Mô hình ARDL

Ba là, chạy mô hình ARDL với các độ Mô hình và phương pháp nghiên cứu trễ đã được xác định để kiểm định mối quan Tác giả đề xuất mô hình để khảo nghiệm các yếu hệ dài hạn giữa các biến trong mô hình. tố ảnh hưởng/tác động đến tỷ lệ thay đổi giá trị xuất Bốn là, tính tác động ngắn hạn của khẩu tại Việt Nam giai đoạn từ tháng 2/2015 đến tháng các biến bởi mô hình hiệu chỉnh sai số 10/2019 như sau: (ECM) dựa trên cách tiếp cận ARDL đối với đồng liên kết.

1376370

Lựa chọn bậc trễ tối ưu cho mô hình ARDL. Ước lượng mô hình ARDL. Kiểm định kết quả ước lượng mô hình ARDL: Kiểm định dạng hàm. kiểm định tính ổn địnhcủa mô hình ARDL. kiểm định phần dư của mô hình ARDL không mắc khuyết tật tự tương quan. Kiểm định đồng tích hợp để tìm mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến. Chi tiết về mô hình ARDL có thể tìm thấy trong Chương 17 của Gujarati (2004).3.2.

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm định hiệu ứng đường cong J giữa Việt Nam và các đối tác thương mại - Phương pháp ARDL

Tóm lại, thông qua mô hình ARDL, nghiên cứu thực nghiệm tìm thấy bằng chứng về mẫu hình đường cong J cho cán cân thương mại song phương giữa Nhật Bản, Thái Lan với Việt Nam. Theo đó, trong ngắn hạn, đồng VND mất giá làm cán cân thương mại với 2 đối tác thương mại suy thoái. nhưng trong dài hạn, cán cân thương mại được cải thiện.. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ sử dụng dữ liệu trong giai đoạn 1999–2012 và số đối tác thương mại là 11.

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đến xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ của các nhóm ngành được phân loại theo tiêu chuẩn SITC

Năm 2007, Arief Bustaman và Kankesu Jayanthakumaran thực hiện nghiên cứu về mối quan hệ giữa biến động tỷ giá và xuất khẩu của 18 nhóm sản phẩm xuất khẩu bằng mô hình ARDL. Bài nghiên cứu đo lường biến động tỷ giá bằng mô hình ARDL.. 4 TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ VÀ XUẤT KHẨU. Bảng 2.1: Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa biến động tỷ giá và xuất khẩu ở các quốc gia thuộc Châu Á từ năm 2000 đến hiện nay. tỷ giá.

Tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại Việt Nam - Mỹ giai đoạn 2008-2017

Thứ tư, kết quả mô hình ARDL và NARLD cho thấy cán cân thương mại của Việt Nam với thị trường này khá nhạy cảm với tỷ giá. Nếu như ở mô hình ARDL, kết quả cho thấy phần lớn các ngành phản ứng với tỷ giá theo hướng nếu VND giảm giá lại làm cán cân thương mại những ngành này xấu đi. có sự cải thiện về cán cân thương mại, nhưng một số ngành cán cân thương mại sẽ xấu hơn khi VND giảm giá. Nhưng mô hình tổng ch ra nếu VND giảm giá thì cán cân thương mại giữa Việt Nam với đối tác M sẽ xấu đi.

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái thực trong nền kinh tế nhỏ mở - Bằng chứng từ Việt Nam

Để kiểm định mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc tác động lên tỷ giá hối đoái thực, luận văn sẽ sử dụng mô hình hồi quy ARDL-Bound Test để kiểm tra mối quan hệ đồng liên kết dài hạn của các biến. Dựa vào mô hình lý thuyết tại phƣơng trình (8) và từ phƣơng trình ARDL (9), tác giả xin xác định mô hình ARDL bao hàm hồi quy ECM cho các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái thực tại Việt Nam nhƣ sau:. Đo lƣờng biến tỷ giá hối đoái thực song phƣơng (RER).

Phân tích sự biến động của các nhân tố vĩ mô tác động đến thị trường chứng khoán : Bằng chứng tại Việt Nam

Nhóm tác giả tập trung vào tác động của giá cổ phiếu đến hoạt động kinh tế vĩ mô thông qua mô hình. Khi phân tích về độ rủi ro của TTCK biểu hiện qua beta thị trường, mô hình khung MIDAS được sử dụng làm nền tảng ước tính trung bình có trọng số của các tần số cao tấp. Thực tế là lợi nhuận của cổ phiếu tại thị trường Ả Rập nói chung không tuân theo phân phối bình thường, vì thế mô hình ARDL được thực hiện tại Jordanian bởi (Mohamed &.

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực và các yếu tố kinh tế cơ bản bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam và Indonesia

Phân tích định lƣợng để nhận thấy đƣợc mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá thực đa phƣơng và các yếu tố kinh tế cơ bản tại Việt Nam và Indonesia bằng mô hình ARDL theo tuần tự:. Áp dụng mô hình ARDL để kiểm định tính đồng liên kết và ƣớc lƣợng phƣơng trình đồng liên kết giữa tỷ giá thực hiệu lực đa phƣơng và các yếu tố kinh tế cơ bản.

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tồn tại hay không hiệu ứng tuyến J trong trường hợp của Việt Nam

Tương tự, bài nghiên cứu trình bày trong Bảng 4.14 các chỉ số AIC và SBC từ ước lượng mô hình (3.2) cho mối quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và EU bằng OLS với p = 1, 2. Dựa trên tiêu chí AIC và SBC, chúng ta lựa chọn mô hình ARDL phù hợp cho phương trình cán cân thương mại song phương giữa Việt Nam và EU. Bảng 4.17 trình bày kết quả ước lượng phương trình ngắn hạn của cán cân thương mại giữa Việt Nam và EU:.

