Xem trực tuyến Tải xuống
Tương tự ta có: 2. 40 STA301_Bài 3_v Bài 3: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn c) Từ kết quả trong bảng ta có r RSS do đó theo công thức RSS r2 1 TSS ta có : TSS = RSS/(1– r2. Ta có bảng phân tích phương sai ngắn gọn như sau: 41 Bài 3: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn Nguồn biến thiên Tổng bình phương Bậc tự do Phương sai n X ˆ2 x i2 ESS.
www.academia.edu Xem trực tuyến Tải xuống
Niên khóa 2011-2013 Bài đọc Ch.17: Các mô hình kinh tế lượng động: Mô hình tự hồi quy và mô hình phân phối trễ Chương 17 Các mô hình kinh tế lượng động: Mô hình tự hồi quy và mô hình phân phối trễ Trong phân tích hồi quy liên quan đến số liệu chuỗi th i gian, nếu mô hình hồi quy không chỉ bao gồm các giá trị hiện t i mà còn bao gồm các giá trị trễ (giá trị quá kh ) c a các biến gi i thích (các biến X), mô hình đó đ ợc gọi là mô hình phân phối trễ.
ctujsvn.ctu.edu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Đối với dữ liệu dạng chuỗi, hồi quy và chuỗi thời gian là hai mô hình được áp dụng phổ biến ngày nay.. Khi xây dựng mô hình hồi quy, dữ liệu phải thoả những điều kiện mà thực tế nó rất khó đáp ứng. Vì thế hiệu quả dự báo khi sử dụng mô hình hồi quy. Mô hình chuỗi thời gian phát triển dựa trên sự đặc thù của dữ liệu dạng này nhằm khắc phục những hạn chế của mô hình hồi quy. Nó được phát triển theo hai hướng: Chuỗi thời gian mờ và chuỗi thời gian không mờ.
www.scribd.com Xem trực tuyến Tải xuống
Hà Nội, tháng 4 năm 2014 Tác giả Luận án Nguyễn Minh Hải MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY CHUYỂN TIẾP TRƠN TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ . Cơ sở lý thuyết mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn . Mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn (STR . Trường hợp hàm chuyển tiếp trơn là hàm logistic tổng quát (LSTR . Trường hợp hàm chuyển tiếp trơn là hàm mũ (ESTR .
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Nếu sai số chuẩn ƣớc lƣợng Rogers phân nhóm theo công ty lớn hơn so với sai số chuẩn ƣớc lƣợng White đáng kể thì trong dữ liệu có chứa hiệu ứng công ty. Nếu sai số chuẩn của hai phƣơng pháp này là gần nhƣ nhau thì sẽ không tồn tại hiệu ứng công ty. Tôi thực hiện hồi quy mô hình và điều chỉnh sai số chuẩn của các hệ số ƣớc lƣợng với các phƣơng pháp White, Rogers, Fama-Macbeth.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Mô hình ngƣỡng về mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trƣởng kinh tế mở rộng từ mô hình Hansen (1999) kết hợp mô hình dữ liệu chéo Caner và Hansen (2004. Nghiên cứu ứng dụng về mô hình ngƣỡng động dữ liệu bảng về mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trƣởng kinh tế dựa trên dữ liệu bảng không cân bằng của 72 quốc gia đang phát triển trong giai đoạn . Development Indicator (WDI) Lạm phát đƣợc. Biến lạm phát:. Mô hình ngƣỡng của lạm phát và tăng trƣởng kinh tế:.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Vì vậy, có thể khẳng định rằng khả năng dự b{o của cả ba mô hình QSPR phù hợp với dữ liệu thực nghiệm.. 11 (QSPRs) sử dụng c{c phương ph{p hồi quy tuyến tính bội (QSPR MLR. bình phương tối thiểu riêng phần (QSPR PLS ) v| hồi quy th|nh phần chính (QSPR PCR. Bộ dữ liệu x}y dựng c{c mô hình đã được tạo ra th|nh công từ các tính to{n lượng tử b{n thực nghiệm v| cơ học ph}n tử kết hợp với c{c tham số thực nghiệm.
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Mô hình được kiểm định độ tin cậy bằng các số liệu ở bảng 6.. Ứng dụng kết quả mô hình hồi quy 3.5.1. Định giá đất ở. Sử dụng mô hình hồi quy trên để tính giá đất ở tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An bằng công cụ trên phần mềm ArcGIS.. Kết quả giá đất tính bằng mô hình hồi quy của một số thửa được minh họa ở cột “Kết quả tính bằng mô hình hồi quy” trong bảng 6..
ctujsvn.ctu.edu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Một trong những kỹ thuật trích xuất luật mờ tự động từ dữ liệu khá hiệu quả. Theo hướng tiếp cận này, nhiều tác giả đã nghiên cứu đề xuất và ứng dụng các kỹ thuật rút trích các luật mờ từ SVM cho việc phát triển các mô hình mờ hướng dữ liệu cho các bài toán phân lớp [4][9], dự báo hồi quy [12][14]..
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Thực thi mô hình tính điểm rủi ro cho doanh nghiệp dựa vào nguồn số liệu. 1) Xây dựng tập dữ liệu mẫu để huấn luyện và kiểm tra mô hình hồi quy từ dữ liệu tác nghiệp đầu vào.. 2) Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội. Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội từ tập dữ liệu huấn luyện trích chọn từ bảng dữ liệu mẫu.. Điểm rủi ro. 3) Kiểm tra mô hình hồi quy tuyến tính bội từ tập dữ liệu kiểm tra trích chọn từ bảng dữ liệu mẫu..
tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống
Thông qua việc ứng dụng bộ dữ liệu GARCH bảng đối với bộ dữ liệu kinh tế vĩ mô của sáu quốc gia châu Mỹ Latinh từ năm 2005 đến năm 2015 do World Bank cung cấp, nghiên cứu này xây dựng một quy trình ước lượng và lựa chọn mô hình GARCH với dữ liệu bảng phù hợp nhất với bộ dữ liệu. Các kết quả được thực hiện với bộ dữ liệu chỉ số kinh tế vĩ mô với các mô hình tối ưu khắc phục được các hết các vi phạm giả thuyết của mô hình hồi quy.