LE THI KIM LOAN PF02 K39.pdf

Hồ Chí Minh, tháng 3 /2017 i TÓM TẮTBài nghiên cứu áp dụng mô hình ARDL đồng liên kết do Pesaran và Smith (1998),Pesaran và cộng sự (2001) phát triển, nhằm tìm hiểu sự tồn tại của mối quan hệ dàihạn giữa tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ điện năng và đầu từ trực tiếp nước ngoài ởViệt Nam trong giai đoạn .

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ước lượng hàm cầu tiền tại Việt Nam bằng mô hình thực nghiệm

Từ năm 1990 có các mô hình khi ƣớc lƣợng hàm cầu tiền tuyến tính: Mô hình hiệu chỉnh từng phần (PAM- Partial adjustment model), mô hình hàng tồn kho (BSM- Bufferstockmodel),môhìnhhiệuchỉnhsaisố (ECM-Errorcorrection model) đƣợc sử dụng từ đầu những năm 2000, véctơ hiệu chỉnh sai số (VECM), gần đây nhất là mô hình phân phối độ trễ tự hồi quy (ARDL).. Hàm cầu tiền dài hạn có dạng thông thƣờng nhƣ sau:. Mô hình này đƣợc sử dụng trong ƣớc lƣợng cầu tiền vào những năm 1980.

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Độ nhạy cảm rủi ro và định giá rủi ro tỷ giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mô hình ARDL là mô hình kết hợp giữa mô hình VAR và mô hình hồi quy bình phương bé nhất thông thường OLS để nghiên cứu tác động của các biến lên hệ số định giá rủi ro tỷ giá của các công ty. Bài nghiên cứu chọn đại diện tỷ giá đồng Euro làm đại diện để kiểm định mô hình ARDL. Các đại diện tỷ giá khác được thực hiện tương tự. Cách thức và kết quả kiểm định trong trường hợp hệ số định giá rủi ro tỷ giá VNĐ/EUR trong mô hình định giá tài sản hai nhân tố được thể hiện bên dưới:.

023 Mô hình hóa & mô phỏng các mô hình ngẫu nhiên

cơ bảnPhân tích mô hình dữ liệu đầu vào cho mô hình mô phỏngXây dựng mô hình mô phỏngPhân tích kết quả thống kê Chương 8 - Mô phỏng Thực hành: Mô hình hóa và mô14, 15 CĐRMH.3 bằng ARENA phỏng hệ thống thực7

Mô hình

Mô hình văn hóa tổ chức của Australia Australia có mô hình văn hóa tháp Eiffel. Mô hình văn hóa tháp Eiffel: Tháp Eiffel của Paris được chọn làm biểu tượng cho mô hình văn hóa này bởi vì tháp có độ dốc đứng, cân đối, thu hẹp ở định và nới rộng ở đáy, chắc chắn, vứng chãi. Ở phương Tây, phân chia lao động theo vai trò chức năng phải được nhắc đến đầu tiên. Mỗi vai trò được phân bố trong bộ phận, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành theo kế hoạch.

Mô hình

Mô hình RUP (Rational Unified Process. Mô hình chữ V (V-model. Mô hình tiến hóa (Evolutionary).A.

Mô hình TCP/IP Mô hình TCP/IP

Mô hình TCP/IP Mô hình TCP/IP Bởi: Trần Văn Thành Mô hình TCP/IP TCP/IP có cấu trúc tương tự như mô hình OSI, tuy nhiên để đảm bảo tính tương thích giữa các mạng và sự tin cậy của việc truyền thông tin trên mạng, bộ giao thức TCP/IP được chia thành 2 phần riêng biệt: giao thức IP sử dụng cho việc kết nối mạng và giao thức TCP để đảm bảo việc truyền dữ liệu một cách tin cậy.Hình 1.3 bên dưới cho thấy sự giống và khác nhau giữa 2 mô hình OSI và TCP/IP.

MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG

Tiếp cận tổng quát mô phỏng  Mô hình khái niệm: Khái niệm của một đối tượng cần mô hình hóa và mô phỏng (Mô Concept hình định tính). Mô hình mô phỏng: Thực thi và giải mô hình phân tích. Mô hình mô phỏng thường Steps in developing a simulation là tập các thuật toán nhằm thực thi giải pháp số của mô hình phân tích.

MÔ HÌNH GARCH

MÔ HÌNH GARCH Mô hình ARCH đặc biệt được xây dựng để lập mô hình và dự báo về phương sai cóđiều kiện. Mô hình ARCH được Engle giới thiệu vào năm 1982 và mô hìnhGARCH được giới thiệu bởi Bollerslev vào năm 1986.

Mô hình Markov

Mô hình Markov Mô hình Markov Bởi: Wiki Pedia Mô hình Markov ẩn (tiếng Anh là Hidden Markov Model - HMM) là mô hình thống kê trong đó hệ thống được mô hình hóa được cho là một quá trình Markov với các tham số không biết trước và nhiệm vụ là xác định các tham số ẩn từ các tham số quan sát được, dựa trên sự thừa nhận này. Các tham số của mô hình được rút ra sau đó có thể sử dụng để thực hiện các phân tích kế tiếp, ví dụ cho các ứng dụng nhận dạng mẫu.

Mô hình CAPM